Рівні Фібоначчі як цілі руху
Цілями руху на ринку часто виступають Фібо рівні 123.6%, 150% і 161.8% від першого зростання або падіння. Якщо "натягнути" сітку Фібо, прийнявши за 100% перше падіння 2.0110-1.6815, то отримаємо такі рівні: 123.6% - 1.6040, 150% - 1.5175, 161.8% - 1.4775. Тоді рівень 123.6% був пробитий відразу, рівень 150% виступив локальною підтримкою, від якої вартість знову скоригувалась і впала нижче рівня 161.8% до мінімуму на 1.4060. Тобто за високої волатильності під час обвального падіння ці рівні працювали погано. Але найцікавіше почалося згодом.
Навесні 1993 року відбулася сильна корекція і закінчилася вона на рівні 123.6% від падіння та 50-тижневої середньої. На графіці ця точка позначена синьою стрілкою. Падіння продовжилося. Спочатку ціна впала до рівня 150% Фібо на 1.5175, а потім до 161.8% Фібо на 1.4775. Мінімум був 1.4640. І цей рівень почалася багатомісячна консолідація. Рівень 1.4775, звичайно, пробивали хвостами, але щоразу хибно. Максимально його пробивали на 225 пунктів. На денному графіку я нарахував 14 значних відскоків від цього рівня або з-під нього. На малюнку 1 – червоні стрілки.
Опором часто виступав рівень 150% Фібо на 1.5175. Ця консолідація закінчилася формуванням розворотного трикутника, який, зрештою, пробили нагору, і почалося сильне ралі. І куди воно дійшло? Легко відгадати із трьох разів. До рівня 123,6%. Його, звичайно, теж спочатку пробили, але надто далеко не пішли і знову почалася багатомісячна консолідація, де цей рівень виступав опором принаймні сім разів. В результаті ціна знову сповзла до тих самих рівнів 150% і 161.8% (трохи не дійшовши до останнього). І чергове зростання почалося з-під рівня 150%. Куди цього разу? Так до рівня 100% Фібо. І у цього рівня тежпочалася багатомісячна консолідація.
Мал. 1. Тижневий графік пари GBPUSD. Робота сітки Фібо.
Висновки такі. Після сильного обвалу ринок багато років перебував у стані відносної діапазонної торгівлі, де рівні 100, 123.6, 150 і 161.8% першого падіння дуже часто виступали локальними підтримками чи опорами. І головне тут – це рівні. Ми не знаємо, чи повторитися історія з діапазоном, чи може структурна криза змусить ринок продовжити обвальне падіння, або, навпаки, почнеться сильне зростання, але подібні рівні вже почали працювати.
Мал. 2. Поточний стан пари GBPUSD та її Фібо рівні.
Торік фунт завалився на 6600 пунктів від рівня 2.0150 до 1.3500. Перше падіння було до рівня 1.7445, звідки відбулася корекція до 50-тижневої середньої. До 100-тижневого фунта цього разу не дійшов, але корекція склала ті ж 1210 пунктів. 1992-го було 1225. Натягую сітку Фібо на цю хвилю і отримую рівні 123.6% — 1.6800, 150% — 1.6090 та 161.8% — 1.5770. Ці рівні теж виступали локальними підтримками і опорами в процесі падіння минулого року. Але ринок також завалився нижче за рівень 161.8%. Цієї весни відбулася сильна корекція. Вона була набагато сильніша за корекцію 1993 року, коли ринок виріс на 23% від падіння. Зараз ринок скоригувався на 50% від падіння, але, що найбільше цікаво, рівень 123.6% пробив лише хвостом і розвернувся вниз. Цього разу 50% та 123.6% збіглися в районі 1.6800. А максимум був на 1.7040, у 100-тижневої середньої.
Мал. 3. Поточний стан пари GBPUSD та її Фібо рівні. Наближення.
Від рівня 123.6% фунт сходив до 150% на 1.6090. Мінімум був на 1.6112. Від нього відскочив до рівня 123.6 (не дійшов 50 пунктів) і зновузавалився тепер уже до рівня 161.8% на 1.5770. Звідси може бути пристойний відскок нагору. Якщо ж історія повториться, то фунт може тут влаштувати консолідацію між рівнем 161.8% на 1.5770 і 150% на 1.6090 або трохи вище. Опором може виступити 50-денна середня. До цього часу історія повторювалася, і рівні працювали. Подивимося, як далі розпорядиться ринок.
Yuriy Fedorov
Не погано знаюся на тематиці біржового ринку, автоматизував і протестував безліч різних торгових систем.