Валютні ризики - Валютні операції комерційних банків проблеми та перспективи розвитку - Банківська
Проблема ризику є одним із ключових у діяльності комерційного банку. Для будь-якого комерційного банку важливим є не уникнення ризику взагалі, а передбачення та зниження його до мінімального рівня. Валютні ризики є частиною комерційних ризиків, яким піддаються учасники міжнародних економічних відносин. Валютні ризики є ймовірністю настання втрат у результаті зміни курсу валюти ціни (позики) по відношенню до валюти платежу в період між підписанням контракту або кредитної угоди та здійсненням платежу. В основі валютного ризику лежить зміна реальної вартості грошового зобов'язання у зазначений період.
Виникнення валютних ризиків пов'язані з такими факторами:
Основний валютний ризик може виникнути при завершенні угоди в карбованцевому вираженні з наступною конвертацією, отриманої виручки у її валютний еквівалент.
Валютний ризик виникає також при використанні карбованцевого забезпечення кредиту. Різке підвищення курсу може призвести до того, що забезпечення не покриватиме існуючої заборгованості банку позичальника.
Іншим менш важливим чинником є зниження курсу валюти, у якій проводиться банківська операція, стосовно рублю.
Валютний ризик для позичальника може виникнути у разі завершення розрахункової операції в одній валюті за необхідності її конвертації в іншу. Зміна курсового співвідношення може призвести до існуючих втрат для клієнта та виникнення валютного ризику у банку.
Валютні ризики зазвичай управляються у банках різними методами.
Першим кроком управління валютними ризиками всередині структури банку є встановлення лімітів на валютні операції. Так, наприклад, дуже поширені такі видилімітів:
ліміти на іноземні держави (встановлюється максимально можливі суми для операцій протягом дня з клієнтами та контрпартнерами у сумі з кожної конкретної країни)
ліміти на операції з контрпартнерами та клієнтами (встановлюється максимально можлива сума для операцій на кожного контрпартнера, клієнта чи види клієнтів)
ліміт інструментарію (встановлення обмежень за інструментами та валютами, що використовуються, з визначенням списку можливих до торгівлі валют та інструментів торгівлі)
встановлення лімітів на кожен день і кожного дилера (зазвичай встановлюється розмір максимально можливої відкритої позиції з іноземних валют, що торгуються, можливий для перенесення на наступний робочий день для кожного конкретного дилера і кожного конкретного інструменту)
ліміт збитків (встановлюється максимально можливий розмір збитків, після досягнення якого всі відкриті позиції повинні бути закриті зі збитками). У деяких банках такий ліміт встановлюється на кожен робочий день або окремий період (зазвичай один місяць), у деяких банках він поділяється на окремі види інструментів, а в деяких банках може також встановлюватись на окремих дилерів.
Крім лімітів у світовій практиці застосовуються такі методи зниження валютних ризиків:
взаємний залік купівлі-продажу валюти за активом і пасивом, так званий метод "метчинг", де за допомогою відрахування надходження валюти з величини її відтоку банк має можливість впливати на їх розмір і відповідно на свої ризики.
використання методу “неттингу”, який полягає у максимальному скороченні кількості валютних угод за допомогою їхнього укрупнення. З цією метою банки створюють підрозділи, які координують надходження заявок на купівлю-продаж.іноземної валюти
придбання додаткової інформації шляхом придбання інформаційних продуктів спеціалізованих фірм у режимі реального часу, що відображають рух валютних курсів та останню інформацію.
ретельне вивчення та аналіз валютних ринків на щоденній основі.
Ну і звичайно, для обмеження валютних ризиків застосовується хеджування. Одним із недоліків загального хеджування (тобто зменшення всіх ризиків) є досить суттєві сумарні витрати на комісійні та премії опціонів. Вибіркове хеджування можна як один із способів зниження загальних витрат. Інший спосіб – страхувати ризики лише після того, як курси чи ставки змінилися до певного рівня. Можна вважати, що певною мірою компанія може витримати несприятливі зміни, але коли вони досягнуть допустимої межі, позицію слід повністю хеджувати для запобігання подальшим збиткам. Такий підхід дозволяє уникнути витрат на страхування ризиків у ситуаціях, коли обмінні курси чи відсоткові ставки залишаються стабільними чи змінюються у сприятливому напрямі.
Операції ЦБ Україна Ми знаємо, що через банківські операції ЦБ здійснює всі свої функції, при цьому операції прийнято ділити на активні та пасивні. Насамперед, нагадаємо, що пасивними називаються операції, за допомогою яких утворюються банківські ресурси, а активними – операції з розміщення цих ресурсів. Отже, .
Документація, необхідна для вирішення питання про надання кредиту юридичній особі Підставою для початку роботи з розгляду питання про видачу кредиту є надання заявником до банку письмового клопотання (заявки) на його отримання, що містить вихідні дані про цілі кредиту, його запитувану суму, строкипогашення та пропоноване забезпечення виконання обязательст .
Обробка та врегулювання збитків Основний обов'язок страховика за договором страхування - здійснення страхової виплати при настанні страхового випадку. Страхова виплата провадиться страховиком відповідно до договору страхування або закону на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката).