АТС(радники), індикатори
Машинне навчання це потужний інструмент не тільки для створення нових стратегій, а й для підвищення ефективності існуючих.
У цій статті ми висвітлимо питання управління розміром позиції з використанням алгоритму Random Forest (RF) та включення/вимкнення торгівлі на основі моделі прихованих станів Маркова (HMM). Ми припускаємо, що у вас є торгова стратегія.
Як покращити управління позицією
Управління позицією – це дуже важливий аспект трейдингу, якому часто не приділяється належної уваги. Багато трейдерів дивляться управління позиції з погляду зменшення ризику збитків, але з інструмента збільшення прибутковості стратегії. Звичайно важливо уникати великого ризику, використовуючи невелику частину торгового рахунку (не більше 2%) у кожній угоді, але найкращий спосіб – це застосування фіксованого лота або фіксованого відсотка від максимальної позиції для кожного трейду.
Логічно входити в позицію великим сайзом, коли угода має більшу ймовірність прибутку та малим сайзом, коли ви менш впевнені у угоді. Використовуючи RF, популярний алгоритм машинного навчання, ми можемо обчислити ймовірність прибутку для кожної угоди та розміру позиції спільно (не ризикуючи, звичайно, більш ніж 2% капіталу).
Широкий розвиток індексних фондів та надшвидкісної алгоритмічної торгівлі драматично знизили можливості для заробітків на ринку для багатьох приватних трейдерів та хедж фондів, які у своїй торгівлі використовують трейдинг із використанням класичного технічного чи фундаментального аналізу. Не став винятком і фундація Nevsky Capital.
Nevsky Capital бувзаснований як класичний хедж-фонд, що робить ставки на одночасне падіння і зростання акцій на розвинених ринках, що розвиваються. У 2013р. фонд заробив 18.1% річних, у 2014р. він втратив 1.4%, а за 11 місяців. 2015р. заробив лише 0.9%. Середній дохід фонду з моменту заснування у 2000р. становив 18.4%, що у 10 разів вище, ніж середньогалузева доходність. Директор з інвестицій Nevsky Capital, пан Тейлор, заявив: «Ми з жалем дійшли сумного висновку: на поточному ринку домінують алгоритмічна торгівля, і це все більше і більше несумісне з нашим фундаментальним, орієнтованим на аналітику інвестиційним процесом». За 9 міс. 2015р. було розформовано 674 хедж-фонди, за весь 2014р. - 661.
Експерти ринку запевняють, що з кожним роком кількість хедж фондів, які не впоралися з конкуренцією АТС (автоматичними торговими системами), лише зростатиме.
Багато трейдерів стикаються з тим, що у них є торговий радник, який торгує в плюс або який хочеться випробувати, але з якихось причин тримати весь час увімкненим комп'ютер із запущеним терміналом не виходить. Хороший варіант - це оренда VPS з Windows, куди можна буде встановити термінал і запустити радник, який працюватиме в режимі 24/7. Якщо з якихось причин немає бажання платити за VPS, то в інтернеті завжди можна знайти безкоштовні варіанти, більшість хостингів надає безкоштовно VPS на будь-який термін, з них чудово виділяється компанія Amazon, яка надає безкоштовний VPS терміном аж на цілий рік.
Алгоритм навчався з урахуванням семи технічних індикаторів, які показали найбільшу ефективність: Average True Range (ATR)(14,45); співвідношення Exponential Moving Average за 12, 26 та 50 днів до Exponential Moving Average за 100 днів; On Balance Volume indicator (5, 15), за 60 днів; Percentage Price Oscillator (PPO); Percentage Volume Oscillator (PVO); Rate of Change (ROC) (5, 21), за 125 днів; відношення 100 денний Simple Moving Average (SMA) у 200 денний; Relative Strength Index(RSI) за 14 днів; William %R за 14, 45, та 125 днів.
Багатьом хто займається середньо-і довгостроковою торгівлею, буде цікаво знати поточний своп по інструменту, що торгується. Для цього просто додайте у вихідний текст будь-якого індикатора наступні рядки:
Comment( «SWP_LONG „+MarketInfo(Symbol(), MODE_SWAPLONG) + “ SWP_SHORT „+MarketInfo(Symbol(), MODE_SWAPSHORT) );
І зліва нагорі екрана буде відображатися SWP_LONG 0.хх SWP_SHORT 0.хх