Економетрична модель-основа механізму економетричного моделювання
Основою механізму економетричного моделювання є економетрична модель. Економетричний об'єкт такої моделі описується за допомогою емпіричних (статистит-х) даних. Економетрична модель враховує реальні умови існування об'єкта і не суперечить загальним законам економетрики.
Загальний вид економетричської моделі: у = f(x) + E , де у - значення залежної змінної, що спостерігається (пояснюється змінна, результат )
f(x) - пояснена частина, яка залежить від значень змінних, що пояснюють (факторів)
E – випадкова складова (помилка)
Економетрична модель є головним інструментом економетрики і призначена для анлізу та прогнозу економічних явищ та об'єктів. У зв'язку з цим, всі економетричні моделі поділяються на 3 класи.
1) регресійні моделі.
У таких моделях залежна (пояснюється) перем-я у представляється у вигляді функції: у = f (x), де х - незалежна (пояснювальна) змінна.
Регресійні моделі – основні моделі в економетриці та на їх основі будуються моделі веменных рядів та системи одночасних рівнянь. Регресійні моделі діляться на: 1) прості парні - коли рассм-ся залежність між результатом та одним фактором. 2) множинні - коли залежить між результатом і більше, ніж одним фактором.
Як проста парна, так і множинна регресійні моделі можуть бути лінійними та нелінійними різних видів.
2) системи одночасних рівняньскладаються з тотожностей і регрес-х рівнянь, в яких поряд з факторними ознаками включені результативні ознаки.
Таким чином, у системі рівнянь одні й самі змінні рассм-ся як залежнізмінні в одних рівняннях та незалежні в інших.
3) Модель тимчасових рядів.
Тимчасовим рядом називають сукупність значень будь-якого показника за кілька послідовних моментів чи періодів. До цього класу належать моделі, що описують залежність від часу.
- Модель тренду y(t) = T(t) + E(t), де y(t) - значення результативного показника, що змінюється в часі
T(t) – тимчасовий тренд заданого параметричного виду. T(t) = a+bt
- Модель сезонності - описують зміни по сезонах. До сезонних відносяться (молоко, морозиво) y(t) = S(t) + E(t), де S(t) - періодична (сезонна) компонента
- Моделі тренду та сезонності називаються моделі, в яких тимчасовий ряд поставлений як сума (твір) компонентів.
y(t) = T(t) + S(t) + E(t) - адитивна
y(t) = T(t) * S(t) * E(t) - мультиплікативна