Чому більшість радників зливає Програмне забезпечення, MMGP
| До сторінки. |
| Сторінка 1 з 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | > | Остання» |
1. Що таке радник на Форекс?
Вітаю читачів. У цій статті розгляну причини, через які більшість радників на форекс зливають. При цьому під радниками в даному випадку приймемо автоматизовані торгові системи. Зауважу, що така назва торговельного алгоритму була придумана творцями програми Metatrader і, хоча вона і не є повністю адекватною, проте через популярність даної програми для гри на форекс також розійшлося серед трейдерів досить широко. Безпосередньо сам торговий алгоритм є набір певних умов, у яких відбуваються угоди. Наприклад, перетин будь-яких індикаторів дає сигнал, який потім генерує наказ на угоду з дилером про купівлю або продаж контракту на фінансовий інструмент.
2. Як створюються торгові алгоритми (радники)
Для того, щоб створити торговий алгоритм у програмі Metatrader, необхідно дуже добре вивчити мову, яка в неї вбудована, а саме MQL. Для програмістів, знайомих з об'єктно-орієнтованим програмуванням, це не важко. Однак для новачківбуде проблематично вивчити з нуля всі особливості створення радників. І це може бути найпершою причиною, чому далеко не всі можуть писати алгоритми, що працюють. Тобто недосконалість та незручність програмного забезпечення не дозволяє відтворити свої торгові ідеї. І якщо перевірити і протестувати торгові системи можна за допомогою інших програм, наприклад, за допомогою Wealth Lab, то створити повноцінного робота для Метатрейдера, що не знають внутрішню мову, буде завданням неможливим. Втім, це далеко не найголовніша проблема, хоч і значуща, бо навіть професійні трейдери досі не змогли створити робота, який торгував би завжди. На підтвердження цього факту можна відзначити те, що в жодному конкурсі форекс роботів ніколи той самий радник не перемагав двічі поспіль.
3. Трендові та контртрендові радники
Тепер перейдемо до найголовніших причин того, чому більшість роботів зливає гроші. Як відомо, на ринку є три статки. А саме, тренд, флет і випадкове блукання цін, подібне до броунівського руху частинок. Як правило, більшість торгових роботів є або трендовими, тобто ловлять значні рухи змін котирувань; або торгують проти тренду, тобто у основі лежить надія те що, що ринок швидше розгорнеться, ніж продовжить свій рух. Очевидно, що у випадку з хаотичним рухом часових рядів побудувати робота буде практично неможливо, оскільки статистичні ряди розподілу мають товсті хвости і не дозволяють прогнозувати подальшу зміну. Визначенням станів, у якому перебувають фінансові тимчасові ряди нині займається така наука, як еконофізика, з допомогою інструментів якої можна зробити відповідні розрахунки. Середтаких інструментів може бути показник Херста, індекс варіації, індекс фрактальності, або розмірність Хаусдорфа, яку можна дістати з коду індикатора FRAMA, наприклад. Так от, один і той же алгоритм не може бути одночасно трендовим і контртрендовим, а згідно з розрахунками з інструментарію еконофізики та теорії випадкових блукань валютні котирування дуже часто змінюють свої статки, на відміну наприклад від ринку акцій, де більш тривалі періоди того чи іншого стану тимчасових рядів. Тобто необхідно постійно змінювати торговельні системи, щоби не зливати гроші. Вихід із цього положення лише один. Це перехід на значніші періоди, наприклад, на денний масштаб, де не так часто змінюються стани ринку. Наступним важливим пунктом є те, що на тимчасових лавах валютних котирувань дуже значна частка випадкових блукань, які не підпорядковані жодним закономірностям. У такі моменти єдине, що можна зробити, це не торгувати. І знову ж таки, як варіант, може перехід на великі періоди часу. Ось з такими проблемами стикаються початківці трейдери і програмісти на ринку форекс, втім, і на інших ринках теж. Однак це не означає, що займатися створенням торгових систем не потрібно зовсім. Насправді неможливо заробляти не маючи стійкого торговельного алгоритму. Крім того, під час розробки алгоритмів можна дізнатися і про особливості поведінки тих чи інших фінансових інструментів, які індикатори працюють, які ні, які найкраще використовувати системи на тому чи іншому інструменті. Якщо ж зовсім не обґрунтовано використовувати інструменти, які є в програмі технічного аналізу, без їх попереднього тестування, то очевидно, що не відомо, чи принесуть вони прибуток чи ні.
4.Ігнорування кредитного плеча в системах
Насамкінець можна розглянути те, що найчастіше при створенні торгових систем не враховується кредитне плече та розмір капіталу, що виводиться в угоду. Проте, з допомогою випробувань різних систем фахівцям вдалося виявити наступну закономірність поведінки більшості торгових алгоритмів. Спочатку вони, при збільшенні плеча, починають приносити дещо більшу прибутковість, проте потім настає момент перелому і система при подальшому збільшенні плеча починає приносити менший дохід. Такого тестування практично ніхто з більшості трейдерів не проводить. І даремно, тому що дуже мало стратегій, які можуть працювати з плечем, яке пропонують дилінгові центри. Якщо створити стратегію, наприклад, для CFD на акції Ощадбанку з плечем 1:1 не складе труднощів, то при плечі 1:20 така система показуватиме не плавну криву прибутковості, а кілька божевільних сплесків з подальшим обнуленням рахунку. Стосовно валютних котирувань, де створити працюючу систему надзвичайно складно, це питання є особливо актуальним. Все це можна самостійно перевірити, якщо взяти більш-менш нормальний тестер торгових систем, наприклад, у програмах Wealth Lab, Omega Tradestation або Amibroker. Найбільш потужною є Wealth Lab, оскільки там є генератор Монте-Карло для оптимізації алгоритмів.