Математикам) - Сторінка 4
математикам:)
Re: математикам:)
Цитата: а як здійснюється перенормування? і не могли б пояснити чому саме 9+-1... соррі, якщо я тут ахінеї понаписав, btw, ви якусь службу використовуєте для поставки даних. Прифет шановним фсем.
Інтрадей використовую Кучер (QCharts) оскільки у нього найкращі чарти, що я зустрічав і (для мене найдавніше) повна інтеграція з Excel через QLink. Це дає мені можливість робити БУДЬ-ЯКІ розрахунки в реал-таймі. End Of Day вендором для мене – Quotes Plus 2 (http://www.QP2.com), який фсе стоки з 3-х бірж зберігає в єдиній базі даних, а не в 10к файлів. Це значно економить час при доступі до бази. Одного разу відкрити файл бази – воно швидше, ніж відкрити/закрити 10 тисяч разів поспіль, т.к. файлові операції - найповільніша штука у Віндовсі. Крім того, QP2 - повністю інтегрується в Excel, тобто в таблиці працюєш з даними по всіх стоках так, як база - просто частина Екселя.
"9+- один" означає 8-10 днів безперервної серії, в даному випадку, 8-10 днів безперервного зростання за Доу. Тому, у п'ятницю (8 днів безперервного зростання) – було закрито ВСІ пози, включаючи середньострокові. Якби у понеділок був 9-й день зростання – пришортував би базар на половину сайзу.
А ось про те, як здійснюється перенормування, – це вже не до мене.
Як фсегда, прибуткових фсем трейдів, Алекс
Re: математикам:)
Цитата: … Адже можна розглядати торгівлю за деякою системою як використання (задіяння) неальтернативності мікростанів для отримання прибутку, що дає привід підходити зі стандартними методами до поведінки кривої прибутковості (марківський процес). Чи я глибоко помиляюся?
Майстром себе не вважаю, але, можу помітити, що є сенс мессадж Akelo перечитатище раз, він там оооооочень докладно фсе описав, ІМХО.
Спробую трохи іншими словами. Те, що ми бачимо на базарі, виглядає як зони консолідації, що перемежуються + переходи між такими зонами. Тобто, по-простому, це фсе виглядає як траєкторія частки при її русі між множинними зонами тяжіння (атракторами).
Фсе це (ІМХО) найбільш красиво описується формулами Хвильової Оптики (як рух світла в середовищах зі змінною щільністю), але може бути описано так само, як траєкторія частки між атракторами, що нескладно для більшості чол, з питанням знайомих. Ляпунова всі читали.
Так от, коли частка рухається між атракторами, то Марковість цього, викликає великі сумніви, оскільки немає впевненості в збереженні ергодичності (коли середнє за часом дорівнює середньому за реалізаціями) і взагалі під питанням, чи є цей процес - породження випадкової функції. Акело про це написав: «Поки йде спрямований рух, процес сильно відрізняється від марковського. ».
Потім, коли частка “захоплена” атрактором у зоні тяжіння, ми бачимо процес практично точно Марковський. Акело про це написав: «Скорочується глибина пам'яті зростає марковість, аж до моменту "дотику" резиста».
Тому, "стандартними методами" описати це НА ВСІЙ ДИСТАНЦІЇ, навряд чи вийде.
З бестами та регардами, Алекс
Re: математикам:)
2Отаман. Про свінги замовте слово.
Тут з нагоди вирішив подивитися архіви форуму У Петровича і в мене з'явилося кілька запитань щодо Ваших попередніх повідомлень.
Цитата:1. До речі, у Мойші на сайті, ви знайдете дуже хороший переклад думок однієї американки вибачте, я прізвищ не запам'ятовую) про свінг трейдінг. Ми це зїй дискутували поштою, пам'ятається в 1995. Дуже тямуща тітка, рекомендую. Крім того, я вважаю, що свінг трейдинг завжди ґрунтується на pattern recognition. Для початку гляньте книжки Arthur A. Merrill "Behavior of Prices on Wall Street", "Bear Market Characteristics". Їм було запропоновано 5-точковий метод і 18 типових патерн. Є ще одна дивовижна людина, Clyde Lee, яка запропонувала 4-х точковий метод і 9 патерн. Але він, на жаль, книжок не пише і з ним можна тільки е-мейлом спілкуватися. Крім того, пам'ятаєте Дж. Сороса та його книгу "Алхімія фінансів"? Він там трохи написав про процеси, що самопідсилюються, на фондовому ринку. Чим не ідеологія для трейдера: На початку такого процесу (коли всі вважають, що тренда немає) - ти торгуєш тренд. У стадії "фінального здуття" (blowoff) - ти встаєш на протилежний бік (коли всі вважають, що є потужний тренд). А сам процес диференціюєш по 3-х точках 4-х або 5-и точкової моделі. Крім того, є дуже прості моделі для свінгу. Тобто, треба знайти дві книжки Артура Мерілла і там буде описано 18 патернів? А от щодо Клайда Лі, Ви згадували, що він книжки не пише, з ним що треба зробити? Що ще хорошого можна знайти про свинги на Вашу думку? Цитата:2a. А взагалі-то, не нами помічено, що торгувати патерни - ну дуже прибуткове заняття. Їх цілком просто формалізувати та прораховувати. Приблизно 75% входів приносять прибуток вже через 20 хвилин.2b. Ось ринок і "малює" одні й ті ж формації рік за роком. А якщо це статистика, то можна будувати імовірнісні функції та математично суворо розраховувати ризики, реварди та стопи. Повірте, працювати "гральним автоматом" - дуже цікаве заняття. Як Ви думаєте, більшість цихпатернів можна торгувати на форексі? "Формалізація та прорахунок" - мали на увазі для знаходження сканером серед багатьох акцій або не більше ніж для візуального визначення самим трейдером, але формалізація лише полегшує прийняття рішення та розрахунок risk/reward ratio? Цитата:3. А в якості розваги на понеділок, ось вам списочок свінгів цього типу ("протиходи"): Ticker == StopLoss$ == Reward$ == Risk$ KEYS == 13% == 9.20 = = 0.34 NPLI == 18% == 6.92 == 0.17 STAF == 13% == 5.20 == 0.22 WCBO == 13% == 5.20 == 0.22 IMAN == 13% == 4.10 == 0.16 CARY == 13% == 4.10 == 0.16 Шорти з відкриття, якщо на премаркеті не замочать. Якщо замочуть - у наздогін не шорчу. Питання виключно з цікавості, якщо правильно зрозуміло, у цих типах свінгів Ви визначаєте Risk/Reward приблизно як 1/25. 40? Просто не зовсім зрозумів другий стовпець стоп-лосса, який начебто в дол, але в той же час у відсотках. Соррі, якщо не так.
Проте. І це з зовсім недавнього Цитата:4. коли забув прізвище Рашке і назвав її "тіток, що займається свінгами" (тут на форумі є пара чолів, що цю історію пам'ятають). і це при тому, що в 1995-96 ми з нею тривале листування вели про контртрендові свинги. Пам'ятається, був (і досі) з нею не згоден, але так і не зміг їй переконливо довести, що такі свінги – дуже тертя і малоризикове джерело нашого профіту. Як це розуміти, що свінги торгувати начебто і добре, і в той же час Ви кажете, що свінги - це "дуже тертя і малоризикове джерело нашого профіту". Мені здається, що в останньому випадку йдеться про неспрацьовування свінгів? А хіба свінги не є такими патернами, що дозволяють не лише виставляти порівняно малий стоп при привабливій винагороді, а йдосить швидко перемістити стоп ближче до зони беззбитковості, не кажучи про співвідношення прибуткових/збиткових угод >1? Тобто ті, хто торгують свинги, по-любому повинні вигравати? Ви й самі торгували (торгуєте?) свинги, тоді не зовсім зрозуміло, про які саме свінги і в якому контексті йшло обговорення з Рашкою. Цитата:5. Тобто, мені здається, що стоки - це механізм "перетікання цінностей" між локальними індустріями, а валюти - це механізм "перетікання" між економіками. І, при цьому (ІМХО) ринок валют внутрішньо симетричний через крос-курси, а ринок стоків – ні. Можливо тому, як і зазначив Vugluskr, на ринку валют можна працювати, використовуючи рандом вибір. Із чим повністю згоден. До речі, є у мене простенька Excel табличка, яка формулізує таку торгівлю валютами за допомогою випадкового вибору. Якщо кому треба, можу надіслати. За моїми підрахунками, випадковий вибір + money management дають по році стійких 30-35% річних. Чи маються на увазі невигідні доходи? Якщо так, то що за маніменеджмент може бути застосовним у такому разі? Чи не могли б Ви пояснити явище "симетрії" щодо валют. У мене досить невиразне уявлення, начебто те, що капіталізація різних індустрій змінюється, а грошова маса в тій чи іншій національній валюті залишається за абсолютною величиною щодо стабільної, ось тільки яким чином це дозволяє заробляти random? І чи великий MIDD у подібній стратегії?
Перепрошую, що відразу так багато питань і що, можливо, деякі з них сформульовані не зовсім правильно.