Індикатор Стохастик – основи технічного аналізу.
Індикатор Стохастик відноситься до ряду осциляторів, призначених для прогнозування руху ціни на ринку з боковою тенденцією.Індикатор Стохастик вказує на періоди перекупленості та перепроданості ринку, а також є більш волатильною версією Індексу відносної сили RSI.
Значення Стохастичного осцилятора змінюється в діапазоні від 0 до 100. Зона перекупленості розташовується вище за точку 80, ділянка перепроданості – нижче за точку 20. До складу індикатора входять дві лінії – %K (швидка крива) і %D (повільна крива або середня ковзна до лінії %) K) – і за її перетині утворюються бичачі чи ведмежі торгові сигнали.
У момент перетину ліній %K та %D зверху вниз у зоні перекупленості з'являється сигнал на продаж. Коли %K та %D перетинаються знизу вгору в області перепроданості – формується сигнал купівлі.
Індикатор Стохастик – формула розрахунку
У більшості торгових платформ, як правило, Стохстичний осцилятор вже вбудований в систему і розраховується нею автоматично за наступною формулою (трейдеру залишається лише задати необхідний період розрахунку, період за замовчуванням - 14).
Залежно від підібраного тайм-фрейму період розрахунку буде відповідно 14 годин, 14 днів, 14 тижнів тощо.
Індикатор Стохастик – вибір періоду
Момент вибору періоду індикатора є експериментальним і підбирається залежно від поточної ринкової ситуації, але найчастіше застосовується стандартне значення. На ринку з високою волатильністю краще вибирати більш довгий період стохастики (наприклад, 21 і вище) з метою знизити його чутливість і відсіяти, таким чином, помилкові сигнали.Зворотна ситуація виникає на млявому ринку - тут точність осцилятора краще збільшити, знизивши період, наприклад до 9.
Сигнали тимчасового фільтра
Як показує практика, індикатор Стохастик генерує безліч торгових сигналів і не всі з них є чіткими. Для того, щоб «згладити» волатильність осцилятора застосовують тимчасовий фільтр. Наприклад, фільтром для трейдера, що торгує на годинникових графіках, будуть показання того ж індикатора на денному тайм-фреймі. Якщо торгівля складає денних графіках – застосовують фільтр тижневих цін тощо.
Комбінація осциляторів
Крім тимчасового фільтра, сигнали Стохастика можуть бути нівельовані показаннями іншого осцилятора – індикатора RSI. Комбінація RSI та Стохастика вважається кращою – менш волатильний індекс відносної сили RSI допомагає проігнорувати деякі сигнали останнього, зробивши торгівлю точнішою.