Циклічність ринку

Доброго дня, дорогі гості блогу womanforex.ru, сьогодні я вирішила розповісти вам про циклічність ринку. Рух ринку не є хаотичним, до цього висновку дійшли досвідчені трейдери багато років тому. На ринку спостерігається певна закономірність, яку можна застосовувати у своїх цілях. Рух ціни можна ділити на цикли, що дозволить передбачити подальший рух ціни.

Форекс цикли

Форекс цикли використовують трейдери під час створення ордерів. Досвідчені трейдери розрізняють кілька типів циклів:

Сезонний. У такі періоди ціна поводиться відповідно до сезону. У такі періоди ринок може стати гіперактивним або повністю затихати. Деякі трейдери взагалі не торгують у деякі сезони, наприклад, влітку, оскільки активність на деяких активах у цей час різко скорочується.
Місячний. Щомісяця провідні корпорації укладають угоди великих обсягів. Одні компанії купують певну валюту наприкінці місяця та продають іншу. Подібні дії, звичайно, сильно впливають на рух ціни.
Тижневий. Це короткий період, у якому можуть бути специфічні особливості зміни цінового рівня. Припустимо, на початку тижня на парі може бути флет, далі активність може збільшитись, а в п'ятницю, коли всі трейдери фіксують прибуток, ринок може бути гіперактивним.
Хвилі. Циклічність який завжди залежить від часу, може залежати від важливих подій. Хвильовий аналіз ґрунтується на виявленні хвиль та їх зміні. Багато аналітиків часто використовують хвильовий аналіз. Вони виявляють хвилі та визначають фактори, які можуть призвести до зміни поточної ситуації на ринку.
Денний. Протягом одного дня на ринку працює одна торгова сесія, то інша. Так,наприклад, валютна пара євро/долар перебуває у спокійному стані в період роботи азіатської сесії, а коли розпочинає роботу європейська торгова сесія на парі зароджуються сильні тренди.

Залежно від своєї торгової стратегії, трейдер приділяє увагу певним періодам.

Застосування циклічності ринку практично

Головна помилка багатьох трейдерів, які вирішили застосовувати циклічність ринку, полягає в тому, що вони припускають, що після появи розворотної точки ринок буде рухатися в точності з попередніми циклами. Насправді все не так просто з наступних причин:

Коливання ринку є симетричними. У математиці цикли виглядають у вигляді симетричних кривих, на них чітко видно, що стрибки вгору і вниз мають однакову тривалість. Вагання на ринку, у свою чергу, є зміщеними. Якщо стрибки вгору є тривалішими, тоді вважається, що цикл зміщений праворуч, у зворотній ситуації – вліво.
Піки та западини циклу можуть утворюватися раніше чи пізніше. Важливо розуміти, що ідеальних циклів, як вони описуються у підручниках математики, на ринку немає. Навіть якщо такий цикл був виявлений на графіці, не існує гарантії, що в наступному циклі місця повороту відповідатимуть точкам того циклу, який був раніше.

Зі згаданими вище труднощами можна впоратися, про це ми й поговоримо докладніше.

Корекція усунення циклу

На усунення циклу сильно впливають 2 особливості руху ціни:

Зазвичай ціновий рівень повільніше зростає та швидше знижується. Отже, ведмежий ринок продовжується менше, ніж бичачий. Тому довгострокові тренди найчастіше мають зміщення вправо.
На короткострокових тадовгострокових циклах лінія ціни буде зміщуватися у напрямку тенденції на більш довгому часовому інтервалі. Іншими словами, під час тривалого ведмежа тренда, частіше відбуватиметься виникнення низхідних фаз циклу, ніж висхідних (ліве усунення). А під час тривалого бичачого тренду буде більше висхідних фаз циклу, ніж низхідних (зміщення праворуч).

Аналітику потрібно відстежувати всі піки, що виникли в одному циклі, це дозволить йому виявити усунення. Оптимальним варіантом є побудови гістограми минулих піків. Наприклад, якщо на річному циклі піки спостерігаються в 7,8 і 9 місяці, а не в 5,6,7 (як це має бути при симетричному циклі), тоді йдеться про зміщення праворуч.

Підтвердити усунення можна шляхом виконання повторного аналізу, можна виконати побудову окремих гістограм минулих піків, орієнтуючись на напрямок панівної довгострокової тенденції.

Вікна циклу

Пам'ятаючи про те, що цикли добираються до своїх мінімальних/максимальних значень пізніше/раніше запланованого місця повороту, краще застосовувати не точкову проекцію, а вікна циклу. Практика показує, що вікно становить до двадцяти відсотків циклу. У випадках, коли при проекції циклу застосовується корекція зміщення, то як центр вікна необхідно застосовувати скориговану точку повороту.

При аналізі нетривалих циклів різниця між скоригованою та теоретичною точками розвороту зазвичай відсутня.

За допомогою вікон циклу трейдер може точно виявити часовий відрізок, протягом якого може статися поворот. Як саме застосовувати цю інформацію безпосередньо залежить від самого трейдера. Більшість трейдерів у період високої ймовірності повороту намагаються розміщувати Stop-Loss ближче до місця відкриття ордера.

Досвідченим трейдерам важливо знати поточний напрямок ринку, а також оптимальне місце для створення ордера та його закриття. За допомогою аналізу циклів можна ефективно вирішувати всі описані вище завдання. Аналіз дозволяє виявляти два види циклів: тимчасові та трендові.

Трендовий цикл зазвичай чудово підходить для визначення пануючого тренду у майбутньому. Тимчасовий цикл більше підходить для вибору максимально підходящої точки для відкриття ордера.