Про вдосконалення середньострокового та довгострокового прогнозування обсягів навантаження вантажів на мережі
"Про вдосконалення середньострокового та довгострокового прогнозування обсягів навантаження вантажів на мережі залізниць"
1. Затвердити Методику середньострокового та довгострокового прогнозування обсягів навантаження вантажів на мережі залізниць, що додається.
2. Начальникам департаментів, керівникам філій та інших структурних підрозділів ВАТ "РЖД" керуватися при прогнозуванні загальних обсягів навантаження вантажів на мережі залізниць на середньо- та довгострокову перспективу Методикою, затвердженою цим розпорядженням.
Старший віце-президент ВАТ "РЖД" В.РЕШЕТНИКОВ
1. Загальні положення
Ця Методика розроблена з метою упорядкування здійснюваного у ВАТ "РЖД" середньо- та довгострокового прогнозування обсягів навантаження вантажів на мережі залізниць.
Під середньостроковою перспективою розуміється період прогнозування до 5 років включно (як правило – 3 роки), під довгостроковою – більш тривалі періоди.
Прогнозні розрахунки проводяться за 10 групами вантажів основної вантажної номенклатури та (або) їх сукупності:
- мінеральні будівельні матеріали;
- хімічні та мінеральні добрива;
- всі вантажі (сукупність перерахованих вище груп).
Побудова моделей прогнозування ґрунтується на кореляційно-регресійному аналізі статистичних взаємозв'язків між обсягами навантаження вантажів на залізничному транспорті та макроекономічними показниками.
Дія цієї Методики поширюється на департаменти та інші структурні підрозділи ВАТ "РЗ", що беруть участь у розробці середньострокових та довгострокових прогнозів обсягів вантажних перевезень при формуванні та коригуванні фінансових планів ВАТ "РЗ", стратегії та генеральних схем розвитку залізничного транспорту.
2.Вихідні дані
При прогнозуванні вантажів рекомендується використовувати такі джерела вихідної інформації:
1. Форма статистичної звітності ГО-10 "Звіт про навантаження вагонів та використання їх вантажопідйомності при перевезеннях". Дані про обсяги навантаження вантажів, що відповідають формі ГО-10 (табл. 1), містяться в підрозділах "Суб'єкти РФ. Навантаження" та "Статистична звітність. Звіт ГО-10" розділу "Вантажні перевезення" інформаційного сховища ГВЦ ВАТ "РЖД".
ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОГНОЗОВАНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ВАНТАЖІВ НОМЕНКЛАТУРНИМ ПОЗИЦІЯМ ФОРМИ ГО-10
2. "Стратегія розвитку залізничного транспорту в Україні до 2030 року" (далі - Стратегія-2030), цільові параметри якої слід враховувати при розробці прогнозів вантажних перевезень.
3. Статистичні показники розвитку економіки України та окремих її галузей, що публікуються Федеральною службою державної статистики в статистичних збірниках, що регулярно випускаються, і на офіційному сайті (www.gks.ru).
5. Програми та стратегії розвитку галузей промисловості, що формуються міністерствами Уряду України:
- металургії, хімії та нафтохімії, лісового комплексу – Міністерство промисловості та торгівлі (www.minprom.gov.n);
- нафтогазового комплексу, вугільної промисловості, електроенергетики; - Міністерство енергетики (www.minenergo.gov.m);
- промисловості будівельних матеріалів – Міністерство регіонального розвитку (www.minregion.gov.ru).
Дані джерела прогнозної інформації, що стосується довгострокової перспективи, доцільно використовувати за відсутності актуальних прогнозних даних Мінекономрозвитку України.
5. Прогнози розвитку української економіки, що публікуються Центром макроекономічного аналізу та короткостроковогопрогнозування (www.forecast.ru). Це джерело можна використовувати у разі відсутності інших прогнозних даних на довгострокову перспективу.
Зважаючи на зазвичай наявні обмеження в доступності прогнозних даних про розвиток економіки країни, у моделях прогнозування навантаження вантажів слід використовувати ті з допустимих макроекономічних показників, за якими існують актуальні прогнози на тимчасовий період, що цікавить (табл. 2).
ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОГНОЗОВАНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ВАНТАЖІВ ПРОГНОЗОВАНИМ МАКРОЕКОНОМІЧНИМ ПОКАЗНИКАМ
Показники наведено у порядку зменшення пріоритетності їх використання у моделях прогнозування навантаження. При побудові прогнозних моделей показники у формі індексів необхідно наводити у порівнянний вигляд шляхом перерахунку їх до базового року.
У середньому протягом двох років - аналізований і попередній йому.
У році, що передує розглянутому.
Слід зазначити, що у табл. 2 наведено зразковий перелік показників, який може коригуватися залежно від наявної статистичної інформації та результатів її кореляційного аналізу.
3. Моделі прогнозування
Розрахунок обсягів навантаження вантажів на середньострокову та довгострокову перспективу проводиться на основі однофакторних лінійних регресійних моделей, у яких залежними показниками є прогнозовані обсяги навантаження вантажів, а незалежними показниками – відповідні макроекономічні параметри:
При визначенні параметрів регресії значення має вибір ретроспективного періоду. Відомі значення показників минулих років відбираються експертним шляхом з урахуванням передбачуваної тенденції їх динаміки у перспективі. При цьому кількість років ретроспективного періоду не повиннабути меншою за кількість років прогнозного періоду.
Формула (1) при апроксимації ретроспективних даних може давати суттєво завищені або занижені оцінки для останніх років звітного періоду. У таких випадках при розрахунку обсягів навантаження за роками прогнозного періоду доцільно використати таку формулу:
Прогнозний обсяг навантаження всіх вантажів визначається як сума навантаження десяти груп вантажів, що виділяються або, за відсутності необхідної прогнозної інформації про розвиток окремих галузей економіки, також розраховується за моделями (1) або (2).
Коли доступні прогнозні дані і про загальну динаміку випуску продукції вантажоутворюючих галузей економіки, і про обсяги виробництва (в натуральному вираженні) окремих видів їх продукції, тоді відбір незалежних показників для розрахункових моделей проводиться експертно, виходячи з очікуваного в перспективі тренда навантаження як в цілому, так і з окремих груп вантажів, і з огляду на інформацію, подану в табл. 2.
Описані моделі прогнозування навантаження слід регулярно актуалізувати, у міру того як з'являються нові фактичні дані про обсяги навантаження і значення макроекономічних показників, а також скориговані прогнози макроекономічних показників на перспективу, що розглядається.
З урахуванням нових фактичних даних проводиться уточнення набору незалежних показників та параметрів регресії. Отримані в результаті моделі, які включаються оновлені прогнозні дані про параметри економічного розвитку, використовуються для перерахунку прогнозованих обсягів навантаження.
4. Коригування прогнозів на основі експертних оцінок
Використання експертних оцінок для коригування прогнозів навантаження, отриманих на базі розрахункових моделей (1) та(2), є доцільним, оскільки в подібних економетричних моделях неможливо відобразити вплив усіх факторів, що визначають динаміку обсягів навантаження за видами вантажів у середньостроковій та довгостроковій перспективах.
Основними факторами, які слід враховувати під час проведення експертного коригування прогнозів навантаження, є:
- введення в експлуатацію нових великих родовищ сировинних ресурсів, що перевозяться залізничним транспортом, закриття наявних родовищ;
- введення та вибуття виробничих потужностей основних вантажоутворюючих підприємств;
- структурні зміни економіки, які тягнуть у себе значне зміна рівня перевезення виробленої продукции;
- структурні зміни у схемах транспортування вантажів, що призводять до суттєвого перерозподілу вантажних обсягів між різними видами транспорту;
- інфраструктурні обмеження залізничного транспорту, наявність яких передбачається у розглянутій перспективі.
Крім того, прогнозні показники навантаження вантажів на мережі залізниць і траєкторія, що задається ними на перспективу, зміни навантаження повинні співставлятися з прогнозними обсягами навантаження, визначеними в Стратегії-2030. У разі помітних розбіжностей необхідно проведення додаткових експертних досліджень, що дозволяють визначити їхню причину та внести корективи у прогноз, або ж сформувати пропозиції щодо уточнення цільових параметрів Стратегії-2030.
При цьому необхідна робота експерта з аналізу тенденцій, що склалися в залізничних вантажних перевезеннях і оцінці їх можливого розвитку в аналізованій перспективі. На основі наявної фактичної та прогнозної інформації експерт приймає обґрунтоване рішення про внесення змін до розрахованого прогнозуобсягів навантаження шляхом введення до розрахункових формул поправочних коефіцієнтів або додаткових доданків.
5. Апробація моделей прогнозування
З метою оцінки можливої похибки прогнозів було проведено розрахунок обсягів навантаження вантажів у 2010 – 2011 роках. на основі моделей (2).
Для елімінації впливу структурних змін в економіці та залізничних перевезеннях, що мали місце у період фінансово-економічної кризи, при побудові моделей з ретроспективного періоду було виключено 2008 – 2009 рр. Параметри моделей визначалися на базі фактичних даних про динаміку навантаження вантажів та макроекономічних показників у 1999 – 2007 рр., оскільки передбачалося, що тенденції, що склалися у цьому періоді, загалом характерні і для 2010 – 2011 рр.
Вибір макроекономічних показників здійснювався відповідно до табл. 2 (були обрані найкращі показники). Як незалежні параметри розрахункових моделей використовувалися фактичні дані про обсяги навантаження вантажів у 2009 р. та значення відповідних макроекономічних показників у 2010 - 2011 рр. Розраховані за моделлю (2) обсяги навантаження нафтових вантажів коригувалися шляхом додавання 15 млн. тонн, що відображає збільшення залізничних перевезень сирої нафти у зв'язку із введенням в експлуатацію першої черги трубопровідної системи Східний Сибір – Тихий океан.
Відносна похибка розрахунку загального обсягу навантаження, що визначається як сума обсягів навантаження 10 груп вантажів, на 2010 р. становила 1,2%, на 2011 р. - 0,3% (у середньому - 0,7%).