Торгова система Ларрі Вільямса та її особливості
Трейдерський шлях Ларрі Вільямс розпочав наприкінці 60-х років ХХ століття. Через 10 років зумів заробити перший мільйон доларів на біржі. Основною спеціалізацією були товарні біржі, улюбленими інструментами – товарні ф'ючерси. Закони аналізу, що застосовуються на Форекс, здебільшого прийшли саме з цих ринків. Вільямс окрім кар'єри стабільного та прибуткового трейдера прославився двома епізодами:
• На конкурсі трейдерів відкрито зумів протягом 12 місяців збільшити депозит із $10 тис. до понад мільйона доларів; • Під час обвалу Доу Джонса в 1987 році, коли абсолютна більшість трейдерів втратила значні суми, зумів заробити понад 23% за день.
Згодом Ларі Вільямс перейшов на навчання трейдерів своїм торговим стратегіям, які не втрачають актуальності. Основною перевагою його торгової системи є змістовна основа розуміння ринку та його динаміки, на підставі якої будується трейдинг. Використовується практично безіндикаторний підхід, що дозволяє аналізувати волатильність, свічки у чистому вигляді.
Теорія локальних максимумів та мінімумів
Торгова система Ларрі Вільямса враховує як розворотні точки трибарні патерни. Локальним максимумом визнається свічка, максимум якої є найбільшим у порівнянні з попередньою та наступною свічкою. Локальним мінімумом – свічка, мінімум якої менше мінімумів двох сусідніх свічок. Паттерн на денних графіках вважається розворотним. Один утворює локальний максимум чи мінімум. p align="justify"> При формуванні трьох сусідніх патернів мінімуму або максимуму з урахуванням того, що середніх з них буде мати екстремальні (найбільші або найменші) значення утворюється середньостроковий локальний максимум/мінімум. Відповідно середньостроковівже утворюватимуть довгострокові.
При простоті підходу він приховує глибоке розуміння оновлень цінових екстремумів. Застосовується лише до таймфреймів D1, W1, MN. Результативність пояснюється тим, що середній період (умовно день) мав найвищу точку за певний період. Але наступного дня цей екстремум оновлено не було. Для подальшого продовження тенденції фактично скінчився потенціал. У зв'язку з цим ціна може не зазнати серйозної зміни тренду. Але кілька днів почати коригуватися. Тут трейдер може заробити на угодах проти раніше зазначеної тенденції.
Циклічність цінових рухів
Рухи ціни періодично повторюються. Торгова система Ларрі Вільямса враховує, що динаміка ціни буде повторюватися знову. Але вона має абсолютно дублювати попередню історію. Інакше ринок був передбачуваний, але це не так. Чинник також не дає можливості покладатися лише на один таймфрейм. Всередині дня руху можуть бути вкрай хаотичними. Ларрі Вільямс порівнює їх із ходою п'яної людини. Наскільки б непередбачуваною вона не була, ми можемо припускати, куди він хоче переміститися в просторі. Найчастіше він там і виявиться. Ціна, зазнаючи циклів тренду та флету, також рухається до певної точки.
Рекомендації даються такі: • Сигналом на зміну тенденції є закриття денної свічки на максимумі або мінімумі. Зміна має відбутися не одразу. Сам факт такого закриття означає, що всередині торговельного дня потенціал руху не був вичерпаний. • При серйозному видаленні ціни від рівня відкриття дня не варто здійснювати угоди на корекцію, повернення до вихідної точки. Є можливість подальшого імпульсного розвитку сценарії.
Ударний день
ТорговаСистема Ларі Вільямса дуже уважно враховує стани волатильності на ринку. Саме волатильності денний. Виділяються: • Внутрішній день, максимум якого менший за максимум попереднього, мінімум – більше мінімуму попереднього дня. • Зовнішній день фактично «поглинає» у собі день попередній.
У торгової стратегії вони сприймаються як індикативні елементи. Поява внутрішнього дня сигналізує про можливе зниження потенціалу тренду. Для продовження руху необхідне відповідне коригування та донабір позиції. При чому ціну на попередні рівні не повертають, а утримують у нових межах, знижуючи розмір волатильності. Зовнішній день є яскравішим сигналом. Ціна всередині нього вийшла за межі попереднього дня, зібравши стоп-лоси, а далі попрямувала до нових протилежних рівнів. Напрямок закриття зовнішнього дня визначає подальший рух на кілька періодів.
Гранична увага у стратегії Ларрі Вільямса приділена «ударним» дням. Для формування необхідно розуміння вираженої цінової тенденції (вгору чи вниз). Жоден тренд не рухається без корекцій. За корекцію приймається денна свічка, можливо внутрішня, яка не має явного напрямку, розраховується 25% розміру попередньої свічки. Ціна закриття такої корекційної свічки не повинна відрізнятись більш ніж на розраховану величину від ціни попередньої закриття. За умов виставляється стоп-ордер на локальний максимум (при бичачому тренді), мінімум – при ведмежому. Основна ідея стратегії полягає в тому, що після подібних корекцій відповідні оновлення нових рівнів сигналізують про ефективні пробої з наступними проходами.
На думку Ларрі Вільямса, одного дня корекції з розглянутими умовами цілком достатньо. Якщо корекція продовжуєтьсяКілька днів, свічок у напрямі руху не відразу пробивається зазначений рівень, ситуація розглядається вже навпаки як сигнал на угоду зворотну. Дане пробиття, оновлення екстремумів є нічим іншим, як зривом стопом та можливістю закриття позицій на більш вихідних рівнях.
Психологія системи
У будь-якій торговій системі чільне місце приділяється психологічним аспектам. Дуже мало навчитися торгувати, виконувати правильні входи і виходи. Вчинення угод та заробляння цілих станів є абсолютно різними речами. Ларрі Вільямс вважає, що кожна людина є трейдером. Усім доводиться періодично продавати себе, свої послуги, обираючи покупців (роботодавців). Ринок не найліквідніший, але все ж таки. Він періодично згадує ситуацію, коли втратив близько $3 млн. Йшлося про торгівлю ф'ючерсом на яловичину. На його думку, ціна мала шанси зрости. І він купував. Спочатку за ціною близько 43 центів за фунт, потім ціна падала, він нарощував обсяги, купуючи вигідніше по 35 центів, але ціна продовжувала падати. Трейдер був змушений зафіксувати такий значний збиток. Через короткий час ціна зросла до 60. Типова ситуація.
Ларрі зрозумів і засвоїв, що багаті заможні люди уникають робити великі ставки. Але треба розуміти і гранично просте правило будь-якої азартної гри. За бажання виграти, припустимо, $500, ти маєш ці ж $500 і поставити, ризикуючи ними. Фінансові ринки дозволяють знижувати ризики, а отже, за наявності правильної торгової системи та можливості торгувати на довгостроковому проміжку часу Ви маєте перевагу. Потрібно навчитися чекати. Заробляти можна або малими обсягами при тривалих угодах, або значними - при фактично моментальних на ситуаціях флеш-крешу. Але треба завжди чекати. Аякщо чекати не вмієш сьогодні, то завтра чекати вже нічого не доведеться. Класифікуються внутрішні стани від впевненості до необдуманої агресивності. Основним посилом має стати не позитивна та успішна психологія, а гіпотеза про те, що кожна поточна угода, будь-який ордер апріорі є збитковими.
Короткострокова стратегія довгострокової тенденції
Ларрі Вільямс є прихильником отримання прибутків за короткі періоди. Його торгова система розрахована і внутрішньоденну торгівлю. Він наводить один із прикладів таких стратегій, орієнтованих на значну трендову перспективу. Вона була дещо доопрацьована і на її основі складено автоматизований радник.