Аналіз опціонних рівнів як одна із складових торгової системи на форекс форумі
- рейтинг брокерів
- рейтинг памм-майданчиків
- рейтинг бінарних опціонів
- Рейтинг криптовалютних бірж
- Форекс журнал
| PDA | Оновлення | Реєстрація | Довідка | Спільнота |
| Трейдинг ф'ючерсами та опціонами Форум про обговорення нюансів спекуляції та інвестування у ф'ючерсні контракти та традиційні опціонні контракти. |
| Посилання спільноти |
| Користувачі |
| До сторінки. |
Аналіз опціонних рівнів як одна із складових торгової системи
Аналіз опціонних рівнів як одна із складових торгової системи
При побудові торгової системи для роботи на Форексі дуже важливо з достатньою точністю визначити лінії підтримки та опору. Для вирішення цього завдання я успішно використовую різні методики, що базуються на аналізі опціонних рівнів. Оскільки ринок валютних опціонів використовується в основному для хеджування ризиків, пов'язаних з коливаннями валютних курсів, рівні підтримки/опору, побудовані за допомогою валютних опціонів, відмінно працюють.
Наведу кілька визначень для тих, хто не знайомий з опціонами.
Опціон - це контракт, який дає право вчинити угоду з активом за певною ціною у певний час чи раніше. Ми говоритимемо про опціони на валютні ф'ючерси, їх ще називають валютними опціонами.
Одним із різновидів опціонів є FX опціони (опціони на ринку Форекс), де покупець опціону має право на певну дату обміняти одну валюту на іншу за заздалегідь обговореним обмінним курсом. FX опціони, їхще називають валютними опціонами, в основному використовують імпортери/експортери для хеджування ризиків зміни курсу між валютою зовнішньоекономічного контракту та валютою реалізації/закупівлі товару на внутрішньому ринку.
Опціон може бути купівлю або продаж базового активу. Опціон Call – опціон на покупку, він надає покупцю право купити базовий актив. Опціон Put – опціон на продаж, він надає покупцеві право продати базовий актив.
Найбільш поширені опціони двох стилів - американський та європейський. Американський опціон може бути погашений у будь-який день до закінчення терміну опціону. Тобто для такого опціону визначається період, під час якого покупець може виконати даний опціон. Європейський опціон може бути погашений лише за одну зазначену дату (дата закінчення терміну, дата виконання, дата погашення).
Премія опціону — це сума грошей, сплачувана покупцем опціону продавцю під час укладання опціонного договору. За економічною суттю премія є платою за право укласти угоду у майбутньому. Часто, говорячи «ціна опціону», мають на увазі премію за опціоном. Премія біржового опціону є котируванням у ньому.
Ціна виконання (Strike price) - це ціна, за якою ми маємо право виконати угоду, маючи опціон, або зобов'язалися вчинити угоду, за такою ціною продавши опціон. Ціна виконання визначає можливість реалізації опціону, яка може статися у тому випадку, якщо ціна на товар стала кращою, ніж ціна виконання, інакше кажучи, власник опціону має можливість продати (або купити) товар за ціною краще, ніж склалася на ринку. Але, як правило, реалізують опціони лише хеджери, оскільки продаж такого опціону завжди виявляється вигіднішим, ніж реалізація угоди. Величина премії – це, власне, і є вартістьопціону, яку оплачує покупець та отримує продавець. Ця ціна змінюється, проте інші параметри опціону стандартні і незмінні.
Більш детальну інформацію про опціони можна переглянути на www.fxequity.ru.
Переважна більшість валютних опціонів торгується на СМЕ (Chicago Mercantile Exchange). Результати торгів валютними опціонами можна переглянути в Daily Bulletin.
Цей документ в електронному вигляді можна переглянути, перейшовши за посиланням _www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin. Нижче наведено кілька картинок, покликаних допомогти вам отримати цей документ.
Вважається, що аналіз опціонних рівнів спрямовано середньострокову торгівлю. Однак зараз досить популярна внутрішньоденна торгівля, і за допомогою аналізу результатів торгів валютними опціонами за сесію, що минула, можна будувати рівні підтримки/опіру, які будуть актуальні наступного дня. Для роботи всередині дня розроблено інший алгоритм побудови опціонних рівнів. Цей алгоритм покладено основою роботи індикатора опціонних рівнів. Наведу пару скріншотів із показаннями індикатора опційних рівнів.
Оскільки це індикатор, то кожен трейдер використовує його на власний розсуд. Його показання можна подати як «ринкову карту» на сьогоднішній день. Індикатор написано для торгової платформи MT4. Завантажити його можна на www.fxvolume.ru.
Сам індикатор опціонних рівнів жодних розрахунків не здійснює. Розроблене програмне забезпечення, розміщене на сервері, періодично підключається до сервера СМЕ і бере звідти результати торгів валютними опціонами. Отримані дані обробляються, і з допомогою спеціального алгоритму вибирається ключовий страйк. Рівні, побудовані за преміями цьогозабастовки стають визначальними для торгівлі наступного дня. Результати аналізу, а також побудовані рівні формуються у файл.
Найбільший практичний інтерес викликає звана ключова зона. Статистика приблизно за 2 роки показала, що якщо ціна пробиває цю зону, то день у 90% випадків закривається вище/нижче за ключову зону. Погляньмо на малюнок.