Дисперсія - Фінансовий словник смарт-лаб

дисперсія (дисперсія генеральної сукупності, population variance) - один із заходів розсіювання, відхилення випадкових значень від середнього. Стосовно обробки результатів вимірювання — дисперсія характеризує випадкову похибку.

Існує проблема підсумовування відхилень значень середнього значення. Середнє абсолютне відхилення вирішує проблему за допомогою підсумовування модулів відхилення. Стандартне відхилення вирішує проблему за допомогою вилучення кореня із суми квадратів відхилень.

Значення стандартного відхилення буде завжди більше або рівне ніж середнє абсолютне відхилення, так як стандартне відхилення дає більшу вагу більшим відхиленням порівняно з малими відхиленнями.

формула дисперсії:

фінансовий

u - математичне очікування (population mean) N - розмір генеральної сукупностіСтандартне відхилення (standard deviation) - квадратний корінь з дисперсії.

Вибіркова дисперсія (sample variance) – дисперсія, яка розраховується не за генеральною сукупністю, а за окремою вибіркою.

смарт-лаб

Стандартне відхилення вибірки (sample standard deviation) – квадратний корінь із вибіркової дисперсії

напівдисперсія (semivariance) - середнє відхилення значень які менше середнього. Дисперсія є мірою ризику. Інвесторів частіше хвилюють негативні відхилення від середнього, ніж позитивні. Тому аналітики можуть використовувати показник напівдисперсії: