Терміновий ринок
Терміновий ринок. Вступ.
Тип договору – договори бувають двох типів: розрахункові і поставочні, розбіжності у тому виконанні. Якщо поставковий контракт передбачає фізичне постачання базового активу в день експірації, то розрахунковий контракт лише перераховує різницю у грошовому еквіваленті між ціною купівлі/продажу та ціною виконання.
Котирування – міра вимірювання вартості. Термінові контракти, на відміну акцій, торгуються у пунктах, тобто. Вимірювання вартості термінових контрактів проводиться у пунктах.
Крок ціни – мінімальна зміна вартості термінового контракту
Вартість кроку ціна – ціна мінімального кроку ціни на рублевому еквіваленті.
Нижній та верхній ліміт – ліміт зміни ціни протягом торгової сесії, розраховується після кожного клірингу (денного проміжного о 14-00 та вечірнього основного о 18-45)
Гарантійне забезпечення (ГО) – сума коштів, блокована на рахунку трейдера під час здійснення ним торгових операцій із терміновими контрактами. У разі при купівлі чи продажу 1 договору ГО становитиме 9856,13 крб. Сума гарантійного забезпечення розраховується біржею за спеціальними формулами за підсумками клірингу.
Час, до якого діє договір.
Тип контракту Call (Колл) або Put (Пут) ці контракти надають право покупцю купити (Колл) або продати (Пут) базовий актив
Ціна, за якою можна купити/продати базовий актив за бажанням покупця, протягом дії контракту (ціна страйк).
171212 - Дата закінчення контракту (дата до якої діє опціон)
CA – Тип опціону Кол (покупець ОТРИМАЄ ПРАВО купити базовий актив за ціною страйк, продавець ОБОВ'ЯЗАНИЙ задовольнити право покупця)
150000 – ціна забастовки (ціна, за якою покупець може придбати базовий актив у день закінчення опціонного контракту).