Валютна волатильність ринку Форекс простими словами, ForexLabor

Як трейдеру збільшити профіт, використовуючи волатильність

Форекс привабливе місце для короткострокового та довгострокового інвестування, викликане це тим, що в порівнянні з іншими фінансовими біржами, ринок Forex характеризується високими показниками волатильності та ліквідності, які дають більшу кількість сигналів для грамотного входу в ринок і збільшують прибуток. Друга перевага – це валовий обсяг угод, які дозволяють валютному трейдеру розраховувати на миттєве виконання незалежно від розміру ордера. Статистика 2016 року говорить про цифру 5,3 млрд доларів обороту на день. Щохвилини банки світу здійснюють тисячі валютообмінних операцій між собою та іншими учасниками ринку, якими виступають:

ЦБ країн.
Страхові компанії.
Інвестиційні фонди.
Дилінгові центри та брокерські компанії.
Форекс трейдерів.

Перелічені біржові фігуранти забезпечують безперервну зміну котирувань. Даний ринковий фактор називають валютною волатильністю (англ. слово -volatilityозначає - леткість, мінливість, мінливість) це фінансовий показник, що характеризує поведінку ціни інструменту, а саме, наскільки сильно змінюється ціна активу протягом заданого періоду, наприклад протягом дня, за допомогою цього показника Форекс трейдери оптимізують торгову стратегію та підвищують результати прибутковості.

Кращий, на мій погляд, брокер - для дейтрейдингу, для скальпінгу.

Розміри коефіцієнтів валютної волатильності залежать від часу доби, торгових обсягів на біржі, економічного тла в державі та намірів маркетмейкерів. У той час, як на фондовому ринку мінливість вимірюється у відсотках, на валютному цей параметр відображається у пунктахза встановлений часовий інтервал.

Де трейдеру отримувати дані про волатильність на Forex

У Форекс трейдингу розрізняють два типи валютної волатильності ринку:

Історична — показник, який відображає рухи котирувань за вибраний проміжок часу в минулому.
Очікувана (імовірна) — розраховується з урахуванням поточної вартості інструмента.

Показник мінливості котирувань на Форекс є статистичним,математична формула розрахунку валютної волатильності виглядає таким чином:

Ó - стандартне відхилення;
n - число свічок або барів за аналізований період;
m - середнє арифметичне;
xi - варіювання вартості котирування.

Визначати рівень волатильності ринку Форекс не обов'язково за допомогою складних формул. Для розуміння, погляньте на графік та порівняйте поведінку активу протягом першого та другого дня.

У виділеному періоді неозброєним поглядом видно відмінності у різниці між максимальною та мінімальною вартістю, у перший день вона становила 60, у другій 398 пунктів, навіть на основі цієї інформації помітно, що значення зміни ціни у першому секторі нижче, ніж у другому. Яскравим відображенням є розмір японських свічок на графіці, чим більше тіла свічок, тим більшою ринковою волатильністю володіє валютна пара.

Визначення валютної волатильності за індикаторами

Для визначення волатильності валют на Форекс застосовують індикатори з MetaTrader4,5, найбільш актуальні: Average True Range (ATR) та Bollinger Bands. При цьому ATR заснований на відомому способі порівняння різниці між максимальною ціною та мінімальною ціною за встановлений інтервал.

Індикатор Bollinger Bandsявляє собою 3 лінії, нанесені на графік, які визначають можливий діапазон коливань котирувань у періоди спокійного ринку та низької волатильності, а також сигналізують про підвищення показника вартості у момент виходу графіка за межі верхнього чи нижнього кордону індикатора.

Порівняємо індекс валютної волатильності за парами EUR/USD та GBP/AUD, зробимо це за допомогою позначених індикаторів.

По EUR/USD таймфрейм D1 звертаємо увагу на числове значення у вікні індикатора ATR під графіком, червоною лінією відзначенийкоефіцієнт волатильності, який зберігався довгий час - різниця Hi і Low протягом дня на Форекс складала менше 80 пунктів. Але в період виходу новин про перемогу Трампа на президентських виборах США біржі різко пожвавилися, в результаті середнє значення індикатора ATR (за замовчуванням розраховується значення за 14 останніх свічок) також різко зросло і ціна пішла за жовті смуги індикатора BB. Зазначимо, що лінії Боллінджера, до подій новин, більшу частину часу розташовувалися в горизонтальному положенні, отже валютна пара характеризувалася бічною консолідацією з низькою волатильністю.

Наступний приклад за GBP/AUD, відзначаємо, що мінімальна середня волатильність (нижня червона лінії у вікні індикатора під графіком) становить 151 пункт, що практично в 2 рази більше, ніж по EUR/USD, причому більшу частину часу показник становив понад 200 пунктів день, причому лінії Боллінджера набагато рідше перебували у горизонтальному положенні. За валютним котируванням Британський Фунт vs Австралійський Долар у цей період спостерігалася висока Форекс волатильність і вона була небезпечною для новачків.

Щоб вибрати котирування, що підходить під торгову стратегію трейдера,проводиться аналіз на обраному таймфреймі за допомогою індикаторів або таблиць з онлайн даними.

Де дивитися волатильність валютних пар на ринку Форекс онлайн:

глобальний сервіс статистики MyFxBook;
великий фінансовий портал Investing;
онлайн інструменти для трейдерів на сайті Mataf.

Кожне джерело має свої відмінності, але сервіс Mataf найбільш зручний, він надає більший набір корисних даних із можливістю фільтрації торгових активів за параметрами.

Як застосовувати волатильнісні відомості в ТЗ

Поняття валютної волатильності тісно пов'язане насамперед із ризиками і виходячи із значення цього показника трейдер встановлює розмір втрат у торговому алгоритмі, насамперед йдеться про StopLoss та обсяг угоди, звідки випливає ризик у відсотках від депозиту на ордер. Користуватися коефіцієнтом зміни цін на Форексі дуже легко — наприклад, на графіку сформований сигнал патерна ПінБар, перед входом потрібно дізнатися статистичні показники активу мінімум за 10 тижнів, далі визначити скільки пунктів ціна пройшла за день і оцінити потенціал очікуваного прибутку. Якщо показник волатильності по валютній парі дорівнює 80 пунктам, а ціна за день пройшла 60, то входити в угоду немає сенсу. Інша річ, коли на Форекс утворився сигнал після пробою важливого цінового рівня на початку європейської торгової сесії, показник мінливості дорівнює 120 пунктів і пара зрушила з початку дня лише на 30 пунктів — за такого розкладу запас ходу ціни дорівнює 90 пунктів, отже, входити в ринок є сенс. Для дейтрейдерів розрахувати розмір TakeProfit так само легко — із загального показника зміни ціни за період забирається пройдений «шлях» валюти, результат розрахунку є прогнозований запасходу котирування. При складанні торгового алгоритму Форекс трейдеру слід включити пункт, в якому буде описано як відбирати котирування, входити в ринок і т.п. на підставі відомостей щодо валютної волатильності.

Аналізуючи рухливість інструментів, можна зробити висновок, що найволатильніші пари:

GBP / ZAR - British Pound vs South African Rand - 4042.94 (pips);
USD/MXN - US Dollar vs Mexican Peso - 3371.64;
EUR/ZAR - Euro vs South African Rand - 3137.92;
CHF/ZAR - Swiss Franc vs South African Rand - 3026.58;

До Форекс котирувань із середньою валютною волатильністю відносять:

GBP/USD - British Pound vs US Dollar - 141.858 (pips);
EUR/NZD - Euro vs Zealand Dollar - 140 932;
EUR/CAD – Euro vs Canadian Dollar – 134.058;
USD/JPY - US Dollar vs Japanese Yen - 112.636;

Інструменти із середньою волатильністю на Форекс частіше рекомендують використовувати новачкам, оскільки перебувати в угоді за ними комфортніше з психологічної точки зору — немає різких рухів збитків, що зривають обмеження, а зміна ціни відбувається не часто, що не вимагатиме швидкої реакції трейдера. Низьковолатильні валютні пари з коефіцієнтом нижче 50 пунктів використовувати для заробітку на реальному рахунку не рекомендується.

Важливо!Волатильність підвищується в момент виходу економічних новин, відкриття та накладок торгових сесій. Наприклад, на початку європейської або американської, в інші періоди на Форекс коефіцієнт мінливості нижче.

Висновки

Форекс волатильність відображає поведінку ціни, а точніше силу та величину її зміни. Для аналізу рівня зміни вартості на Форекс необов'язково використовувати складні формули, можна застосовувати індикаторивбудовані в платформу або скористатися онлайн сервісами. Термін волатильність безпосередньо пов'язаний ризик-менеджментом у торгівлі, для грамотного управління ризиками слід враховувати його при розробці або вдосконаленні торгової стратегії та протягом усього періоду трейдингу.

Застосовуйте інформацію про валютну валатильність та підвищуйте свої доходи на Форекс.