Невизначеність реалізації проектів у ризикових ситуаціях
ФЕДЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ОСВІТИ
РОСТІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут економіки та управління
Кафедра маркетингу та логістики
з дисципліни «Управління комерційним ризиком»
на тему: Невизначеність реалізації проектів у ризикових ситуаціях
Виконала: Іванова С.К.
Перевірила: Власова М.Ю.
1. Поняття, види ризиків. 4
2. Невизначеність системи ризиків реалізації проекту. 6
3. Прийняття рішень в умовах повної невизначеності. 12
В умовах ринкової економіки ризик є ключовим, найважливішим елементом підприємництва. Підприємець, який вміє вчасно ризикувати, найчастіше винагороджується.
Ризиком прийнято вважати «дію навмання в надії на щасливий випадок». Характерні особливості ризику - невизначеність, несподіванка, невпевненість, припущення, що прийде успіх.
В умовах політичної та економічної нестійкості рівень ризику значно зростає. У сучасних кризових умовах економіки України проблема посилення ризиків є дуже актуальною.
Ризик - це можливість виникнення несприятливих ситуацій у ході реалізації планів та виконання бюджетів підприємства.
У підприємницькій діяльності важливо правильно розподілити ризики між контрагентами. Відповідальним за ризик має стати той компаньйон проекту, який краще за інших може розраховувати та контролювати ризики.
Основні види ризику: виробничий, комерційний, фінансовий (кредитний), інвестиційний та ринковий.
1. Поняття, види ризиків
Поняття «ризик» міцно увійшло в наше життя як невід'ємний атрибут будь-якого виду людськогодіяльності. Ця обставина, з одного боку, є додатковим стимулом розвитку науки про ризик: визначення його функцій, характерних властивостей та елементів, вивчення факторів та природи ризику, а з іншого – пояснює різноплановість досліджень, наявність великої кількості підходів до основних понять теорії економічного ризику.
У Тлумачному словнику С.І. Ожегова слово «ризик» окреслюється «можлива небезпека; дія навмання в надії на щасливий результат »[1].
p align="justify"> Серед найбільш часто використовуються в спеціальній літературі визначень поняття «ризик», що розкривають сутність даного явища з позицій економічної науки, зустрічаються такі:
-«діяльність, пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, у процесі якої є можливість кількісно та якісно оцінити ймовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі чи відхилення від мети»[2];
- «імовірність виникнення збитків чи недоотримання доходів проти прогнозованим вариантом»[3] ;
- «ймовірність (загроза) втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи отримання додаткових витрат»[4];
- «не збитки, завданий реалізацією рішення, а можливість відхилення від мети, заради якої приймалося рішення»[5];
Узагальнюючи наведені формулювання, визначимо економічний ризик як ймовірність виникнення збитків чи недоотримання доходів проти прогнозованим варіантом внаслідок здійснення певної виробничої, фінансової та некомерційної діяльності.
Питання необхідності присутності чинника ризику економіки розглядається багатьма фахівцями. Вчені продемонстрували з цієї проблеми рідкісну схильність до згоди. Найбільш яскравосвою думку висловив Г. Клейнер у статті «Ризики промислових підприємств» [6] 7 . Він зазначив, що сама по собі наявність ризику, який є присутнім у діяльності того чи іншого ринкового агента, не є ні гідністю, ні недоліком. З іншого боку, відсутність ризику, тобто. небезпеки настання непередбачуваних та небажаних для суб'єкта
За сферою походження економічні ризики поділяються на виробничі, комерційні, фінансові та інноваційні.
Виробничі ризики присутні в процесі виробництва (товарів та послуг), пов'язані зі здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності та обумовлені змінами мікро- та макросередовища, здатними вплинути на кількість і якість продукції, що випускається.
Комерційні ризики виникають у реалізації вже вироблених товарів та послуг, а також присутні в посередницькій діяльності, не пов'язаної безпосередньо зі здійсненням значних капітальних витрат.
Інноваційні ризики виникають у високотехнологічних сферах, наукомістких галузях та видах діяльності, що потребують концентрації інтелектуального потенціалу академічних науковців та практиків. Серед провідних галузей, схильних до цього виду економічних ризиків, знаходяться приладобудування, машинобудування, атомна енергетика, створення комп'ютерних систем, окремі напрямки медичних, військових досліджень.
2. Невизначеність системи ризиків реалізації проекту
Поява ризику (системи ризиків) фактично означає перехід системи в новий якісний стан або виникнення нової системи. Імовірність настання події є чисельним заходом об'єктивної можливості настання події.
Перехід від можливості настання події, виникнення якоїсупроводжується появою ризику, до ймовірності настання події відбувається через подолання невизначеності у просторі подій чи її зменшення. У свою чергу, це викликає зниження невизначеності в системі ризиків до рівня, що дозволяє дати кількісну оцінку ризику.
На рис. 1 показано основні взаємозв'язки між найважливішими поняттями від появи можливості настання події до кількісної оцінки величини ризику.
Рис.1. Взаємозв'язок основних уявлень під час управління ризиком реалізації інвестиційного проекту
Показане на рис.1 та дерево рішень інвестиційного проекту може бути адекватно відображено за допомогою мережевої моделі, що містить повну сукупність усіх робіт, які необхідно виконати для успішної реалізації проекту. Якщо в даній моделі з'явиться інформація про трудомісткість робіт та інші витрати, необхідні для їх виконання, можна отримати мережевий графік робіт з реалізації проекту. Такий графік фактично є інформаційною моделлю складної системи, елементи якої роботи та їх комплекси, у свою чергу, часто самі є непростими системами.
Таким чином є підстави вважати, що ключовою проблемою кількісної оцінки ризику реалізації інвестиційного проекту є зниження ступеня невизначеності в системі ризиків його реалізації.
У свою чергу це означає, що необхідно шукати шляхи та створювати методики, що дозволяють оцінювати реально існуючу невизначеність. У реальній практиці реалізації інвестиційних проектів необхідно визнати, що більшість ризиків виникає як наслідок невизначеності стану системи та проблем із отриманням достовірної інформації.
Очевидно, що значення ризику реалізації проекту ?4 достовірно визначається лише умомент його завершення. Не менш очевидним є те, що інвесторам, відповідальним виконавцям проекту та іншим учасникам його реалізації важливо мати уявлення про ймовірну динаміку цього ризику протягом усього часу здійснення проекту. Чи реально це насправді?
Завдання не просте, але здійсненне. Будь-яке рішення у дереві рішень інвестиційного проекту (див. рис.1) чи виконання роботи під час реалізації інвестиційного проекту з погляду теорії інформації є сукупність відомостей, що відбивають ризик реалізації цього проекту. Якби інформація про всі рішення, які будуть ухвалені в ході реалізації проекту, була відома заздалегідь, то втратило б сенс визначення ймовірності досягнення успіху.
Водночас це видається практично нереальним. Насправді, на самому початку моменту учасники реалізації проекту мають найвищу невизначеність щодо існуючого ризику реалізації проекту, який виявиться лише після його завершення. Надалі ця невизначеність поступово зменшується, але зникає остаточно.
Оцінювати ефективність прийняття рішень у реалізації проекту корисно завжди, але найбільше сенс це має тоді, коли ми знаємо заздалегідь стану системи прийняття рішень, тобто. якщо є підстави вважати, що прийняття рішень впливатимуть випадкові чинники, які неможливо виключити.
Виникає питання: що означає «великий» чи «менший» ступінь невизначеності та чим можна її виміряти?
Може здатися, що ступінь невизначеності визначається кількістю можливих станів системи. Однак, це не зовсім так. Розглянемо, наприклад, технічний пристрій, який може бути у двох станах: 1) справно та 2) відмовило.Припустимо, що до отримання відомостей (апріорі) ймовірність справної роботи пристрою 0,99 а можливість відмови 0,01. Така система має лише дуже малий ступінь невизначеності: можна передбачити, що пристрій працюватиме справно. При киданні, наприклад, монети теж є два можливі стани, але ступінь невизначеності набагато більший. Ступінь невизначеності системи визначається як числом її можливих станів, а й ймовірностями станів.