Невизначеність та ризик - Банк рефератів, творів, доповідей, курсових та дипломних робіт
Поняття невизначеності та ризику
Фактори невизначеності та ризику
1. Поняття невизначеності та ризику
У практиці господарську діяльність практично щодня доводиться приймати різного роду рішення. Важливою умовою прийняття раціональних рішень є володіння якомога повнішою і точнішою інформації про предмет рішення та його слідстві.
Проте, як й інші ресурси, інформація, зазвичай, обмежена, тому більшість рішень приймається за умов неповної обізнаності. Наслідком прийняття рішень у цих умовах є невизначеність результатів, тобто ризик.
Під невизначеністю слід розуміти неможливість оцінки майбутнього розвитку подій як з точки зору ймовірності їх реалізації, так і з точки зору виду їх прояву.
Відповідно дане визначення, невизначеність - це те, що не піддається оцінці, тому далі йтиметься про неповну визначеність (ризику). Неповну визначеність з певною достовірністю можна оцінити (її можна трактувати як розмитість чи прозорість майбутніх подій, які підлягають ймовірній оцінці [3]).
Ризик у випадку слід розглядати як можливість чи загрозу відхилення результатів конкретних рішень чи дій від очікуваних.
Слід зазначити, що ці відхилення можуть бути пов'язані як з втратами, так і з додатковими придбаннями. Проте далі ми розглядатимемо загрози втрат підприємств, пов'язані з їхньою господарською діяльністю, які необхідні для розробки адекватних заходів, спрямованих на зниження цих втрат. Цьому більшою мірою відповідає таке визначення ризику.
Ризик-це загроза втратипідприємством частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи появи додаткових витрат у результаті здійснення конкретних видів діяльності [25].
Ризик має місце лише там, де може бути як мінімум два сценарії розвитку подій, відповідно - два і більше можливих альтернативних результатів. У ситуації, якщо можливий лише один результат, незалежно від того, чи йдеться про втрати чи придбання, ризику немає (рис. 1.1), оскільки альтернатив немає [31].
Мал. 1.1. Графічна інтерпретація проектів:
а – ризикованого; б - безризикованого.
Наприклад, якщо точно відомо, що при прийнятті певного єдиного можливого в конкретній ринковій ситуації рішення підприємство зазнає збитків, тобто ризику в цьому випадку немає, оскільки прийнятних альтернативних рішень просто немає.
Невизначеність та народжений нею ризик є невід'ємною частиною практично всіх прийнятих рішень в економіці та бізнесі. Вони існують об'єктивно, незалежно від того, чи приймають їх до уваги, чи ігнорують. І, як показує досвід, у наш час без урахування невизначеності та ризику вже не обійтись.
Їхнє ігнорування може стати гальмом розвитку конкретних суб'єктів господарської діяльності та всієї національної економіки.
Наслідком ризику є те, що ухвалені рішення часто виявляються помилковими; доходи - меншими, а витрати - більшими, ніж очікували. За помилки доводиться платити. Доводиться платити за те, щоб застрахувати себе від помилок.
Дане положення є справедливим для всіх суб'єктів господарської діяльності - споживачів та виробників, покупців і продавців, і стає серйозним бар'єром на шляху до ефективного ринку, що призводить до значних витрат сил, коштів, часута енергії, неоптимального розподілу наявних ресурсів.
Більшість господарських (підприємницьких) рішень, наслідки яких виявляться у майбутньому, мають невизначений результат. Особливо значний ризик притаманний інноваційної діяльності. Наприклад, новий (модернізований) товар вже в стадії виробництва може виявитися непотрібним, тоді як на момент рішення про його розробку та виробництво, що спиралося на результати аналізу кон'юнктури ринку, потреб та запитів споживачів, напрямів та темпів розвитку НТП тощо, передбачалося, що на нього буде стійким. Ризик може виявитися і в тому, що на даному ринку або його частині новий товар може бути і не реалізований у тих обсягах, які були розраховані за результатами маркетингових досліджень.
Однак ризик слід розглядати і як рушійну силу підприємництва можливість досягнення успіху тими, хто здатний ризикнути.
Як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, більшість успішно працюючих підприємств зобов'язані своїми успіхами розробці та виведення ринку нових товарів, впровадження нових методів виробництва та збуту, проникненню нові ринки, хоча ці заходи пов'язані з високим рівнем ризику. Бездіяльність у сфері бізнесу пов'язана з ризиком невикористаних можливостей.
Найчастіше доводиться обирати рівень ризику. У які галузі раціональніше спрямовувати інвестиції? На які сегменти ринку слід насамперед орієнтуватися? Де краще працювати – на великому підприємстві, яке тривалий час працює на ринку, де забезпеченість роботою надійна, але обмежені можливості просування по службі, або на новому підприємстві, яке дає меншу гарантію зайнятості, але широкі можливості для зростання? Щоб відповісти наподібні питання необхідно спочатку кількісно визначити ризик, щоб порівняти ступінь ризику альтернативних варіантів.
Проблема ризику займає важливе місце в обґрунтуванні варіантів господарських рішень, як пов'язаних з активною діяльністю, так і пасивною поведінкою. Розумність поведінки при прийнятті тих чи інших господарських рішень полягає в тому, щоб не ігнорувати невизначеність і ризик, діючи за принципом фіктивного зниження невизначеності (що більша невизначеність, тим більшою мірою формулюється однозначність висновку про наслідки рішення), а належним чином їх враховувати та обґрунтовано розробляти заходи, спрямовані на їх запобігання, зниження чи компенсацію.
Тому виникає об'єктивна необхідність у кількісній оцінці величини ризику та пов'язаних з ними втратами, оцінки частини будь-якого з факторів ризику у загальній сумі втрат.
2. Фактори невизначеності та ризику
Виділяють такі групи причин виникнення невизначеності та викликаного нею ризику [3]:
індетермінованість багатьох процесів та явищ, що впливають на економіку (НТП, стихійного лиха, поведінка конкурентів та споживачів);
неповнота, неточність та суперечливість інформації, що викликані як технічними труднощами при отриманні та обробці, так і суто економічними причинами - надто великими витратами на отримання інформації, що перевищують можливі вигоди (доходи) від володіння нею;
нерівний ступінь поінформованості учасників ринкових угод, наприклад, продавців та покупців, про предмет та умови угод (асиметрія інформації);
багатокритеріальність та конфліктність в оцінці рішень, якщо доводиться свідомо йти на компроміси, наприклад, при формуванні системитоварообігу доводиться йти на компроміс між швидкістю обробки замовлень та витратами на підтримку запасів готової продукції.
Всі фактори, які визначають ступінь ризику, поділяють на дві групи-об'єктивні чи зовнішні та суб'єктивні чи внутрішні.
До об'єктивнихвідносяться фактори, які не залежать безпосередньо від конкретного підприємства.
Підприємство має будувати свою діяльність таким чином, щоб згладжувати їх деструктивний вплив і використовувати сприятливі можливості, що виникають.
У свою чергу, об'єктивні чи зовнішні фактори ризику поділяють на фактори безпосереднього впливу та фактори опосередкованого впливу.
До факторів безпосереднього впливу належать:
• законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють господарську та підприємницьку діяльність;
• бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи;
• дії органів влади;
дії економічних контрагентів (постачальників, споживачів, торгових та збутових посередників тощо);
дії криміналітету тощо.
До факторів опосередкованого впливу належать:
міжнародні економічні зв'язки та торгівля;
До суб'єктивнихналежать фактори, які характеризують безпосередньо конкретне підприємство:
кадри та мотивація їх діяльності;
місце розташування тощо.
Дані фактори ризику є керованими і їхня дія можна якщо не звести до нуля, то принаймні мінімізувати.
Виділені групи факторів ризику мають спільні елементи, які тісно взаємодіють один з одним. Тому розглядати дані дві групи чинників слід разом у тому тісному взаємозв'язку.
3. Класифікація ризиків
Ризики класифікують за різними ознаками з використанням різних підходів, єдиної загальновизнаної класифікації ризиків немає.
Розглянемо низку найбільш відомих класифікацій [21].
2. За видами діяльності – ресурсний, виробничий, фінансовий, інноваційний, інвестиційний, маркетинговий (комерційний), транспортний ризик тощо.
3. За масштабами впливу – країновий (у масштабах країни), регіональний, галузевий, ризик окремих суб'єктів господарювання.
4. За джерелами виникнення - систематичний чи ринковий (притаманний усім суб'єктам ринку викликаний процесами, які у ринковому середовищі загалом); несистематичний (ризик окремих суб'єктів господарювання, залежить від особливостей їхньої діяльності).
5. Щодо самого ризику – ризик активної діяльності, ризик пасивного очікування.
6. По відношенню до джерел ризику до підприємства-внутрішній і зовнішній ризик.
7. За природою ризику - господарський ризик, ризик, пов'язаний із природою людини, ризик викликаний діями природних факторів, ризик форс-мажорних обставин тощо.
8. За ступенем обґрунтування рішень чи дій – виправданий та невиправданий ризики.
Класифікацію можна продовжити, при цьому будь-який з видів ризику тієї чи іншої класифікаційної групи можна розділити на ряд підвидів, доки будь-якому з елементарних ризиків можна буде поставити відповідно тільки йому властиві фактори ризику, які дозволять підвищити точність аналізу та обґрунтованість заходів, спрямованих зниження ризику.
При аналізі ризику слід виділяти їх види, які не перетинаються, щоб уникнути подвійного рахунку. Проте існує низка проблем, які потребують свого вирішення:
одні й ті самі фактори можуть впливати на зростання абозменшення різних видів ризику;
ризики, що входять до однієї з класифікаційних груп, можуть включати ризики інших класифікаційних груп і, водночас, самі можуть входити як складові до інших класифікаційних груп, наприклад, ризики, виділені за масштабами впливу, можуть входити до складу економічного ризику, або ризики, виділені за сферами прояву, можуть розглядатися як складові ризику країни;
• той самий вид ризику, залежно від конкретних умов, може розглядатися як зовнішній, так і внутрішній, наприклад, ризик інвестування за рахунок власних коштів (амортизаційних відрахувань), оскільки амортизаційна політика встановлюється єдиною в масштабах держави, але в Водночас закон дає конкретним суб'єктам господарювання певну свободу дій.
Беленцов В.М., Брадул С.В., Канарська Н.В., Куденко Г.Є., Кучеба П.К. Оцінка та обґрунтування підвищення ефективності господарської діяльності промислових підприємств. : Навч.-метод. посібник. Ч.1 – Донецьк: Дон ДУУ, 2002. – 180 с.
Виробничий менеджмент: Навчальний посібник. / За ред. професора П.К.Кучебі. - Донецьк: ТОВ "Південний Схід ЛТД", 2002с. - 341 с.
Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та дод. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
Жадан О.В., Кретова А.В., Січов Г.М. Основи управління якістю: Навч.-метод. посібник. - Донецьк: "АПЕКС", 2004.-99с.
Лафт Дж. К. Ефективність менеджменту організації. – К.: українська ділова література, 2007. – 320 с.
Менеджмент організацій: підручник/за заг. ред. Л.І. Федулової.– К.: Лібідь, 2003.– 448 с.