Кванти. Як чарівники від математики заробили мільярди і мало не обрушили фондовий ринок
"Ринок рухається від рівня до рівня, пошук великого гравця, великий гравець набирає позицію, психологія трейдину, хитрі канали, японські моделі, підтримка/опір". Україна 2017
«Саймонс наймає у свій фонд Rerenaissance technologies Ленні Баума для дослідження та використання у фінансах математичного феномену українського математика під назвою Марківський процес». США 80-ті роки.
Хотів би рекомендувати до прочитання книгу як на мене так найсучаснішу і найцікавішу про про трейдинг. Чомусь більшість книг про трейдинг описують той час, коли трейдери були схожі на Гордона Гекко. На мій погляд, це найкраща книга про фондовий ринок. Ви дізнаєтеся, що гіпотеза ефектного ринку виникла ще аж у 60-ті роки, коли і ким був створений статистичний арбітраж і скільки мільйонів доларів заробили на ньому найбільші фонди. Що засновники найбільших фондів (Rerenaissance technologies, Citadel, PDT) все як один математичні генії з докторськими ступенями в 20 років, криптоаналітики, шахові гросмейстери.
Ця книга саме про тих, хто через кілька років стануть Rerenaissance technologies і Citadel, як вони зароджувалися і ким були створені. Як влаштована робота в Renaissance technologies і наскільки сильний емоційний тиск там на співробітників, що один із квантових аналітиків з України не витримав і застрелився, попередньо застреливши дружину. Книга відкриває таємницю над закритими хедж фондами у світі. Як вони управляються та як були створені.
Загалом книга читається в захлину, особливо доставляє після прочитання популярні на СЛ методи аналізу ринку. Те, що ми знаємо сьогодні про ринок і використовуємо, або ніхто ніколи з фондів не використовував (наприклад ТА) або вже встиг забути (статистичний арбітраж, марковськіпроцеси)