Види валютних кошиків на ринку Форекс та особливості використання

Валютний кошик - це умовний набір валютних пар, який створюється для встановлення курсу однієї валюти у відношенні до інших для визначення розрахункової грошової одиниці, яка б враховувала динаміку зміни курсів всіх валютних пар, що входять у набір. Може бути бівалютною (включати дві пари) або мультивалютною (кілька фінансових інструментів – три та більше).

Збалансований кошик валютних пар дає можливість відстежувати зміни курсу одного активу у співвідношенні з іншими, оскільки зміна ціни однієї валюти щодо іншої далеко не завжди дає можливість відстежувати динаміку та розуміти ситуацію на ринку. Так, зміна показника EUR/USD даватиме можливість оцінювати ціну долара щодо євро. Але те, що американський долар падає у співвідношенні з ціною євро, далеко не завжди говорить про послаблення USD, це може свідчити про зміцнення EUR, а ось у співвідношенні з іншими валютами долар також може зростати.

Такий метод дозволяє вимірювати середньозважений курс однієї валюти в порівнянні з цілим набором інших активів, що демонструє більш точно купівельну спроможність активу, вплив на нього політичних та загальноекономічних умов обміну. Щоб точно бачити динаміку долара в 2016 або 2017 році, можна створити валютний перелік, що включає EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, USD/CAD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, що дасть шанс максимально точно оцінювати зміни вартості, аналізувати реальну вагу активу та розуміти, що відбувається на ринку.

Особливості відстеження цін та Центральні банки

Поняття «валютний кошик» застосовується до роботи Центральних банків. В даному випадку це перелік, що включає кілька одиниць інших країн і дозволяє відстежуватикурс національної грошової одиниці. Крім того, цей показник нерідко використовують у розрахунках для надання кредитів за міжнародними контрактами, актуальний він і для трейдерів, які працюють з кількома фінансовими інструментами.

Правильноскладений нейтральний кошик валютних пар дозволяє зменшити ступінь впливу на торгівлю валютних ризиків, оскільки використовує в розрахунках узагальнений коефіцієнт. Найчастіше використовують мультивалютний перелік, вибираючи одну основну грошову одиницю та всі пари, до складу яких вона входить.

З урахуванням нестабільності курсу однієї конкретної валюти у процесі укладання довгострокових контрактів різниця може становити кілька відсотків, але це неприйнятно одного з контрагентів. Застосування міжнародного кошика дає шанс штучно створити певну грошову одиницю, зміна вартості якої залежить від усіх складових перелік активів.

SDR та виконання розрахунків, паритет

Склад переліку визначається цілями, які переслідуються. Як правило, формують із кількох найбільш популярних інструментів, частка яких становить найбільшу вагу в економіці. Так, наприклад, МВФ для формування свого переліку бере євро, американський долар, японську ієну та британський фунт. В результаті з'явилася така розрахункова одиниця, як Special Drowing Rights – валютний кошик СПЗ.

Крім того, у фінансових розрахунках широко застосовується World Currency Unit - Wocu, що формується на базі валют держав великої двадцятки. Цей показник прийнято вважати одним із найточніших для оцінки курсу світових валют.

Велике значення має паритет на базі валютного кошика – це співвідношення, яке встановлюється між кількома активами, база для курсу, можливість висловити однуодиницю через іншу. Курс базується на паритеті, який колись встановлювали лише через кошик валют.

Точне визначення курсів виявляють з урахуванням зіставлення ціни споживчі товари різних країн. Паритет визначається співвідношенням курсу та здатністю купити ті чи інші послуги/товари. Статут МВФ свідчить, що паритети валют встановлюють у СДР чи інших одиницях.

Особливості використання кошика на валютному ринку

Для трейдера створення такого кошика також важливо , оскільки дає можливість визначити курс і вагу конкретного активу, працювати за певними стратегіями ⇒ , купувати та продавати не лише конкретний актив, а й усю групу активів. Спочатку визначається перелік фінансових інструментів, та був аналізується поточна ситуація над ринком.

Так, можна ознайомитися з однією грошової одиницею – наприклад, йеной. Коли виходять/публікуються позитивні новини щодо ієни та очікується її значне зміцнення, інвестор входить у продаж по всіх парах, до складу яких включено ієну. Якщо ж він хоче продати кошик по цій грошовій одиниці, входить у покупку по парах із нею.

Багатьма використовуєтьсязакольцованная корзина валютних пар – стратегія торгівлі, коли він вибирають три пари, пов'язані кільцем, робота з якими ведеться одночасно. Велике значення має правильне складання кошика для диверсифікації рахунку, щоб у разі збитку по одній парі компенсувати втрати іншої.

---