Біди та аски (bids - asks), чим вони можуть бути корисні при торгівлі Кращі технології трейдингу
Зараз розвелося багато програм з роботи з обсягами, зі стрічкою тощо.
Вже канули в лету сукупні обсяги дня, в аналітично комплекси стали транслювати новини, маркет профайл, заснований на ціні та часі та інші компоненти, які вже не мають нічого спільного з обсягом.
У рамках цієї статті хотілося б провести експеримент з роботи окремо з кількістю бідів і асків (bids & asks) за цінами та дельтами між ними, щоб подивитися, яку користь це може дати трейдеру і показати це на прикладах, щоб інші люди не витрачали час на повторення цього досвіду.
А ідея полягає в тому, щоб прорахувати на якійсь конкретній ділянці ціни окремо кількість бідів та окремо асків, щоб зрозуміти, якщо в цьому закономірності. Наприклад, може виявитися, що під час флету значно переважали біди і після цього ціна пішла нагору. А потім на аналогічній ділянці флета переважали угоди щодо асків і ціна пішла вниз. Або навпаки. Все це можна перевірити, зробивши відповідні прорахунки і наклавши на графік ціни.
Для цього візьмемо звичайний кластерний графік, з розділеннями в обсягах окремо за бідами та асками (за допомогою програми ClusterDelta):
Тепер прорахуємо окремо в кожному стовпчику (свічці, барі) кількість окремо взятих bids та окремо суму asks.
Для кожного бару у нас вийде дві цифри, відповідно це число бідів та кількість асков. Зробимо ці розрахунки через ексель.
Як видно з малюнка, на кожному барі їхня приблизно однакова кількість. Складається враження, що оператори ринку немов підганяють один бік угод під інший, щоб ринок був приблизно рівний у кожен час (і легкий для маніпулювання). Такабо інакше нашим наступним завданням є побудувати графік, заснований на цих даних, щоб зробити висновки з того, що дає різниця між значеннями бідів та асков і як це відбивається на хід ціни, з метою виявити відповідні закономірності та використовувати це у торгівлі.
Вирівнюючи дані за вертикаллю, ми беремо фрагмент даних і будуємо все на графіку, щоб звернути увагу на основні закономірності. Від бару до бару ліквідність ринку змінюється дуже сильно, але при цьому дельта залишається практично константою в загальному масштабі по модулю, або трохи змінюється.
Після цього нам залишається будувати всю статистику повністю і перенести все у відповідний графічний вигляд для образного сприйняття отриманого. І відразу ж нанесемо поряд графік цін, щоб можна було пошукати відповідні залежності другого від першого.
Малюнок вийшов великим, тому подивіться його в окремому вікні за посиланням. Так само разом із свічками.
Відзначимо тепер ділянки, де переважала кількість асків (синім кольором) та місця з явним переважанням бідів (зеленим). Отримуємо відповідну картинку, проаналізувати яку може кожен і зробити відповідні висновки, у сенсі подібного підходу до аналізу і те, що з нього випливає.
Натисніть на картинку, щоб побачити її у повному розмірі.
Якщо Ви хочете побудувати діаграму самостійно, або Вам здається, що подібний малюнок не вірний, можете подивитися наші розрахунки у себе на комп'ютері. файл 1, файл 2.