Прогнозування індексів хабів для роботи з ф’ючерсами на ОРЕМ постановка задачі та формування
Московська енергетична біржа нам декламує: «Модель оптового ринку електричної енергії та потужності (ОРЕМ) вимагає від енергетиків професійного підходу до організації та планування виробництва та споживання електроенергії, врахування ризиків цінових коливань, вміння їх прогнозувати та своєчасно страхувати (хеджувати) через ліквідний ринок фінансових контрактів». Тож прогнозувати індекси хабів потрібно і важливо!
Постановка задач прогнозування індексів хабів
Для оцінки якості прогнозів Математичного бюро на цій постановці завдання було обрано такі хаби:
У зв'язку з тим, що створення моделі та попереднє тестове прогнозування виконувалося пост фактумом, то приймалася умова, що фактичні значення індексів хабів у поточному місяці є до середини, тобто до 15 числа. Горизонти прогнозування вказані малюнку.
Момент прогнозу та обрій прогнозування для індексів хабів
Формування моделі
Модель для прогнозування добових значень індексів хабів була побудована на розглянутому експоненційному згладжуванні.
На першому етапіза допомогою адаптованого алгоритму згладжування я отримувала середні значення на всі тижні прогнозних місяців. Причому тижневі прогнози виходили ітераційно – нижче наведено псевдокод алгоритму.
На другому етапіпрогнозування отримане тижневе значення розбивалося по добі в такий спосіб.
Прогноз (понеділок, тиждень FW) = Прогноз * K (пон, тиждень FW),
де Прогноз – отримане на попередньому етапі значення тижневого прогнозу, а K(пон) – коефіцієнт понеділка для цього тижняроку. Наприклад, ми отримали середнє значення Прогноз = 950 руб/МВт.ч при цьому ми знаємо, що для цього тижня року ціна в понеділок значення індексу хаба в середньому становить близько 1059 від середньотижневого значення. Тоді Прогноз (понеділок, тиждень 1) = 950 * 1.059 = 1006.05 руб/МВт.
Алгоритм визначення коефіцієнтів нескладний, проте дещо громіздкий. Для цікавих, а також практиків я витримала зі свого коду в MATLAB з демонстрацією власної реалізації подібного розбиття.