Основи біржової торгівлі Олександр Елдер - Система трьох екранів, ФрешФорекс

Для багатьох трейдерів не секрет, що часто на ринку індикатори суперечать один одному, особливо у різних часових інтервалах. Так на тижневому графіці може бути висхідний тренд, на денному графіці низхідний, а на годинному бічне рух. Що ж робити у такій ситуації? До якого графіка дослухатися? Для відповіді на ці запитання добре підходить система трьох екранів.

Слід взяти 3 графіки різного таймфрейму, довгострокового, середнього та короткострокового. Для початку визначаємо середній масштаб, на якому ви найчастіше торгуєте, допустимо це Н1. Отже, довгостроковий буде Н4 або D, короткостроковий 15 та 5 хвилин.

Перший екран: приплив ринку

Починаємо аналіз із великого масштабу, використовуючи індикатори покажчиків тренду, наприклад MACD-гістограму, щоб знайти ринковий приплив. Якщо нахил стовпців гістограми йде вгору - сильні бики, якщо вниз - сильні ведмеді. Слід грати лише у напрямок великого тренду.

Є три можливості: продавати, купувати чи стояти осторонь. Перший екран виключає одну з них.

Другий екран: хвиля ринку

Визначає хвилю проти припливу. Коли тижневий тренд низхідний, денні підйоми дають можливість продавати і навпаки. Використовуються осциллятори за денними графіками, наприклад RSI, Stochastic.

Так, наприклад, якщо на денному графіку бичачий тренд, а на годинниковому ціна опустилася, при цьому осцилятор RSI знаходиться в зоні перепроданості 20% і починає рухатися вгору, слід купувати.

Завжди слухати тільки сигнали, які відповідають першому екрану.

Третій екран: денний вхід

Визначає бриж, що йде хвилями в напрямку припливу. Не потрібні індикатори абографіки.

Тижневий тренд

Денний тренд

Дія

Замовлення

Грати на підвищення

Грати на зниження

Стоп-наказ при ордері зниження слід ставити трохи вище останнього денного максимуму, стоп-наказ при ордері підвищення слід ставити нижче останнього мінімуму.

Приклад: На першому графіку з 4-годинним інтервалом MACD почав зниження ще з 13 числа, і чітко простежується ведмежий тренд. На 2 графіку з 1 годинним інтервалом ціна та RSI у бічному рух, і лише 19 числа надійшов сигнал на продаж.

Таким чином, ця система дає не такі часті сигнали, але найбільш вірні.

Альтернативна версія статті

Однією з основних проблем торгівлі на ринку Форекс є суперечливість сигналів одного індикатора на різних часових інтервалах графіка, що ускладнює прибутковість торгівлі. Для вирішення цієї проблеми у 1985 році Олександр Елдер запропонував проводити аналіз ринку на трьох тайм-фреймах, використовуючи різні інструменти. Система трьох екранів протягом кількох десятків років перевірялася на багатьох ринках і на сьогоднішній день представляє одну з найкращих стратегій успішної торгівлі.

Вивчення торгової стратегії "три екрани" почнемо з підбору тимчасового інтервалу для роботи. Вибраний масштаб (наприклад, денний тайм-фрейм D1) визначимо як основний і розмістимо його на другому екрані. Після візьмемо графік із масштабом у п'ять разів більше (тобто тижневий W1), який буде використовуватися на першому екрані та графік у п'ять разів менший (тайм-фрейм Н4) для аналізу на третьому екрані.

Перший екран Елдера необхідний для встановлення напрямку руху тренду шляхом аналізу показань двох індикаторів: МАСD (стандартні налаштування) та ЕМА (з періодом)13). Тренд буде вважатися висхідним, якщо виконуються такі умови: ціна рухається поверх EMA, EMA та MACD зростає одночасно (рис. 1).

І навпаки, тренд є низхідним, якщо ціна рухається під EMA, EMA та MACD падає одночасно (рис. 2).

Отже, за допомогою першого екрану було встановлено напрямок руху ціни. Тепер перейдемо до аналізу другого екрана, визначального моменту для відкриття позиції. На другому екрані використовуємо осцилятор, який визначає перекупленість та перепроданість ринку. Тип осцилятора не важливий, оскільки вони є однотипними і подають схожі сигнали (наприклад: стохастик зі стандартними налаштуваннями (3,5,3)). Покази стохастика перебувають у інтервалі від 0 до 100. Якщо основна лінія стохастика перебуває нижче рівня 20, отже, ринок перебуває у стані перепроданості, і слід відкривати угоди купівлю. Якщо основна лінія стохастика знаходиться вище за рівень 80, значить, ринок перебуває в стані перекупленості, і варто відкривати ордери на продаж. Угоди слід відкривати лише за напрямом руху ринку, показаному на першому екрані. Тобто, якщо на першому екрані спостерігається зростаючий тренд, то на другому екрані для відкриття угод розглядатимемо стан перепроданості, і навпаки, коли на першому екрані спостерігається падіння ринку, то на другому екрані для угод слід шукати стани перекупленості, на яких і відкриватимуться позиції.

Третій екран не вимагає використання жодних технічних індикаторів і призначений для виставлення відкладених ордерів для входу в ринок. Якщо MACD на першому екрані був спрямований вгору, а на другому екрані осцилятор показував перепроданість, то відкриваємо buy-stop у бік покупки на 1-2 пункти вище за максимум попередньої свічки. Якщо стоп-ордер неспрацьовує і ринок йде нижче, то ми пересуваємо наш стоп-ордер на покупку на 1-2 пункти вище за максимум наступної свічки. Пересувати наш ордер на покупку ми будемо доти, доки він не спрацює і буде відкрито позицію на покупку (рис. 4). Як тільки позиція спрацювала, захистимо її ордером стоп-лосс, який виставляємо на 1-2 пункти нижче за мінімум останніх двох свічок, залежно від того, який нижче.

Щоб відкрити ордер у бік продажу, потрібно, щоб MACD першому екрані був спрямований вниз, але в другому екрані наш осцилятор повинен демонструвати перекупленность. Тільки в цьому випадку ми переходимо на третій екран та виставляємо стоп-наказ на продаж. Наш sell-stop ми виставляємо на 1-2 пункти нижче за мінімум попередньої свічки (рис. 5).

Підіб'ємо підсумок

Відкривати ордер на покупку на третьому екрані слід, коли:

На першому екрані - MACD спрямований нагору, а ціна рухається поверх EMA;
На другому екрані стохастик перетинає рівень 20 зверху донизу.

Відкривати ордер на продаж на третьому екрані слід, коли:

На першому екрані – MACD спрямований вниз, а ціна рухається під EMA;
На другому екрані стохастик перетинає рівень 80 знизу нагору.

Система трьох екранів значно знижує ймовірність збиткової торгівлі, оскільки відсоток хибних сигналів знижено.