Вчимося працювати з циклами (продовження), Forex Forum - Незалежний форекс форум для трейдерів
Вчимося працювати з циклами (продовження)
Алгоритм тактикиВикористання середніх ковзаючих із циклами.
Всі середні ковзаючі згладжують вступні дані, і всі вони страждають одним недоліком - відставанням. Що більше згладжування, то більше відставання. Таке життя. У цьому деякі MA мають унікальні характеристики. Наприклад, зважена середня ковзна нагадує за своєю затримкою фільтр Бесселя. Тобто. при великому діапазоні циклу вони мають схоже відставання. Це мінімізує спотворення вихідних даних, що фільтруються. Відставання середньої ковзної обчислюється як центр гравітації (cg) її функції зважування. Оскільки вагова функція традиційної зваженої середньої ковзної трикутна, імовірне відставання становить приблизно 13 довжини.
Прості середні ковзні становлять більший інтерес для використання з циклами, оскільки їх можна використовувати для видалення домінуючого циклічного компонента. Реакція середньої ковзної Sin(X) / X, що являє собою перетворення Фур'є її прямокутної вагової функції. Х являє собою p разів фільтрації частоти щодо довжини циклу, що являє собою середню ковзну. Уявіть собі довжину середньої ковзної, що повністю відповідає довжині одного циклу. У вікні побудови середньої ковзної однакова кількість точок над центром та під ним. Результатом є нульове значення середньої, цикл цього вікна буде повністю видалений усередненням. Ми можемо робити довжину середньої ковзної рівної довжини домінуючого циклу у будь-який день. Це призводить до того, що на виході фільтра ігнорується домінуючий цикл. Якщо ми повторюватимемо це щодня і співвіднесемо дані на виході разом, то ми отримаємоадаптивну середню ковзну, яка повністю ігнорує домінуючий цикл. Ця середня ковзна перетворюється на миттєву лінію тренда, оскільки у прийнятій нами моделі ринок може перебувати лише у двох станах "Циклічної фази" та "Фазі тренду". Оскільки циклічні компоненти проігноровані, то залишок є миттєвою лінією тренду. Можливість створення миттєвої лінії тренду є важливим наслідком нашого циклічного аналізу.
Якщо ми будемо використовувати Фільтр Кальмана з нульовим відставанням, лінія фільтра перетинатиме Миттєву лінію тренду кожну половину циклу, коли ринок знаходиться у "Циклічній фазі". Якщо Фільтр Кальмана не буде перетинати трендлінію, як зазначено вище, це означатиме, що ринок увійшов у стан "Фази тренду". "Фаза тренду" завершується, коли Фільтр Кальмана з нульовим відставанням знову перетинає миттєву трендлінію.
Проаналізувавши свінги Фільтру Кальмана з нульовим відставанням від мінімуму до мінімуму, ми можемо прогнозувати свінги домінуючого циклу. Якщо свінг від мінімуму до мінімуму Фільтра Кальмана більший за подвійний діапазон середнього цінового бару, тоді циклічна амплітуда цілком достатня, щоб торгувати на короткостроковому циклі. Якщо ж свінг менше, ніж подвоєна висота середнього бару, то амплітуда невелика. У цьому випадку краще не робити жодних дій.
Торгові стратегії та тактики.
На малюнку 11 представлений екран MESА2000 для теоретичного циклу 24 барів. На дисплеї чотири основні сегменти. 1. В одному вікні ми бачимо цінові бари з фільтром Кальмана та миттєвою тренд лінією. У ньому також прогноз на 10 барів уперед. Колір барів визначається фазою ринку. 2. Індикатор гармонійних коливань. Він складається з синуса вимірюваної фази тавипереджаючого синуса, перенесеного вперед на 45 градусів. 3. Вимірювач фази (від 0 до 360 градусів). 4. Домінуючий цикл із спектральними лініями.
Оскільки наш цикл є умовним, у нижньому вікні спектральна лінія являє собою центровану пряму лінію, що точно відповідає довжині циклу в 24 бари. Відповідно і фаза циклу змінюється від 0 до 360 в кінці циклу. Ці два вікна не цікаві з теоретичного погляду, вони лише підтверджують правильність даних циклу.
Індикатор гармонійних коливань. Темна лінія є синус вимірюваної фази. Її рух повністю відповідає руху ціни. Червона лінія – випереджаючий синус. З її допомогою ми можемо визначати точки входу та виходу на піках та основах.
На верхньому вікні рух ціни в рамках теоретичного циклу з 24 барів, зі свінгом +/-5 центрованого по лінії 40. Бари циклічної фази пофарбовані в яскраво-блакитний колір. Миттєва трендлінія є прямою лінією, прокресленою по лінії 40, оскільки в нашому теоретичному прикладі на ринку немає тренду.
Декілька спостережень. Оскільки ми знаходимося в "циклічній фазі", Індикатор гармонійних коливань дає кращі сигнали. Перетин адаптивної середньої ковзної половини домінуючого циклу з миттєвою трендлінією дає неправдиві сигнали в циклічній фазі. Однак той факт, що вона вказує на амплітуду циклу, достатній для укладання успішних угод у циклічній фазі.
Комбінування циклічних індикаторів.
Коли наприкінці травня ринок знову переходить у "трендову фазу" виникає спокуса відкрити коротку позицію, ґрунтуючись на сигналах фільтра Кальмана та трендлінії. Уявімо, що ми відкрили коротку позицію. На сьомому барі місяця відбувається великийциклічний свінг, спрямований нагору. Хоча автоматична система аналізу MESA2000 вказує на циклічну фазу найкраще утримувати коротку позицію, на підставі сигналів Індикатора гармонійних коливань. Хоча спектр не сфокусований, необхідно враховувати показання індикатора. До середини місяця індикатор дає відмінний сигнал для відкриття довгої позиції у циклічній фазі.