Волатильність валютних пар – визначення, індикатори, стратегія
Багато трейдерів не замислюються над таким важливим торговим інструментом, як волатильність валютних пар, а тим часом вона дозволяє визначати відстань, яку ціна може пройти за день, тиждень або будь-який інший часовий період. Чим корисна трейдеру ця інформація? Знаючи волатильність валютної пари, можна визначити, чи варто відкривати нові позиції. Наприклад, волатильність EURUSD становить приблизно 110 пунктів на день, а ціна вже пройшла більше 90 пунктів вниз. Чи варто у цьому випадку відкривати продажі? Швидше за все ні, оскільки значення тейк-профіту буде дуже маленьким, а ось ймовірність відкату досить велика. Звичайно, бувають винятки із правил, але статистика показує протилежне. Тому роль волатильності на Форекс є досить високою, особливо для тих трейдерів, які застосовують внутрішньоденні стратегії. У цій статті ми розглянемо, що є волатильністю, як її застосовувати на практиці, де брати дані про волатильність по кожній валютній парі, а також які існують індикатори волатильності. також, які брокери з торгівлею золотом є найбільш привабливими.
Що таке волатильність?
Отже, волатильність валютного курсу – це діапазон руху ціни від максимуму до мінімуму за певний період, тобто показник того, яка відстань у середньому пройде ціна за день, тиждень чи місяць. Волатильність валютних пар визначається з урахуванням статистичних даних, отриманих протягом останніх 10 чи більше свічок. Розраховується волатильність у відсотках чи пунктах. На розмір волатильності впливає безліч факторів, до яких можна віднести торгову сесію, кількість гравців на ринку, стан економіки, вплив спекуляцій. Залежно від попиту на ту чи іншу її валютувідносять до інструментів із високою чи низькою волатильністю, представниками якої є екзотичні валютні пари. Чим вище волатильність, тим більше зростають ризики під час торгівлі, але при цьому і розмір прибутку буде значно вищим.
Як застосовувати дані щодо волатильності на практиці?
Якщо ви надаєте перевагу внутрішньоденній торгівлі, то повинні знати, скільки пунктів проходить кожна валютна пара за день. Допустимо, середня волатильність GBPUSD становить 150 пунктів, а ціна перевищила вже 130 пунктів на день. У такому разі краще утриматися від торгівлі в цей день, оскільки нічого, крім збитків, вона вам не принесе. Також ви можете застосовувати дані по волатильності для визначення тейк-профітів та стоп-лоссів. Наприклад, волатильність USDJPY становить 120 пунктів, тому значення тейк-профіту не повинно перевищувати 100 пунктів, якщо за правилами вашої стратегії закривати позиції слід наприкінці дня. Те саме стосується і торгівлі на денних графіках. Для цього необхідно дивитися дані про волатильність за тиждень. Багато трейдерів не беруть до уваги, внаслідок чого ціна дуже часто не доходить до тейк-профіту, а також зростає кількість збиткових позицій.
Вплив торгової сесії на волатильність валютних пар
Не можна також недооцінювати вплив торгових сесій на волатильність валютного курсу. Кожній торговій сесії характерна своя волатильність. Якщо спостерігається висока волатильність під час Азіатської торгової сесії, то на Європейській вона може йти на спад, а на момент відкриття Американської торгової сесії взагалі може піти нанівець. Ця інформація є надзвичайно важливою для скальперів, оскільки залежить від неї прибутковість стратегії. Розглянемо приклади найпоширеніших валютних пар із високою волатильністю для кожноїіз торгових сесій:
Азіатська сесія. У цей час практично відсутні важливі економічні події, тому ринок є відносно спокійним. Винятком є валютні пари з японською ієною, які показують добрий тренд через коливання курсу. Найбільш волатильними валютними парами в Азіатську сесію вважаються: GBPJPY – 112 пунктів, USDJPY – 78 пунктів та EURJPY – 75 пунктів;
Європейська сесія. З відкриттям Лондонської сесії пов'язаний вихід великої кількості новин, що впливають на євро. Завдяки високій діловій активності у найбільших столицях фінансового світу – Лондоні, Парижі, Берліні та інших європейських містах спостерігається висока волатильність майже на всіх валютних парах: GBPCHF – 150 пунктів, GBPJPY – 145 пунктів, USDCHF – 117 пунктів, GBPUSD – 112 пунктів, EURUSD 97 пунктів;
Американська сесія. На початку Американської сесії також спостерігається вихід важливих економічних новин, але вже пов'язаних з іншою не менш популярною валютою - американським доларом. Тому необхідно зосередити свою увагу на валютних парах із доларом: USDCHF – 107 пунктів, GBPUSD – 94 пункти, EURUSD – 88 пунктів, USDCAD – 84 пункти. Крім перерахованих вище торгових інструментів в Американську сесію збільшується також волатильність валютних пар, не пов'язаних безпосередньо з доларом, але які мають залежність від цієї валюти: GBPCHF – 129 пунктів, GBPJPY – 119 пунктів та інші.
Де дивитись волатильність?
Валютну волатильність можна розраховувати вручну, для цього потрібно виміряти відстані від low до high десяти останніх свічок, скласти отримані дані та розділити на десять. Однак можна спростити розрахунок волатильності за допомогою одного з двох сервісів, які ми докладно розглянемо.
Цей сервіспідтримує українськомовну версію, тому ви легко знайдете все, що вам потрібне. У стовпці "Інструменти" потрібно вибрати "Forex волатильність", в результаті відкриється нова сторінка, в якій буде представлена волатильність за 40 торговими інструментами, включаючи золото та срібло.
За замовчуванням на сторінці відображається волатильність EURUSD, але ви можете вибрати будь-який інший інструмент зі списку ліворуч. Також ви можете поставити період для розрахунку волатильності. Трохи нижче представлений графік волатильності валютної пари щогодини. Як видно, найволатильнішою годиною для EURUSD є 12 годин за Грінвічем – 60,1 пунктів.
Також можна подивитися волатильність по днях тижня, при цьому виділений стовпець означає сьогоднішній день тижня. Для EURUSD найбільш волатильним днем вважається вівторок (159 пунктів), а найменш – понеділок (112,7 пунктів).
У самому низу сторінки є графік, в якому ви можете порівняти волатильність за роками.
Отримані дані можна використовувати у вашій стратегії. Якщо ви займаєтеся скальпінгом, ви можете визначити для себе годинник з високою волатильністю, а також відмовитися від торгівлі в годинник, де найменша волатильність.
Myfxbook.com
Якщо ви хочете бачити інформацію про волатильність у розрізі по місяцях, тижнях, днях, годинах або навіть хвилинах, то вам потрібен Myfxbook, який більше відомий як сервіс для моніторингу роботи вашої стратегії чи радника. Крім цього, він також оснащений допоміжними інструментами, за допомогою яких можна спостерігати зміни волатильності валютних пар.
Отже, переходимо на посилання myfxbook.com, знаходимо в меню «Market» і вибираємо «Volatility». В результаті відкривається сторінка, на якій виможете спостерігати волатильність за основними валютними парами. У налаштуваннях можна задати необхідний вам діапазон волатильності, а також вибрати, у чому робити розрахунок – у пунктах чи відсотках. Натиснувши на «More» у правому верхньому кутку таблиці, ви можете вибрати торгові інструменти, що цікавлять, включаючи валютні пари, основні індекси і дорогоцінні метали (всього 78 активів).
Оскільки функціонал представлених вище сервісів з визначення волатильності трохи відрізняється, можна використовувати обидва сервісу для побудови своєї стратегії.
Індикатори волатильності
Для наочності можна використовувати спеціальні індикатори волатильності, з яких можна безпосередньо з графіку визначити ступінь волатильності валютної пари.
Average True Range (ATR)
Спочатку розглянемо стандартний індикатор торгового терміналу MT4 – ATR, який широко застосовується трейдерами визначення волатильності в певний час. Максимальні точки індикатора ATR показують, що зараз ринок активний, а мінімальні точки свідчать про загасання активності. Крім того, індикатор волатильності ATR можна застосовувати для визначення рівнів стоп-лосу або тейк-профіту. Для цього значення індикатора необхідно помножити на певний множник та відкласти отриману відстань від точки відкриття угоди. Чим вище волатильність, тим більший розмір тейк-профіту.
Мультивалютний індикатор CCFp волатильності
Існує ще один універсальний індикатор волатильності CCFp, який показує, яка з восьми валют зараз сильніша щодо інших валют. Перетин валюти нульової позначки знизу нагору свідчить про підвищення її волатильності та сили на валютному ринку. Перед тим якПочинати торгівлю необхідно оцінити ситуацію на валютному ринку за допомогою даного індикатора, щоб вибрати найбільш волатильну валюту. Слід враховувати, що індикатор показує напрям тенденції, а силу валюти у певний час.
Завантажити безкоштовно індикатор: CCFp.zip
Стратегія «Пробій волатильності»
Наприклад, як можна застосовувати дані волатильності, пропонуємо розглянути стратегію «Пробій волатильності». Вона показала високу прибутковість – понад 50% на місяць. При цьому вам не потрібно нічого розраховувати, всі за вас зроблять інтегратори, що вбудовані в шаблон: ATR і ковзна середня. Входити в угоди слід з появою стрілочки, а виставляти стоп-лосс і тейк-профіт потрібно буде на рівнях, зазначених на графіку. Торгівля здійснюється на таймфреймі на валютній парі EURUSD. Стратегія повністю налаштована під цей торговий інструмент, тому нічого міняти у налаштуваннях не потрібно. Якщо ви хочете використовувати цю стратегію на інших валютних парах, необхідно підбирати параметри налаштувань вручну для кожної валютної пари. Стратегія «Пробій волатильності» має такі параметри:
Принцип торгівлі за цією стратегією полягає в наступному. Індикатори будують два канали – 8 та 12-годинних за GMT. Вхід здійснюється після пробивання цього каналу, а вихід із угоди виконується за тейк-профітом, стоп-лоссом або при виникненні протилежного сигналу. Якщо відбудеться зворотне перетин ціною ковзною середньою, то також слід вийти з відкритої позиції. Якщо ж ціна не досягла протягом дня ні тейк-профіту, ні стоп-лосса, то закривати угоду слід о 9 годині за GMT наступного дня. На скріншоті нижче ви можете спостерігати приклади угод, при цьому жовтими стрілками позначається пробою12-годинного каналу, а білими стрілками – пробій 8-годинного каналу. Плюсиком позначається рівень тейк-профіту, хрестиком – стоп-лосс, а білими та жовтими точками – примусове закриття угоди о 9 годині наступного дня.
Тестування на історії стратегії «Пробою волатильності» показало чудові результати. Нижче наведено графік прибутковості, а докладнішу статистику, приклади угод та індикатори стратегії ви можете завантажити в архіві.
Скачати безкоштовно файли стратегії: Пробой_волатильності.rar