Стратегія черепах – все геніальне просто Forex (Форекс) портал для трейдерів

Стратегія черепах – все геніальне просто

Свого часу ця стратегія наробила чимало галасу, та й зараз багато трейдерів цікавляться безпрограшною торговою системою. Спробуємо розібратися, чи варта стратегія черепах у наш час.

Після низки невдач у трейдера-початківця може виникнути почуття, що трейдинг – мистецтво, доступне лише обраним і лише знань правил торгової системи та самоконтролю недостатньо для успіху в галузі спекуляцій. Приблизно також вважав і відомий трейдер Вільям Еркхерт.

Ще один трейдер, Річард Денніс, не поділяв переконання колеги, в результаті між ними виникла суперечка і його результат у результаті і вилився у появу на світ «черепах» - групи трейдерів, яких навчав особисто Денніс. Стратегія черепах, за якою вони і працювали, показала, що трейдером може стати абсолютно будь-яка людина, головне – дотримуватися правил торгової системи.

До речі, потім кожен із групи отримав по мільйону якість стартового капіталу і за наступні кілька років частина з них досягла вражаючих результатів. У результаті прибуток за 10 років склав понад $150 млн. Цікаво, що частина трейдерів із групи втратила гроші, це доводить те, що особисті якості людини також відіграють не останню роль.

Стиль торгівлі черепах

Особливість торгівлі у тому, що вхід у ринок виробляється у бік пробою максимуму за 20 чи 55-дневный період, розрахунок будується у тому, щоб максимально взяти трендове рух. Назвати такий підхід до торгівлі агресивним складно, звідси й назва торгової системи.

Стратегія черепах часто призводила до того, що доводилося спостерігати як суттєвий прибуток змінюєтьсяневеликими збитками (через очікування сигналу на вихід із ринку), але зрештою вона все одно дозволяла трейдерам залишатися в плюсі.

Але при цьому потрібно було брати в роботу абсолютно всі сигнали, які генерувала система, справа в тому, що основний прибуток за рік міг бути сформований буквально 2-4 угодами, тому пропуски навіть одного входу в ринок міг обернутися катастрофічними наслідками.

Є і ще один нюанс на вхід у ринок, якщо використовується вхід при пробої 10-денного екстремуму, то потрібно враховувати, яким був попередній вхід за цим правилом. Якщо він був вигідним, то поточний сигнал ігнорується. Причому не враховується, чи цей вхід був реальним, чи його довелося пропустити через це правило. При роботі з 55-денним екстремумом таке правило не використовувалося.

Ще одна особливість класичних черепах полягає у розрахунку лоту залежно від волатильності ринку, також вводилися жорсткі обмеження на те, чим саме торгувати. Не було сенсу торгувати за інструментами, за якими за день було по 150-200 контрактів, враховуючи фінансові можливості черепах, вони стали б самі рухати ринок, що поламало б усю торгову систему.

Для трейдерів із більш скромними фінансовими можливостями у плані ММ досить просто не ризикувати в одній угоді більш ніж 2% від депозиту.

Набір інструментів для торгівлі за класичною стратегією

В принципі, стратегія черепах може використовуватися і з використанням винятково ручних побудов, для цього достатньо лише раз на добу перебудовувати лінії, побудовані за максимумами та мінімумами. Але можна використовувати й відповідні індикатори, які автоматизують усі побудови.

Для торгівлі за класичними правилами черепах можна використовувати набірнаступних індикаторів:

• 3 канали Дончіана будуть використовуватися для того, щоб вручну не будувати лінії за екстремумами, всі побудови виконуватимуться автоматично. На графіку канал червоного кольору враховує екстремуми останніх 10 свічок, зелений – останніх 20, а синій – 55 днів;
• індикатори TheClassiceTrader – вони малюватимуть на графіку пробої каналів Дончіана ціною;
• ATR зі стандартного набору індикаторів МТ4 знадобиться для розрахунку стоп-лосса, стоп приймається рівним подвійному значенню ATR на момент входу на ринок.

Торгівля ведеться на денних свічках, тому величина захисних ордерів буде значною – стопи можуть досягати 300-400 пунктів. У черепах ситуація була такою ж, просто стопи вони не ставили, щоб не демонструвати їх брокеру, а тримали в думці і у випадку, якщо ціна досягала цих рівнів, угоди закривалися вручну.

Також для торгівлі на форексі вводиться невелика модифікація щодо доливання до відкритої позиції. Черепахи активно користувалися цим, а ми нарощуватимемо угоду з кроком 0,5 ATR від рівня входу в ринок. Тут потрібно заздалегідь визначитися, чи взагалі використовуватиметься доливка, якщо так, то стратегія черепах вимагає невеликого перегляду ММ, а саме – ризик по одній угоді становить 0,25% замість 1% якщо доливка не використовується.

Приклади угод

Відразу варто зазначити, що якщо на ринку немає чіткого тренду, то, швидше за все, спостерігатиметься серія з кількох збиткових угод, але в результаті прибуток по одній може перекрити всі збитки.

У першому з прикладів трейдер отримав сигнал на покупку після пробиття денною свічкою 20-денного екстремуму. Після цього перевіряємо, якою була минула угода (з урахуванням 20-денного екстремуму). Виявляється,що минулого разу наша позиція хоч і не була закрита по стоп-лоссу, але при ручному виході було зафіксовано збиток у 43 пункти, тож новий сигнал можна брати в роботу.

На момент пробою значення ATR дорівнювало 109 пунктів, тому стоп ставимо рівним 218 п. Далі ціна пішла проти нас і спрацювала стоп.

Для розмаїття розберемо і приклад прибуткової угоди. В даному випадку продаж відбувся після того, як ціна пробила нижній екстремум (лінії 20 та 55-денного екстремуму збіглися, так що орієнтуватися будемо по 20 денному). Стоп-лосс для цієї угоди виявився меншим за середній – 194 пункти.

Подальший затяжний спадний тренд дозволив заробити понад 1000 пунктів, причому термін життя угоди перевищив 4 місяці. За правилами стратегії угода закрилася після того, як ціна перетнула 10-денний максимум, у цьому прикладі чітке дотримання правил стратегії дозволило пережити тривалий період консолідації ціни.

Якщо поглянути на графік, то видно, що чітке дотримання правил стратегії призвело до того, що прибуток зменшився приблизно на 300 пунктів, але це дозволило переконатися, що тренд повністю вичерпав себе. Тим самим стратегія черепах і хороша, що дозволяє вибрати тренд до самого дна. На цьому ж малюнку видно, що якби трейдер виявив нетерпіння та вийшов у період консолідації ціни, то взяв би від сили 60-70% потенційного прибутку.

Більшість прибутку якраз і формується за рахунок таких надвдалих угод. Інші або закриваються з невеликим прибутком, або взагалі доводиться фіксувати невеликий збиток вручну або спрацьовує стоп-лосс.

Як варіант можна розглянути долив при вході в ринок. На малюнку наведено приклад додавання під час покупок. ATR на цей момент дорівнював 129 пунктам,а значить крок між рівнями для доливання становить 65 пунктів.

Модифікації оригінальної стратегії

Головний недолік оригінальної стратегії черепаха полягає в тому, що такий стиль торгівлі підходить тільки для великого капіталу. Звичайні трейдери з депозитом у $500-700 доларів навряд чи торгуватимуть на денному таймфреймі, на ньому і стопи великі, і угоди укладаються надто рідко. До того ж, порівняно з ф'ючерсами на фінансових ринках спостерігається не найкраще співвідношення прибуткових до збиткових угод.

Лінда Рашке запропонувала кілька цікавих ідей, які підійдуть не тільки для денного, а й для інших таймфреймів. Одна із запропонованих стратегій називається Turtle Soup:

• робота починається з того, що вручну потрібно відрахувати 20 свічок від поточної;
• на отриманому часовому інтервалі вручну визначаються екстремуми і зручності сприйняття через них проводяться горизонтальні лінії. При пошуку екстремумів є важливий критерій – вони повинні відстояти від поточної ціни щонайменше на 4 свічки;

• Розрахунок будується на тому, що ціна при підході до екстремуму відскочить, цим її стратегія черепах і відрізняється від класичної. Якщо ціна переписала щонайменше найближчих 20 свічок, то у пріоритеті будуть покупки, а вхід на ринок виконуватиметься відкладеним ордером;
• відкладений ордер виставляється лише після того, як ціна поточної свічки переписала раніше виявлений екстремум. Якщо відбувся перепис мінімуму, то відкладений ордер buy розміщується трохи вище за екстремум (того, який був виявлений на відрізку в 20 свічок), приблизно на 5-10 пунктів. А ось стоп-лосс розміщується трохи нижче за мінімум поточної свічки. Сигнали дійсні лише протягом одного дня.

Тейк профіт не виставляється, єдине, що потрібно зробити – перевести угоду на збитки після того, як вона пройшла в потрібному напрямку пунктів 30-50 (залежно від того, яка пара використовується). Фіксувати прибуток найкраще за допомогою трейлінг-стопу. В принципі, торгівля може вестись і на дрібнішому часовому інтервалі.

Вона ж запропонувала і трохи інший варіант цієї стратегії при торгівлі за нею:

• також аналізується відрізок графіка довжиною 20 свічок;
• екстремум повинен знаходитись на відстані як мінімум 3 свічки від поточної;
• нас також буде цікавити свічка, яка пробиває один із зазначених екстремумів на виділеному відрізку. Тільки вхід у ринок полягатиме вже не за ціною пробою екстремуму. Відкладений ордер виставлятиметься після того, як закриється свічка, що пробила екстремум, а виставлятиметься він на рівні екстремуму, який був відзначений на відрізку 20 свічок. В іншому правила роботи ті самі.

Звичайно, класична стратегія черепах і те, що пропонує Лінда Рашке, мають не дуже багато спільного, але ідею вона використала саме цю.

Ефективність черепах

На основі стратегій, запропонованих Ліндою Рашке, були створені однойменні радники, так що можна вивчити результати тесту. Головною перевагою цих стратегій вважатимуться те, що вони застосовні як для денних таймфреймів, тому й тестування виконувалося більш дрібних часових інтервалах.

На Н4 за майже 2-річний період депозит зріс майже втричі, інтенсивність торгівлі не дуже висока (86 угод за цей період). Максимальне просідання не перевищує 10%, так що навантаження на депозит буде невисоким.

При переході на дрібніший часовий інтервал різкозростає інтенсивність торгівлі (з 86 до 275), а й графік зростання депозиту виглядає не так ідеально. Депозит, як і раніше, зростає, але прибутковість трохи зменшується порівняно з результатами на Н4 (з 3,11 до 1,88). Також трохи збільшується просідання – до 15,88%.

Хоча тестування проводилося лише з пари EUR/USD, вже можна зробити висновок, що стратегія черепах непогано працює на великих таймфреймах, але на дрібних часових інтервалах її краще не використовувати. Кількість угод збільшується, але прибутковість не те що не збільшується, але навіть трохи зменшується.

Що стосується класичної стратегії, то про її ефективність можна судити і за результатами ручного тестування, а полегшити це завдання може розібраний набір індикаторів. Автором індикатора Turtle навіть було прораховано результат всіх входів у ринок на пробої 20-денного екстремуму.

При цьому в розрахунок бралися всі без винятку пробої ціною 20-денного екстремуму, а вихід з ринку відбувається при проби 10-денного екстемуму в протилежний бік. Якщо ж застосувати додатковий фільтр (попередня угода має бути збитковою), то результат повинен змінитися на краще.

Підбиття підсумків

Стратегій черепах, в принципі, не являє собою нічого революційного. Це набір старих всім відомих правил, за умови дотримання яких трейдер завжди буде у плюсі. Її вважатимуться ідеальною реалізацією довгострокової торгівлі.

Звичайно, ніколи не переведуться трейдери, які через різні причини торгуватимуть лише всередині дня, але про довгострок забувати не варто. У крайньому випадку, можна завести 2 рахунки, на одному з них вестиметься торгівля за «черепаховою» стратегією, на іншому вестиметься торгівляінтрадей. Джерело: Dewinforex

---