Рівні Фібоначчі побудова - Інші статті - Технічний аналіз - Каталог статей - FOREX info -
Існує безліч різних способів визначення трейдером рівнів підтримки та опору на ринку, і на сьогоднішній день важко сказати, який з них користується найбільшою популярністю. Рівні Фібоначчі в даному списку способів займають особливе місце, оскільки в його основі лежать прості для розуміння та сприйняття математичні закони, виявлені та доведені кілька століть тому. У середовищі трейдерів, як і загалом у суспільстві, незважаючи на появу безлічі новомодних тенденцій, класика завжди залишається в моді. Сказане є цілком справедливим щодо рівнів Фібоначчі – сьогодні важко уявити, що колись трейдери відмовляться від цього інструменту. Рівні Фібоначчі ґрунтуються на відношенні з числового ряду Фібоначчі, де кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 і так далі. При розподілі будь-якого члена послідовності на попереднє число ми завжди отримуємо1,618, а при розподілі числа на попереднє значення через одне ми завжди отримуємо значення 2,618. Чим далі стоять один від одного два числа, тим більшим виходить це ставлення. Для трейдерів мають значення головним чином кілька параметрів - 23,6%, 38.2%, 61.8%, 76,4% (для зручності застосування трейдери зазвичай переводять їх у відсотки). Цей інструмент дозволяє встановити рівні підтримки та опору в конкретній ринковій ситуації. Описуваний інструмент дуже простий у використанні – спочатку необхідно визначити рівень локального мінімуму та максимуму, яким на графіку будуть відповідати 0% та 100%. У проміжку, що вийшов, встановлюємо рівні, які будуть відповідати ключовим співвідношенням Фібоначчі 23,6%, 38.2%, 61.8%, 76,4%. Причому використовується тенденція попереднього руху,тому що поточний рух це корекція до того руху, що було раніше. тобто, якщо курс зараз рухається вгору, то розкладати сітку Фібоначчі ми будемо за попереднім низхідним рухом і навпаки. Завжди працюємо від минулого до майбутнього.
Практична користь рівнів Фібоначчі також полягає ще й у тому, що за допомогою даного індикатора є можливість з вкрай високим ступенем ймовірності визначати цілі корекції, якщо відбудеться прорив. Так, наприклад, якщо йдеться про прорив рівня підтримки, то метою корекції з високим ступенем ймовірності стане рівень, розташований на один порядок, нижчий від того, що був прорваний.
Використання рівнів відкату Фібоначчі.
Хоча існує багато різних рівнів відкату Фібоначчі, зазвичай використовуються лише кілька рівнів, які мають власні особливості.
Рівень 38.2% - за природою те що, що ми шукаємо кластери для точок входу рівень 38.2% використовуватиметься лише довгострокових рухів, тобто. рівень відкату 38.2% довгострокового руху може сформувати кластер із рівнем відкату 50% або 61.8% короткострокового руху.
Рівень 50% - важливий рівень, відкати короткострокових рухів на 50% можуть формувати кластери підтримки та опору на тому самому рівні.
Рівень 61.8% - важливий рівень для купівлі або продажу, також як рівень 50%, входи на цьому рівні часто пов'язані з тим, що тут формується кластер з відкатом довгострокового руху Фібоначчі. 61.8% відомо як «Золотий перетин» і, ймовірно, є найпотужнішим із рівнів відкату Фібоначчі.
Рівень 78.6% - Цей рівень використовується не для входів, а для розміщення стоп-лоссів – ваш стоп необхіднорозмістити близько рівня 78.6% відкату Фібоначчі. Причина розміщення стопу саме тут полягає в тому, що чим далі ціна відкотюється, тим більша ймовірність того, що ми спостерігаємо не просто відкат, а розворот руху ціни. Якщо ціна пройшла рівень 78.6%, то висока ймовірність відкату руху на 100%. Таким чином, використання стопу на рівні 78,6% допоможе зменшити ваші збитки порівняно з менш жорстким стопом на рівні 100%. Це може призвести до сприятливішого співвідношення ризику до прибутку.
Рівень 100% - Повний відкат руху. Використовуйте його для стопів, тільки якщо ви хочете мати менш жорсткий стоп, ніж на рівні 78,6 або якщо використання 100% значних образів збільшує ймовірність прибутковості вашої угоди (наприклад, якщо це важливий рівень підтримки). Зверніть увагу на те, що ми не використовуємо рівень 23,6%, оскільки він занадто маленький для входу з гарною ймовірністю.
Побудова рівнів корекції Фібоначчі на простому зростанні:
Якщо цей рубіж не встоїть, тобто. точка C опускається нижче, то ймовірний злам висхідного тренду. Інакше висловлюючись, у разі зростання цінних паперів на рівнях корекції 38.2 і 61.8% формуються сильні рівні підтримки, якими необхідно правильно користуватися у процесі торгівлі. Відповідь на питання про те, який рівень корекції більш значущий для тієї чи іншої ринкової ситуації може дати теорія Елліотта. Згідно з правилами Елліотта метою корекції після першої хвилі є рівні 61.8 та 76.4%. Корекція після третьої хвилі в термінах Елліотта не може перевищити 38.2%.
На сильних трендах рідко бувають корекції, що перевищують 38,2%. Найчастіше справа обмежується корекціями рівня 23.6% чи ще менших. Проте за звичайних умов рівень першої корекції —38.2% – менш значущий, ніж рівень другої корекції – 61.8%. Зверніть увагу, що два послідовні корекційні рухи по 38.2% кожен точно опускають ціни на рівень другої корекції:
(100 - 38.2%) (100 - 38.2%) = (100 - 61.8%).
Таким чином, точки 38.2 і 61.8% є зручними місцями, вище яких можна розмістити наказ ліміт для відкриття довгих позиції на зростанні. Відповідно нижче цих рівнів можна розміщувати стоп-накази на вихід із довгої позиції для захисту прибутку.
Зверніть увагу, що рівні корекції на зростанні йдуть зверху вниз і знаменують собою відносне значення величини корекції. У цьому нульова корекція відповідає максимуму ціни, точці B, а показане на рис. 1 положення точки C відповідає приблизно 20% корекції.
Абсолютно аналогічно розглядається випадок побудови корекцій Фібоначчі для цін, що падають:
Зверніть увагу, тут на відміну від висхідного руху рівні корекції відраховуються знизу нагору, тобто. від мінімального значення цін, що приймається за нульову точку.
Таким чином, при низхідному русі цінних паперів на рівнях корекції 38.2 і 61.8% формують сильні рівні опору, якими можна користуватися при виставленні лімітних ордерів на відкриття коротких позицій для гри по тренду і для виставлення стопів для захисту прибутку, отриманого в процесі торгівлі .