10.3.2. Використання Excel для отримання значень курсу акції методом Монте-Карло

Розглянемо моделювання курсу акції методом Монте-Карло за допомогою програми Excel на прикладі параграфа 10.3.1.

Очікувана дохідність акції рівна 20% річних, стандартне відхилення 30% річних, інтервал часу 0,004 року. Змоделювати курс акції через два дні, якщо наприкінці нульового дня вона коштує 100 руб.

Друкуємо в осередку А1 курс акції наприкінці нульового дня (100), в осередку А2 – очікувану прибутковість (0,2), в A3 – стандартне відхилення (0,3), в А4 часовий інтервал (0,004).

Курс акції за два дні моделюємо на основі рівняння (10.3). Для зручності моделювання перепишемо його як:

Чи знаєте Ви, що:Форекс-брокерExnessні в якому разіне скасувавжодного ордера своїх клієнтів без їх згоди за всю історію свого існування.

У круглих дужках рівності (10.7) вираз представляє бій нормально розподілену випадкову величину із середнім значенням та стандартним відхиленням. При моделюванні вона набуває вигляду формули:

Отримаємо значення курсу акції наприкінці першого дня в осередку В1. Друкуємо у ній формулу:

та натискаємо клавішу Enter.

Отримаємо значення курсу акції наприкінці другого дня з урахуванням її курсу наприкінці першого дня у осередку В2. Друкуємо у ній формулу:

та натискаємо клавішу Enter. Щоб отримати значення курсу акції другої серії випробувань, тобто. для наступних двох днів, натискаємо клавішу F9 і т.д.

Зміст

Далі

купальники для повних жінок

Пляжні сукні та купальники для повних жінок у магазині Беріто.

---