Використання Параболіка у торгових системах
Проста Параболічна система Параболічна система SAR (стоп-і-розворот) є повною торговою системою, заснованою на переміщенні стоп-ордерів. Рівень стоп-ордерів (SL) розраховується за такою формулою:
SL (наступний) = SL (поточний) + AF (поточний) *(PricePick - SL (поточний))
де PricePick дорівнює максимуму або мінімуму ціни для поточної позиції та крок (AF) підвищується від початкового значення (StartValue) до максимального значення (MaxValue). Виконання стоп-ордера веде до відкриття позиції у протилежному напрямі.
Нижче наведено 240-хвилинний графік GBPUSD із застосуванням Параболіка, де початкове значення = 0, крок значення = 0.005, максимальне значення = 0.2. Стоп-ордер переміщатиметься від 5 до 20 пунктів у напрямку ціни.
Параболічна система (SAR) є марною без додаткових торгових правил, тому що під час бічного ринку вона втратить весь прибуток, зароблений у трендовий період. Наприклад, ми можемо застосувати додаткову умову, на зразок підвищення індикатора MACD вище сигнальної лінії для визначення висхідного тренду і використовувати тільки сигнали покупки, які отримуються від Параболічної системи.
Застосування трендового фільтра Параболік, як будь-який інший технічний інструмент, може використовуватися не тільки для отримання сигналів входу/виходу, але також і для визначення висхідних та низхідних трендів. Коли Параболік знаходиться нижче ціни, це вказує на висхідний тренд. Навпаки, коли Параболік знаходиться вище за ціну, це вказує на низхідний тренд.
Нижче представлений денний графік EURUSD з використанням Параболіка (0, 0.01, 0.2) та Полос Боллінджера (10, 0.3). Сигнал покупки виникає, коли ціназнижується нижче за верхню смугу Боллінджера. Сигнал продажу виникає, коли ціна підвищується вище за нижню смугу Боллінджера. Параболік використовується як трендовий фільтр. Ми використовуємо смуги Боллінджера для додавання позицій у напрямку тренда, визначеного Параболіком.
Ми можемо використовувати тут Параболік не тільки як трендовий фільтр, але також і як трейлінг-стоп, замість фіксованого стоп-ордера. Це допоможе нам отримати більше прибутку протягом трендових періодів.
Застосування Параболіка до інших технічних інструментів Нижче представлений 60-хвилинний графік USDJPY із застосуванням Параболіка до інструменту RSI (22). Ми можемо бачити, що Параболік тут відіграє ту ж саму роль, що й Ковзна середня, показуючи розворот RSI.
Відповіді на запитання читачів
Питання: Які інші індикатори ви рекомендуєте використовувати з Параболіком?
Ігор: Параболік працює найкраще лише на трендових ринках, тому надзвичайно важливо використовувати додаткові індикатори для визначення тренду, на зразок MACD, DMI, Стохастика тощо.
Питання: Які результати при тестуванні дає Параболік і на яких тимчасових масштабах він працює найкраще?
Ігор: Ми протестували його з різними індикаторами кілька разів. Він найкраще працює на великих часових періодах, на кшталт денного та тижневого. Як і у випадку з іншими торговими системами, ця система дає серію втрат на бічних ринках, але дає набагато більше протягом трендових періодів. Тому критично важливо не пропустити жодного тренду, щоб отриматизагальний прибуток.
Питання: Які можуть бути параметри Параболіка для 30-хвилинних та 15-хвилинних графіків?
Ігор: Якщо він розташовуватиметься надто близько до ціни, то ловитиме кожен хибний розворот ціни. Спробуйте встановити StepValue на мінімумі на зразок 0.005. Наприклад, (0, 0.005, 0.2) для 60-хвилинного графіка EURUSD. Я не рекомендую використовувати його для 30-15хвилинних графіків, тому що на таких коротких періодах занадто багато бічних періодів.
Питання: Які критерії для трендового ринку на60-хвилинному графіку? Скільки барів вгору чи вниз ціна має пройти, щоб можна було розглядати такий ринок як трендовий?