Що потрібно для успішної торгівлі за трендом

Для прицільної торгівлі по тренду в обоймі має бути три патрони: 1. Тренд над ринком. 2. Тренд в активі. 3. Імпульс продовження руху. І в цій посаді я на прикладі акцій NVIDIA Corp. NASDAQ:NVDA покажу, як їх заряджати (читай: визначати). Я не випадково обрала цей папір. Вона найбільш точно відображає моє уявлення про те, як має виглядати графік активу, щоб його торгувати у напрямі тенденції.

1. Як визначити тренд на ринку?

Наявність тренду на ринку я перевіряю у своїй системі. Вона аналізує всі акції, що торгуються на біржах США, і дозволяє мені швидко зрозуміти, в якому стані знаходиться ринок і як на ньому торгувати. На момент написання поста (23.09.16) статус ринку був бичачий. Бичачий статус говорить мені про перевагу бугаїв. Однак бичачий статус не означає зростаючий тренд.

Статус індексів та секторів S&P500 на сайті Mindspace.Finance

Про наявність тренду та його напрямок я суджу по індикатору trend.d (про нього розповім трохи нижче). На скріншоті видно, що по даному індикатору (він взятий в рамку) більшість секторів S&P 500 знаходяться в короткостроковому низхідному тренді, у ETF на індекс широкого ринку S&P Dow Jones (DIA) перейшов у даунтренд.

При цьому ETF на Nasdaq 100 (QQQ) і технологічний сектор (XLK), в які входить NVIDIA Corp., рухаються у висхідному тренді. Але це не привід вставати нею в лонг. По-перше, тому що на ринку немає однозначного напряму, а по-друге, на ньому немає того, без чого неможлива торгівля за трендом – імпульс для продовження руху. Як визначати цей імпульс, ви дізнаєтесь, дочитавши цю посаду до кінця.

2. Як визначити тренд в активі?

Якщозастосувати метод піка-і-впадини до денного графіка NVIDIA Corp., то видно, що основний тренд активу є висхідним, але іноді він переривається короткостроковою корекцією, коли акція не могла оновити новий пік. Такі відкати ціни дають хорошу можливість увійти та покращити співвідношення ризик-прибуток за угодою.

Висхідний тренд на денному графіку NVIDIA Corp. (NVDA)

Жива версія графіка на Stockcharts.com

Також для визначення тренду я порівнюю положення ліній позитивного (+DI) та негативного (−DI) руху індексу ADX за 39-денний період. У моїй системі розташування ліній +DI та -DI відображає той самий індикатор trend.d, про який ми говорили трохи вище.

Рух +DI лінії (на графіку вона зеленого кольору) над лінією -DI вказує на зростаючий тренд.
Рух -DI лінії (на графіці вона червоного кольору) над лінією +DI вказує на ведмежий тренд.
Перетин ліній +DI та -DI говорить про відсутність тренду.

У системі (див. скріншот вище) висхідний тренд позначається зеленою іконкою up, низхідний – червоною іконкою down, а відсутність тренду – сірою іконкою з прочерком.

Перевірка на міцність

Після виявлення тренду я перевіряю його на міцність. Для стабільного розвитку тренду важливим є його кут нахилу. Крутий тренд (понад 60°) нестійкий і важкий підтримки. Тренд з помірним нахилом (не більше 30-45°), навпаки, здатний тривати довго. Про нахилі лінії тренду я суджу по швидкій ковзній середній (я використовую 13-денну EMA). Чим плавніше нахил EMA (13), тим стабільніший тренд і ймовірніше його продовження.

Нахил тренду на денному графіці NVIDIA Corp., наведеному вище, є гарним прикладом сталого розвитку тенденції.

Ймовірністьпродовження короткострокового тренду вище, якщо він підтверджується середньостроковою тенденцією. Для того щоб це дізнатися, я дивлюся на розташування середніх, що ковзають. На зростаючому тренді ковзна середня за менший період (я використовую 13-денну EMA) повинна бути над середньою за більший період (я використовую 50-денну EMA). І навпаки, на падаючому тренді швидка середня EMA(13) має бути під повільною EMA(50).

На денному графіку NVIDIA Corp. ця умова виконується: EMA(13) рухається над EMA(50).

3. Як визначити імпульс

Для продовження руху тренду потрібний імпульс. Але визначити цей імпульс, просто дивлячись на графік ціни виходить не завжди. Тому дивлюся на осцилятори. Їхня перевага полягає в тому, що вони відображають те, що не видно на графіку. А саме: чи прискорюється тенденція, чи сповільнюється і чи немає сигналу до її розвороту.

У пошуках інструменту виявлення імпульс я перепробувала різні осцилятори, у результаті створила свій індикатор потрійного перетину (TCI) і працюю з ним. Він включає: 1. гістограму MACD; 2. гібридний RSI; 3. гібридний PPO. Сигнали в кожному з осциляторів виникають у різний час, але найсильніший імпульс виникає за наявності перетину у всіх трьох, що входять до його складу.

Сигнали індикатора потрійного перетину (TRIple Cross Indicator, TCI) на денному графіку NVIDIA Corp. (NVDA)

Жива версія графіка на Stockcharts.com

На графіку NVIDIA Corp. я виділила моменти, коли можна і не можна входити в актив за сигналами TCI.

Червоним тлом відзначені періоди, коли всі три осцилятори показували ведмежий перетин (TCI-). У такі моменти відкривати позицію не можна було.
Зеленим фоном відзначені періоди, коли всітри осцилятори показували бичаче перетин (TCI+). У такі моменти можна було розкривати позицію.
Сірим фоном відзначений період, коли два з трьох осциляторів подавали сигнал купівлі (TCI+). У такі моменти можна було також відкривати позицію.

На графіку також виразно видно, що зараз – не найкращий момент для покупки акцій NVIDIA Corp. З трьох осциляторів розгорнулася поки що тільки гістограма MACD і для руху нагору недостатній імпульс.

Профіль NVIDIA Corp. (NVDA) на сайті Mindspace.Finance

Недостатній імпульс також у Nasdaq 100 (QQQ) та в технологічному секторі (XLK), до яких входить NVIDIA Corp. У QQQ та XLK більше акцій із сигналом на продаж (TCI-), ніж на купівлю (TCI+). У S&P 500 (SPY) також більше акцій з ведмежим перетином по TCI. Таких акцій у відсотках припадає на частку більше чверті діапазону в індикаторі range tci (взято в рамку). А це негативний момент, оскільки поведінка акції на 60% залежить від ринку та на 25% від того сектора, якому вона належить.

Якщо зібрати все докупи, то в короткостроковому періоді на ринку може зберегтися ведмежий настрій. Цей настрій навряд чи продавить такий сильний актив, як NVIDIA Corp., але точно не дасть йому зростати. Тому з входом у цей актив я чекала б, поки в ньому не з'явиться сила для продовження руху по тренду.