Average Daily Range – індикатор точних цінових рівнів Forex (Форекс) портал для трейдерів

Average Daily Range – індикатор точних цінових рівнів

Навряд чи хтось сперечатиметься, що складний, багатофакторний механізм фінансових ринків підпорядковується елементарним законам статистики. Поняття середнього значення особливо важливе розуміння руху ринку й трейдер зобов'язаний вміти його правильно оцінювати застосування у торгівлі. Індикатор ADR (Average Daily Range) допомагає розрахувати найважливіший показник – середньоденний ціновий діапазон на вибраний фінансовий актив.

Середній ціновий діапазон – показник, який у глобальній динаміці показує зміну показників ціни за одиницю часу (за вибраний період часу). Для середньоденних стратегій та стратегій інтрадей зазвичай вибирають тимчасовий період на 1 день. Значення середнього діапазону руху допоможуть трейдеру визначити майбутню динаміку ціни у найближчому майбутньому та вибрати правильну тактику торгівлі у районі сильних цінових рівнів.

Індикатор ADR призначений для розрахунку середнього діапазону внутрішньоденної торгівлі як різниці в пунктах від найнижчої до найвищої ціни за торговий день.

Увага: не плутайте цей діапазон з відстанню між ціною відкриття та закриття дня!

Якщо перейти на денний графік, то денним діапазоном вважається різниця між Hi та Lo денною свічкою.

Середньоденний діапазон розраховується як середнє денних діапазонів за кілька днів. Якщо потрібно визначити діапазон за тиждень, то складаємо дані за кожен день тижня (наприклад, понеділок – 114 пунктів, вівторок – 53 пункти тощо) та ділимо на кількість торгових днів (5) – отримуємо середньоденний діапазон за тиждень – 80 пунктів. Такий самий механізм розрахунку застосовується до будь-якого іншого періоду.

Після встановлення індикатора на графіці з'являється кілька цінових рівнів і в нижньому лівому куті з'являється таблиця з інформацією – так зване допоміжне вікно. Основну цінність на графіку становлять два важливі рівні, які є межами ADR. Ці рівні показують розрахунковий діапазон, в якому імовірно рухатиметься ціна, тобто дозволяють оцінити потенціал фінансового інструменту. Інші рівні вважаються допоміжними та показують параметри тижневого діапазону.

Вони також розраховуються за принципом ADR: береться значення ADR протягом тижня (5 днів) і значення ADR протягом місяця (20 днів), складаються і діляться навпіл.

Якщо до отриманого результату додати ціну закриття останньої п'ятниці, то отримуємо рівень WeekHi, а якщо від отриманого результату відібрати цю ціну, то отримуємо рівень WeekLo. Якщо суму тижневого та місячного ADR поділити на 4 і додати ціну закриття останньої п'ятниці, то отримуємо рівень WeekMidHi, а якщо відібрати – отримуємо рівень WeekMidLo. Інші рівні будуються додатково на відстанях, рівних різниці між (WeekHi – WeekMidHi) та (WeekLo – WeekMidLo).

У допоміжному вікні є багато корисної інформації:

за ту кількість днів, яка вказана в налаштуваннях, у даному прикладі - за 5 днів:
за попередній день;
за тиждень;
за попередні півроку.

виводяться у пунктах:

значення Hi та Lo поточного дня;
відстань поточної ціни до поточних max та min;
розрахункові значення індикатора ADR;
відстань у пунктах від поточної ціни до розрахункових значень Hi/Lo ADR.

Використання значень індикатора ADR у торговельній практиці

Вночі,коли американські та європейські торгові майданчики закриті, а азіатський ринок млявий, рух на основних валютних парах починається з відкриттям Європи. Це можна використовувати, щоб увійти в ринок на пробої кордонів нічного флету.

Будуємо рівні підтримки/опору наявного торгового каналу. Після пробою однієї з кордонів входимо в ринок з метою на рівні ADR, правда, тейк-профіт надійніше ставитиме на кілька пунктів вище/нижче рівня, оскільки це все-таки середньоденний діапазон і можливі відхилення в обидві сторони. Після відпрацювання цілей та консолідації можна поставити відкладений ордер на відкат з метою досягнення другого кордону каналу.

Увага: не виконуємо вхід і не ставимо відкладені ордери на пробій, якщо поточна ціна занадто близька до меж каналу ADR! Не купуємо у верхній і не продаємо від нижньої межі діапазону.

Також необхідно відслідковувати вихід новин та робити поправки з урахуванням основного тренду. Крім того, на ринку можливі ситуації, коли середньоденний діапазон одного-двох попередніх днів дуже відрізняється (відстає або перевищує) поточний. Тоді цілком очікується, що ринок «наздожене» своє нормальне середньоденне значення ADR.

Найважливіші параметри в установках індикатора:

DAY_x - задає кількість днів для розрахунку середньоденного діапазону.
Corner – задає розташування інформаційного вікна 0 – лівий нижній кут екрану, 1 – правий верхній, 2 – лівий верхній, 3 – правий нижній.
Show_Daily_High_Low_lines – включає/вимикає відображення меж денного діапазону (за умовчанням – Yes).
Show_Weekly_Lines - включає/вимикає відображення меж тижневого діапазону (за умовчанням - Yes).
Show_Mini_ADR – режим мінімізації відображення інформаційного вікна(за замовчуванням – No).
Font_Size – розмір та Vertical_Spacing_Aquiment – міжрядкова відстань для шрифту в інформаційному вікні.

У налаштуваннях кольорової гами потрібно зазначити параметр ADR_color – колір тексту в інформаційному вікні.

Застосування у торгових стратегіях

Значення середньоденного діапазону можна використовувати як основний або допоміжний інструмент будь-якої внутрішньоденної торгової стратегії для більш точного визначення цільових рівнів.

Зазвичай торгівля за стратегіями з індикатором ADR займає мало часу, якщо, звичайно, ринок неспекулятивний, прогнозований і ціна інструменту рухається в звичному середньоденному ритмі. Так як подібні стратегії використовують ефект усереднення, їх обов'язково потрібно попередньо перевіряти на історичних даних.

Приблизний план дій зі стратегії з використанням ADR із найбільш поширеною кількістю днів для розрахунку – 14.

Насамперед, вибираємо валютну пару (або інший ринковий інструмент) з невисоким спредом та значенням індикатора ADR 100 пунктів (або більше) протягом попередніх 2-3 місяців.

Розпочинаємо роботу перед відкриттям європейської сесії, заздалегідь переконавшись, що в економічному календарі відсутні серйозні новини, які можуть переламати загальну тенденцію майбутнього торгового дня.

Ставимо відкладений ордер BuyLimit на 1-2 пункти вище за Hi вчорашню денну свічку;

Аналогічно: встановлюємо ордер SellLimit на 1-2 пункти нижче за Lo вчорашню денну свічку;

Стоп-лоси та тейк-профіти встановлюємо, виходячи з таких міркувань:

якщо значення індикатора ADR більше 200 пунктів: TP 50 та SL 25;
якщо значення ADR знаходиться між 175-200 пунктами: ТP 40 та SL 20;
якщо ADR=175 пунктів: ТP 30 та SL15;
якщо значення ADR точно дорівнює 100 пунктів - ордери взагалі не ставимо;
якщо за день жоден відкладений ордер не спрацював, їх відміняємо і наступного дня ставимо нові ордери, виходячи із закриття сьогоднішньої денної свічки.

Розуміння практичної важливості середнього значення ціни дозволяє правильно визначити базові цінові рівні. Використання індикатора ADR полегшує математичні розрахунки та робить його ефективним інструментом для успішної торгівлі. Джерело: Dewinforex