Не плечі вбивають депозит трейдера, а необґрунтовані ризики
Серед найбільш дискусійних питань для учасників позабіржової галузі є ймовірні наслідки запровадження нових практик ускладнення ринкового регулювання. Таким чином, позабіржові CFD та форекс-компанії спантеличені наявним лімітом кредитного плеча на величезному позабіржовому ринку Європи.
Інші учасники ринку кооперуються з метою розробки контрсили, проте є пропозиції користуватися новими торговими рішеннями.
Зважаючи на існуючу «популярність» обмеження плеча ринковими регуляторами, лідер українського копітрейдингу, засновник інвестиційного майданчика Strategy Store (у минулому, а зараз RAMM), а також творець першої ПАММ-методики, Дмитро Орлов, поділився власним поглядом на вирішення питання втрати грошей інвесторами.
Пан Орлов намагається донести, що зовсім не плече має найбільшу провину, оскільки і з плечем 1:50 можна втратити лише за один день. Необхідно ж обмежувати ризики клієнтів, як у запропонованій їм системі RAMM. Де і з великими позиковими плечима неможливо втратити більше, ніж раніше встановив інвестор.
На його думку, добре, що регулятори серйозно замислилися над проблемою втрати грошей некваліфікованими користувачами на ринках з великим ймовірним ризиком. Лімітування плеча до 1:50, природно, дасть свої результати, і користувачі позбавлятимуться насправді меншої кількості грошей. Водночас і заробляти також стануть менше. І з плечем 1:50 реально втратити повністю депозит за лічені дні, тому такий захист — зовсім не панацея від проблем, а інтерес до ринку при цьому знизиться.
Існує й інше рішення – інший варіант трейдингу. Трейдер має можливість проводити торгівлю з високими плечима, проте з обмеженням можливих збитків за конкретний час,припустимо, за тиждень.
Трейдер отримує велике плече, проте обмежується його збиток необхідним для цієї людини обсягом, наприклад, від 5 до 50% за тиждень. Виставляється обсяг найбільших збитків профілем користувача та його власним вибором. Комусь захочеться вести традиційну торгівлю та ризикувати 5% за тиждень, що досить стримано та порівнянно з фондовим ринком без надання плеча. А комусь захочеться найбільшого зростання, і він абсолютно свідомо зупиниться на ризику 50% і погодиться прийняти таку втрату ще до старту торгівлі.
За допомогою чого усуваються і безмежні втрати в результаті поширеної психологічної проблеми, при якій трейдер, зазнавши поразки, починає гарячково відіграватися та збільшувати ризики. І чим більше він втрачає, тим сильніше згоден ризикувати. Це, в принципі, одна з найсерйозніших проблем інвесторів, причому їй підвладні навіть професійні учасники. У запропонованому Орловим варіанті така проблема витончено вирішується через те, що як би клієнт не упирався, а втратити більше ліміту за тиждень він не зможе.
Подібне рішення відмінно лягає на автодослідження системам іншими трейдерами. Інвестори самостійно підбирають необхідний їм розмір тижневого ризику і відповідають стратегії правильно, але у межах персонального вибору ризику. Цей підхід особливо знадобиться трейдерам-початківцям, які ще не напрацювали власні прибуткові стратегії.
Позабіржовий ринок Форекс обріс негативним чином у результаті різких втрат грошей користувачами. І похвально, що регулятори прагнуть заспокоїти цей негатив. Але робити це не через зменшення переваг, а шляхом обмеження потенційних втрат.