Теорія ймовірності, закон трьох сигм та трейдинг для TVC UKOIL від SergBk
I.ВСТУП: 1. Вартість будь-якого ф'ючерсу на ринку визначається ціною угоди тут і зараз. Але сам ф'ючерсний договір є договір, що полягає на зниження ціни або її підвищення, тому залишається важливе питання - як зміниться ціна за хвилину, день і місяць. Тобто з'являється певний діапазон очікування ціни. Кожна "японська" свічка або бар, незалежно від таймфрейму, має ціну відкриття, ціну закриття, меридіанну ціну (середня ціна), тобто теж певне математичне очікування всього ринку. 2. Ринок складається з багатьох трейдерів: великих, середніх і дрібних. Великих трейдерів на ринку не одна сотня, тому передбачити їхній настрій, ставлення до інформації та відповідно передбачити їхні наміри практично не реально, але його можна побачити на графіку, використовуючи закон трьох сигм.
ІІ. Застосування закону трьох сигм для визначення можливого діапазону ціни. Середньоквадратичне відхилення (сигма) вимірюється в одиницях виміру самої випадкової величини і використовується при розрахунку стандартної помилки середнього арифметичного, при побудові довірчих інтервалів, при статистичній перевірці гіпотез, при вимірі лінійного взаємозв'язку між випадковими величинами. Визначається як квадратний корінь із дисперсії випадкової величини.
Правило трьох сигм - практично всі значення нормально розподіленої випадкової величини лежать в інтервалі (середнє арифметичне + - 3 * Сигма). Суворіше — приблизно з ймовірністю 0,9973 значення нормально розподіленої випадкової величини лежить у зазначеному інтервалі (за умови, що величина середньоарифметична істинна, а не отримана в результаті обробки вибірки).
Середнє квадратичне відхилення прибутковості портфеля ототожнюється зризик портфеля.
У технічному аналізі середньоквадратичне відхилення використовують для побудови ліній Боллінджера, розрахунку волатильності.
На графіку помаранчева лінія – лінія ціни. Червона - сигма 1, Зелена - сигма 2, Синя - сигма 3.
ОСНОВНІ СТАНИ РИНКУ
Ринок у консолідації: Це звуження відстані між сигмами (рівнями ймовірності) та практично рівний канал: