Аналіз історичних даних на ринку
Сьогодні ми поговоримо про важливістьаналізу історичних даних на валютному ринку Форекс. Розберемо одну з аксіом технічного аналізу та відповімо на питання про те, чи варто розглядати історію у своїй торгівлі та який період брати до уваги.
На написання цієї статті мене наштовхнуло питання одного з читачів блогу (за що йому окреме спасибі). А звучав він так:
«Як ставишся до історії, чи варто її розглядати і як глибоко? 2-4 роки або взагалі немає сенсу і взагалі на скільки кардинально вона змінюється, за Елдер від 2 до 4 років »
Звичайно, на це питання можна відповісти і в двох словах (у листі я власне так і зробив), але спробуємо «копнути глибше» і розібратися в суті цього питання, адже воно дуже важливе для розуміння.
Технічні аналітики стверджують, що те, що впливало на ціну в минулому і знайшло своє відображення на графіку, обов'язково позначиться на ціні й у майбутньому. З чим це пов'язано? З магією? Астрологією? Ворожінням на кавовій гущі чи кришталевій кулі? Звичайно ж ні! Насамперед, це пов'язано з психологією. З психологією натовпу. А як ви знаєте, будь-який ринок — це натовп, дуже великий натовп, де кожен переслідує свої інтереси. Точніше, інтерес у всіх учасників один — отримання прибутку, а ось можливості та засоби досягнення цієї мети є різними.
Так технічний аналіз, посилаючись на те, що історія повторюється, намагається не передбачити поведінку ціни в майбутньому, а передбачити реакцію людей при підході ціни до того чи іншого значення, тим самим збільшуючи ймовірність позитивного результату угоди.
Але я докорінно не згоден з формулюванням цього постулату. Історія ніколи не повторюється на 100%. Колись менізустрілася одна фраза: «Історія не повторюється. Але вона подібна» . Завдяки якій я переосмислив своє розуміння технічного аналізу. Ми не знаємо і знати не можемо те, як ціна поводитиметься біля того чи іншого цінового рівня. Як довго ціна йтиме до нього? Протягом якого часу пробиватиметься цей рівень (і чи буде він пробитий взагалі). Наскільки сильно ціна піде у разі пробою?
Щоб не бути голослівним, покажу простому прикладі. Ось денний графік євро:
Цікаво, чи знайдуться ті, хто зможе відповісти на ці запитання? 🙂
Гаразд, з філософствування на тему циклічності історії закінчимо і перейдемо до справ більш прозаїчним.
Який тимчасовий період розглядати під час аналізу історичних даних?
Відверто кажучи, я не зможу відповісти однозначно на це питання, та й навряд чи він (відповідь) існує. Тут кожен вільний сам вирішувати собі залежно від свого стилю торгівлі. Якщо дейтрейдер торгує всередині дня на м15, то навіщо йому аналізувати історію за останні 4 роки? А якщо ми маємо справу зі свінг-трейдером, який торгує на тижневому та місячному графіках, то природно він розглядатиме і більш далекі горизонти.
Я лише можу розповісти на своєму прикладі те, як бачу графік на своєму екрані. Ось мій графік у розгорнутому вигляді:
Я аналізую тільки те, що міститься на одному екрані, графік назад в історію я не відмотую (незалежно від тайм-фрейму). Для мене важливо те, що відбувається безпосередньо в даний момент, і що далі назад в історію, то значущість даних зменшується. Звичайно, важливо розуміти, що якщо ціна підходить до якогось історичного екстремуму, у якого останній раз була років 10 тому, то це дуже значуща подія.Покажу на прикладі:
