МАРКІВСЬКЕ ВЛАСТИВОСТІ - це
Марківська властивість — Теоретично ймовірності та статистики, термін Марківська властивість відноситься до пам'яті випадкового процесу. Було названо на честь українського математика Андрія Маркова. Стохастичний процес має Марківську властивість, якщо умовний розподіл… … Вікіпедія
Марківське — топонім Зміст 1 Білоукраїнсія 2 Україна 3 Україна 4 Див. також … Вікіпедія
МАРКІВСЬКИЙ ПРОЦЕС — процес без післядії, випадковий процес, еволюція до рого після будь-якого заданого значення тимчасового параметра tне залежить від еволюції, що передувала t, за умови, що значення процесу в цей момент фіксовано (коротше: майбутнє н… Математична енциклопедія
МАРКОВА ЛАНЦЮГ — марківський процес з кінцевою або лічильною безліччю станів. Теорія М. ц. виникла на основі досліджень А. А. Маркова, який у 1907 започаткував вивчення послідовностей залежних випробувань і пов'язаних з ними сум випадкових величин [1] … Математична енциклопедія
МАРКІВСЬКИЙ МОМЕНТ - поняття, що використовується в теорії ймовірностей для випадкових величин, що володіють властивістю незалежності від майбутнього. Точніше, нехай деякий вимірний простір з виділеним на ньому незнищуючим сімейством s подалгебр у разі безперервного часу ... Математична енциклопедія
ПЕРЕХІДНА ФУНКЦІЯ - ймовірність переходу, сімейство заходів, що використовуються в теорії марківських процесів для визначення розподілу процесу в майбутні моменти часу за відомими станами в попередні моменти. Нехай вимірний простір такий, що s алгебра.
СТОХАСТИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ — (імовірнісна, статистична) залежність між випадковими величинами, яка виявляється у зміні умовних розподілівкожен із величин при зміні значень інших величин. Види С. з. різноманітні: якщо випадкові величини не є… …
КЕРУЮЧИЙ ВИПАДКОВИЙ ПРОЦЕС — випадковий процес, імовірнісні характеристики якого можуть змінюватися в процесі спостережень залежно від поставленої мети, що полягає в мінімізації (максимізації) того чи іншого функціоналу, що визначає якість управління. Розрізняють… … Математична енциклопедія
ФЕЛЛЕРІВСЬКИЙ ПРОЦЕС — однорідний марківський процес X(t), де Т адитивна підполугрупа дійсної осі R зі значеннями в топологічній. просторі. з топологією та борелівською алгеброю перехідна функція Р(t, х, В), до рого має певну властивість гладкості … Математична енциклопедія
Марківська мережа — Марківська мережа, Марківське випадкове поле, або неорієнтована графічна модель це графічна модель, в якій безліч випадкових величин має Марківську властивість, описану неорієнтованим графом. Марківська мережа відрізняється … Вікіпедія