Індикатор Laguerre - циклічні коливання
Індикатор Laguerre був розроблений знаменитим дослідником циклічних коливань Джоном Елерсом, який свого часу навіть видав книгу "Кібернетичний аналіз фондового та ф'ючерсного ринків", тому не важко здогадатися, що головне завдання даного алгоритму полягає у пошуку ринкових циклів.
Щоб зрозуміти, чому таку увагу Елерс приділив циклічному аналізу, досить згадати факти з його біографії. За освітою Джон - інженер, свій диплом він отримав у 70-ті роки, після чого протягом багатьох років обслуговував обладнання, призначене для прийому та передачі сигналів від повітряних суден.
Як відомо, подібні сигнали мають хвильову природу, тому Елерс, захоплений своєю професією, доклав серйозних зусиль розробки методів прогнозування майбутніх циклів з урахуванням обмеженого набору історичних даних. Але якщо сьогодні в техніці подібні дослідження можуть здатися марними, то на фінансових ринках вони вдало "вписалися" у загальну картину.
Налаштування та застосування індикатора Laguerre на Форекс
Обговорюваний сьогодні індикатор був названий на честь французького математика Лагерра, оскільки Елерс використовував у розрахунках відповідні перетворення, також його можна зустріти під назвою RSI Laguerre. Перша версія алгоритму для платформи Metatrader 4 з'явилася ще до 2009 року, а в даний час експерт оптимізовано для 4 та 5 версії терміналу та знаходиться у вільному доступі.
Щоб налаштуватиіндикатор Елерса, достатньо задати лише два параметри:
- Gamma – головний показник, чим він більший, тим триваліший цикл буде побудований. Тут слід враховувати один момент - у мережі зустрічаєтьсядумка, що, мовляв, ця змінна відповідає за згладжування лінії - це не зовсім правильно;
- CountBars – глибина історії, яку індикатор покаже на графіці.
Не важко здогадатися, що сценаріїв роботи з індикатором Laguerre може бути кілька, і перший з них – це торгівля екстремальних кордонів. На малюнку вище представлений приклад покупок при виході індикаторної лінії із зони перепроданості та продажів при виході зі стану перекупленості.
Перевага такого підходу полягає в його простоті, але, на жаль, на дистанції математичне очікування подібних угод буде негативним, оскільки надходить велика кількість контртрендових сигналів, та й не слід забувати про застереження самого Елреса про частоту прояву циклів.
Щоб усунути слабкі місця, потрібно додати доіндикатора Laguerreбудь-який ідентифікатор тренду, це може бути інший індикатор (MA, CCI і т.д.), комплексний аналіз Фібоначчі та багато інших методів.
Другий сценарій – торгівля на перетині основної лінії індикатора із сигнальною. Для цього встановлюємо на графік алгоритм Елерса, після чого вибираємо в навігаторі всюдисущу та універсальну Moving Average і чіпляємо її на індикатор Laguerre (за допомогою команди "previous indicator's data" в списку "застосувати до"), в результаті операції отримуємо наступну картину:
І останній варіант роботи з індикатором ближче за всіх інших знаходиться до початкової мети досліджень Елреса, полягає він в аналізі циклів і трендів, щоправда на дуже примітивному рівні.
Циклом у цьому випадку визнається "залипання" Laguerre за екстремальними кордонами, зокрема, якщо значення індикатора перевищує 0,8 – можна говоритипро силу покупців, якщо він знаходиться нижче 0,2 – про силу продавців. Ситуації, у яких значення індикатора укладено у діапазоні від 0,2 до 0,8, слід як проміжні стану.
Для повнішої картини аналітики часто використовують кілька експертів із різними налаштуваннями, тобто. аналізують весь спектр хвиль. Як приклад можна навести таку ситуацію:
У разі кожна лінія показує розвиток окремо взятого циклу, відповідно, що старше "gamma", тим триваліше виходить цикл. З практичної точки зору подібна розмітка може означати такі ситуації:
- якщо всі цикли знаходяться в одній фазі, це сигнал на купівлю (або продаж) в даному напрямку;
- якщо короткостроковий цикл почав суперечити довгостроковому – це привід скоротити ризик операції;
- якщо ж короткострокові та середньострокові цикли суперечать довгостроковому – розумно переключитися на інший таймфрейм, а краще взагалі торгувати іншою валютною парою чи активом, доки не проясниться картина.