Параметризація індикатора Parabolic SAR
На сторінках нашого журналу ми розглянули низку популярних індикаторів. Однак один із найцікавіших індикаторів технічного аналізу, Parabolic SAR, був обійдений увагою. Настав час виправити цю ситуацію.
Індикатор Parabolic SAR (далі – просто Параболік) був розроблений та описаний Уеллесом Вілдером у 1976 р. Тим самим Вілдером, який створив індикатори RSI та DMI. Початкова назва індикатора - "зупинка і розворот" ("stop and reverse" - SAR) досить ємно виражає його суть. У той час, як практично всі індикатори дають сигнали на відкриття позиції, основне призначення Параболіка полягає в тому, щоб сигналізувати про необхідність закриття позиції. Цим індикатор унікальний. Закриття позиції відбувається при перетині лінії Параболіка графіком ціни.
Класична формула для розрахунку індикатора Параболік має такий вигляд [1].
Для довгих позицій: (1)
Для коротких позицій: (2)
Подивимося уважно на формули (1) та (2). З них випливає, що для розрахунку Параболіка необхідний лише один зовнішній параметр – т.зв. фактор прискорення AF, насправді, емпіричний коефіцієнт.
Однак, якщо ми візьмемо клієнтський термінал MetaTrader і виберемо індикатор Parabolic SAR, то побачимо, що система запитує у нас не один, а два параметри (див. рис. 1). Крім кроку зміни ціни з'являється ще один параметр – «максимум». Що це за параметр і для чого він потрібен?
Відповідь на це питання полягає в тому, що фактор прискорення AF у практичних розрахунках визначається за більш складною формулою. Для початкового періоду фактор прискорення AF зазвичай приймається рівним 0,02, а потім обчислюється за формулою [див. 2]:
AF = 0.2 + i x 0.02, (3)
де i – числоперіодів після початку розрахунку, 0.02 - крок зміни ціни, 0.2 - цей максимум.
Ми не стали б стомлювати читача викладом наведених раніше технічних деталей, якби правильна параметризація Параболіка не була б такою важливою. На відміну від, скажімо, індикатора RSI, графік якого не дуже суттєво змінюється в залежності від вхідного параметра, зовнішній вигляд (а отже, і сигнали, що генеруються) Параболіка сильно залежать від вхідних параметрів.
Розглянемо рис. 2. На ньому наведено три Параболіки, у яких крок зміни ціни взятий постійним і дорівнює 0.02, а величина максимуму різна. Для синього Параболіку це 0.2, для червоного – 0.1 і для зеленого – 0.05. Нескладно помітити, що зміна даного параметра суттєво змінила нахил лінії Параболіка, внаслідок чого сигнали на закриття позиції (позначені червоними хрестиками) настали в зовсім різні моменти.
Найбільш очевидною є невдача зеленого Параболіка з параметром максимуму 0.05. Параболіки з максимумом 0.2 і 0.1 дають приблизно схожі результати, але синій Параболік (стандартний максимум 0.2) спрямований на швидший вихід, а червоний (максимум 0.1) часом дозволяє не реагувати на короткочасні відкати в рамках загальної висхідної або низхідної тенденції. Втім, і зелений Параболік не варто скидати з рахунків. Він цілком може бути використаний як, наприклад, індикатор визначення тренду.
На рис. 3 ми знову бачимо 3 Параболіка. Цього разу вони мають однаковий максимум – 0.2, але різні величини кроку. Для зеленого це 0.04, для синього 0.02 та для червоного 0.01.
Неважко помітити, що зменшенні величини кроку Параболік відсувається від цінового графіка (у разі сигнали виходубудуть сильно запізнюватися), у той час як при збільшенні - навпаки, притискається до нього (внаслідок чого можлива велика кількість помилкових сигналів).
Звідси можна дійти невтішного висновку, що стандартні величини максимуму і кроку зміни ціни – тобто, 0.2 і 0.02 відповідно – досить коректним чином підходять більшість ринкових ситуацій і близькі до золотої середині між консервативним і агресивним підходом до торгівлі. Якщо ми хочемо працювати з «близькими стопами», то маємо трохи збільшити параметри максимуму та/або величини кроку, і навпаки, якщо ми націлені на лов великих і сильних рухів, то є сенс дещо зменшити величини параметрів максимуму та/або величини ціни, щоб сигнал на вихід не надійшов надто рано.
Коли я пишу ці рядки, на вулиці буйствує довгоочікувана весна, і лише кілька годин залишилося до того моменту, коли настане головне свято весни – Великдень. Ми чекаємо на весну як символ оновлення та відродження життя, і коли воно нарешті настає, ми часом відчуваємо, ніби прокинулися після довгої зимової сплячки. Природа оживає, і ми оживаємо разом із нею. У такі дні ми відчуваємо, що життя продовжується. Можливо, у Великдень ми навіть відчуваємо, що не лише злитий депозит, а й смерть – це ще не кінець. А значить -