Стратегія форекс Стрибки ковзаючих середніх
Стратегія форекс: Стрибки ковзаючих середніх
Якщо порівняти ковзаючі середні з іншими технічними індикаторами, то складається враження, що від інструмента технічного аналізу віє нудьгою. Тим часом, все не так просто, як здається. Ковзаючі середні використовуються на форексі не тільки як спрямовані індикатори. Багато учасників ринку застосовують їх для визначення розворотів тренду на ринку або в торгівлі за ключовими рівнями опору та підтримки.
В результаті волатильність і коливання курсів є постійними супутниками ковзних середніх точно так, як у випадку з відкатами Фібоначчі. Спираючись на них, трейдер може знайти багато можливостей для отримання прибутку. Однак, щоб дочекатися відповідного збігу обставин, потрібно терпіння.
Основи основ
Якщо розглядати ринок у ширшому значенні слова, то просту ковзну середню можна швидше порівняти з вираженими як індикатора загальними настроями над ринком. Спочатку здається, що цей індикатор використовується для порівняння актуальної ціни закриття з попередніми або історичними рівнями закриття торгів за певний період часу (число періодів). Теоретично, результатом порівняння має стати спрямована крива, яку можна використовувати на додаток до інших методів технічного чи фундаментального аналізу, щоб на їх підставі відкрити угоду.
На Малюнку 1 зображено графік руху пари EUR/USD, де жовтою лінією відзначена 50-денна проста ковзна середня (SMA). На початку 2006 р. фіксувалася невелика консолідація. Потім активність "биків" почала рухати котирування вгору. Спрямованість руху підтверджується показаннями довгострокового індикатора. 100-денна проста ковзна середня (зеленакрива) робить ситуацію ще очевиднішою. Ковзаючі середні рухаються відповідно до напряму ціни. Більше того, 50-денна ковзна (тобто поточні ціни) знаходиться вище 100-денної ковзної середньої (довгострокові ціни), що вказує на наявність висхідного імпульсу. Як тільки криві поміняються місцями, це стане ознакою появи інтересу до продажу пари і, відповідно, спадного імпульсу.
Малюнок 1: Ковзаючі середні показують напрямок руху
Опір та підтримка
Ковзаючі середні дозволяють не тільки визначити наявність тренду, але й знайти рівні підтримки та опору. Оскільки ковзна середня виступає бар'єром, який тестується ціною неодноразово, вона створює рівень підтримки. Чим більше спроб пробити встановлений бар'єр, тим сильнішою стає підтримка і тим більше шансів на наступний стрибок вгору. Якщо парі вдається опуститися нижче підтримки, то потрібно бути готовими до впевненого падіння курсу. Тому вирівнювання ковзної середньої говорить про утворення підтримки та стабілізацію цін (див. рис. 2). Саме тому цим рівням приділяється особлива увага з боку торгових систем та великих компаній. Адже саме ці позначки можуть спровокувати несподіваний сплеск волатильності та попиту. І трейдер-спекулянт може використати подібні ситуації із вигодою для себе.
Малюнок 2: Вирівнювання ковзної середньої вказує на формування підтримки.
Стрибки ковзних середніх. Як отримати користь.
Великі гравці на ринку визначають рівні опору та підтримки, спираючись на ковзні середні. "Сильні світу цього", як і звичайні алгоритмічні торгові системи, просто засинають ринок сигналами до продажу та купівлі наданих рівнях. У результаті ціна зсувається за межі підтримки чи опору, адже кожен ордер лише посилює рух у певному напрямі.
Аналогічна ситуація проілюстрована на прикладі пари GBP/USD (Малюнок 3). Рух відбувається в обох напрямках, причому низхідне виражене сильніше. Коли ціна опускається нижче середньої ковзної (точки A і B), падіння триває до самого закриття сесії. Виниклий імпульс зсуває котирування вниз і виявляється середньостроковим. У нашому випадку після пробою лінії підтримки, роль якої грає 25-денна проста ковзна середня, в гру вступають продавці. Також спрацьовують більші ордери на продаж, розташовані нижче за цей рівень. В результаті пара опускається нижче лінії ковзної середньої.
Малюнок 3: Посилення підтримки або опору посилюється.
Подібна ситуація може представляти певну складність для трейдера, проте на практиці все набагато простіше.
Розглянемо застосування такої стратегії на парі GBP/USD.
Визначаємо короткострокову можливість для відкриття угоди у рамках більш довгострокової перспективи
Вивчаємо короткостроковий графік, щоб знайти точку входу
Як тільки трейдер прийняв рішення відкривати коротку позицію на пробої 25-денної простої ковзної середньої в точці B, слід звернутися до короткострокового графіка. Це дозволить визначити точку входу на ринок. Отже, вивчаємо годинний графік (Малюнок 4). З руху ціни, явна підтримка розташувалася на 1,8850. Закриття нижче цієї підтримки підтверджує наявність низхідного імпульсу і збігається з пробоєм ковзної середньої вниз. Це і є ідеальною точкою для відкриття короткої позиції.
Відкриваємо позицію
На підставі проведеного аналізу,відкриває ордер на продаж на 1 піпс нижче мінімуму годинної сесії. Це стане своєрідним підтвердженням наявності низхідного руху. Стоп розміщується трохи вище за пробиту лінію тренда. Попередня підтримка на 1,8850 тепер виконує функцію опору. Трейдеру слід розмістити трейлінг-стоп на відстані не більше ніж на 10 піпсів від опору (на 1,8860). Точка входу знаходиться на 1,8812, внаслідок чого ризик становить 48 піпсів. Згідно з графіком, угода залишається відкритою протягом майже 2 днів. Потім відбувається різкий стрибок угору і спрацьовує трейлінг-стоп. Але спочатку пара GBP/USD фіксує щонайменше на 1,8734, що дає 78 пунктів прибутку. Через війну співвідношення ризику до прибутку становить майже 1,5:1.
Малюнок 4: Пробій простий ковзної середньої збігається з ключовим проривом підтримки вниз
Вищеописана стратегія дуже ефективною і часто асоціюється з “коротким стиском” над ринком. У цьому випадку зміна волатильності та швидка реакція учасників ринку посилює наявний імпульс і збільшує низхідну або висхідну хвилю. І хоча іноді відкриті угоди вважаються дуже ризикованими, трейдер може отримати вельми значний прибуток.
Що таке "короткий стиск"
"Коротким стиском" називається ситуація, коли продавцям активу доводиться стрімко ліквідувати позиції, оскільки попит на покупку значно перевищує пропозицію. При цьому на ринку фіксується сплеск волатильності, адже покупці швидко скуповують актив, а продавці в паніці намагаються якнайшвидше закрити існуючі позиції. Реакція на валютному ринку зазвичай набагато бурхливіша. "Короткий стиск" курсів валютних пар стає ще більше через технологічний прогрес, який прискорює процес відкриття та закриття угод,а також через стоп-ордери з боку більших гравців. Оскільки автоматизовані торгові системи, як і провідні учасники ринку, розміщують ордери саме в основних рівнів ковзаючих середніх, у трейдерів з'являються нові можливості для відкриття позицій.
Класичний приклад "короткого стиснення"
Для наочності візьмемо змодельовану пару GBP/CHF (Малюнок 5). Пара зустрічає своєму шляху сильний опір. Оскільки є така серйозна перешкода, більшість учасників ринку, швидше за все, розглядатиме відкриття коротких позицій. Тому з великою ймовірністю в зоні трохи вище ключового опору будуть розташовуватися стопи для "коротких" продажів. Оскільки кількість вже відкритих коротких позицій і така велика, кількість “коротких” продавців зводиться до мінімуму. Як тільки проявляється активність покупців, виникає висхідний імпульс. В результаті ціна починає рухатися вгору і тестує опір. Після пробою цього рівня продавці із незакритими короткими позиціями починають їх згортати через наростання збитків. У поєднанні з посиленням інтересу до покупок пари це викликає різкий стрибок ціни вище за точку пива 2,3800. Зростання продовжується ще протягом 50 піпсів.
Малюнок 5: "Короткий стиск" виштовхує продавців з ринку
Комбінування двох тактик
Розібравшись із стрибками ковзних середніх та “коротким стиском”, тепер можна приступати до практичних занять. Нижче наведено графік руху основної валютної пари EUR/USD (Малюнок 6). На початку 2006 р. протягом 3-х сесій поспіль американська валюта впевнено набирала позиції. Пара здійснила відкат до колишньої підтримки, і продавці і покупці продовжили суперечку щодо сили спадного імпульсу. В результаті сформуваласястійка підтримка. Саме тут, коли ціна продовжує рух у рамках встановленого діапазону, потрібно бути готовими до несподіваних пробоїв та дуже цікавого розвитку подій. Визначити подальший рух пари в даному випадку допоміг той факт, що звуження діапазону триває аж до пробою, а продавці тут виявилися набагато слабшими. На початку бокового тренду "тіло" свічки дорівнювало 50-60 пунктів. Потім на тлі ослаблення низхідного імпульсу та протистояння між власниками довгих і коротких позицій сесійний діапазон звузився до 15-20 пунктів. У результаті покупці перемогли, а валютна пара пробила просту ковзну середню. Це додало EUR/USD достатній висхідний імпульс, щоб євро закрив торги майже на 200 пунктів вище за рівень відкриття. Паралельно руху сприяли короткі позиції, заздалегідь закриті для мінімізації збитків.
Малюнок 6: Наочна ілюстрація теоретичного прикладу
Визначаємо потенціал торговельної спроможності
Звуження торгового діапазону та наявність консолідації свідчить про ослаблення низхідного імпульсу (Малюнок 6). SMA відіграє роль опору у верхній межі встановленого діапазону. Таким чином, торговельна можливість для відкриття позиції виявила себе.
Визначаємо точку входу на ринок
Як тільки з'явилася можливість для входу в ринок, трейдеру слід звернутися до графіка з більш коротким періодом часу. Це дозволить максимально якісно оцінити ситуацію. Так, на Малюнку 7 видно, що сильний опір розташувався на 1,1900, а підтримка – 1,1800/1,1750. Зважаючи на те, що ймовірність "короткого стиснення" вкрай висока, трейдеру слід відкривати довгу позицію по парі.
Відкриваємо позицію
Після закінчення підготовчогоаналізу залишається лише відкрити позицію. З огляду на розташування опору відкриваємо довгу позицію трохи вище 1,1900. Можна також здійснювати вхід у ринок вище від діапазонного максимуму. Це допоможе вкотре переконатися в наявності необхідного імпульсу. У нашому випадку відкриваємо довгу позицію трохи вище за максимум на 1,1913 (точка C). Відповідний стоп ставиться трохи нижче за найближчу підтримку (1,1850), тобто на 1,1849. Якщо пара здійснить пробою даного рівня вниз, це стане ознакою розвороту тренду, і позиція буде просто закрита.
Який розмір прибутку?
Загальний ризик у цій угоді становить 64 пункти. Тим часом пара EUR/USD стрімко набирає позиції та долає позначку 1,2100, що дозволяє заробити 187 пунктів. Потім рух догори продовжується аж до 1,2150. Підсумкове співвідношення прибутку та ризику дорівнює 3:1, що помітно краще відношення 2:1, про яке так часто говорять теоретики.
Малюнок 7: Завдання трейдера полягає в тому, щоб вловити стрибок ковзної середньої
Підбиття підсумків
Всупереч поширеній думці, ковзні середні дають трейдеру тонше розуміння ринку. Якщо ці знання будуть поєднуватися з достатнім капіталом та загальним почуттям ринку, то валютний трейдер досягне бажаного результату, використовуючи мінімальний набір індикаторів. Щоб досягти успіху у використанні стрибків ковзних середніх, необхідно розуміти реакцію учасників ринку. У поєднанні з технічною та фундаментальною інформованістю це дозволить короткостроковому трейдеру залишатися успішним протягом тривалого часу.