4. Тести та завдання для перевірки знань курсу
1. Котирування валюти, при якій прибуток утворюється від
операцій купівлі-продажу іноземної валюти у вигляді курсової
2. Котирування спот, за якої одиниця національної
валюти дорівнює певній кількості іноземної
Крос-курс - це співвідношення між валютами, яке .
Спот-курс - це ціна одиниці іноземної валюти однієї
країни, виражена у . та .
Форвардний курс - ціна, за якою ця валюта продається
або купується за умови.
6. Якщо курс по терміновій угоді вищий за курс готівкової
валюти, то відповідна різниця з готівковим курсом називається:
Курс аутрайт - ... курс, в якому враховано ....
Конвертовані валюти поділяються на ВКВ і .
9. Валютна позиція, за якої є різниця залишків
коштів у іноземних валютах, що формує кількісно
незбігаються активи та пасиви в окремих валютах, є:
10. Відкрита валютна позиція, за якої вимоги щодо
купленій валюті перевищують зобов'язання щодо проданої, називається:
11. Щоб розрахувати крос-курс для валют із непрямими
котируваннями до долара США необхідно:
а) перемножити доларові курси цих валют;
б) поділити доларові курси цих валют;
в) відняти доларові курси цих валют.
12. При розрахунку крос-курсу для валют з прямою та непрямою
котируваннями до долара США слідують:
а) перемножити доларові курси цих валют;
б) поділити доларові курси цих валют;
в) відняти доларові курси цих валют.
13. Угода типу ｫ ТОМ ｻ є:
а) термінової конверсійної валютної операції:
б) готівковою валютною конверсійною операцією.
14. Угода типу SPOT :
а) термінова конверсійна валютна операція:
б) наявна конверсійна валютна операція.
15. Переваги операцій SWAP з погляду банків:
Банк у Москві встановив наступне котирування долара США до
купівля 30,0000 продаж 30,3000
Скільки рублів буде отримано за обміну 100 доларів США;
Скільки доларів США буде отримано під час обміну 10 тис. руб.
Курс долара США до фунта стерлінгів у Лондонському банку
складає: покупка 1,6480 продаж 1,6510
Скільки фунтів стерлінгів можна отримати за обміну 1000
Скільки доларів можна отримати за обмін 1000 фунтів
Банк у Москві оголосив наступне котирування валют:
долар США/рубль 30,0000 30,1000
євро/рубль 35,1000 35,2000
Визначити: крос-курс купівлі та продажу долара до євро.
Відомі такі курси валют:
фунт стерлінгів/дол. 1,6480 1,6510
долар США/рубль 30,0000 30,1000
Визначити: крос-курс купівлі та продажу фунта стерлінгів до
На валютному ринку даються такі котирування валют для
Строк Долар США/рубль євро/Долар США
спот 30,0000-30,1000 1,1000-1,1010
місяця 90 -130 10 - 8
місяця 140 -180 16 -13
Визначити: курси форвард долара США до рубля та євро на
В умовах завдання 5. треба визначити крос-курс форвард
(премію або дисконт) купівлі та продажу євро до рубля для 1,2 та
Крос-курс канадського долара до швейцарського франка
складає 0,9496. Ставки з єврокредитів на 3 місяці (91 день) рівні:
за швейцарськими франками - 1,9375% річних; за канадськими доларами -
Як повинен котируватися канадський долар до швейцарського
франку за форвардних угод;
наближені значеннятеоретичного курсу форвард та
теоретичної форвардної марки
Комерційній формі в Україні знадобиться 100 тис. доларів
США за 1 місяць (30 днів). Курс долара до рубля дорівнює:
спот 30,1000 -30,2000
Визначити: результат форвардної операції з покупки
доларів, якщо курс долара через 1 місяць становитиме:
Комерційна фірма Україна має намір продати через 1 місяць (30
днів) 100 тис. доларів США.
Визначити: результати форвардної угоди з продажу
доларів для вихідних даних, наведених у Завданні 8.
Курс долара США до швейцарського франка:
Спот 1,2650 -1,2658
1 місяць 112 -108
Визначити: яким буде результат свопу з доларом США
та його ефективність.
Французька фірма розглядає можливість участі у
конкурсі на одержання контракту в США у розмірі 10 млн. дол.
через 3 місяці (91 день) з моменту подання заявки. У разі ув'язнення
контракту суму в доларах буде конвертовано в євро для
фінансування розробок. Курс євро до долара:
Опціон на постачання доларів через 3 місяці придбано за ціною
виконання євро 1,1050 за долар із сплатою премії 0,02 євро за долар.
Визначити: результат придбання опціону у разі
невдачі на конкурсі, якщо курс долара до євро через 3 місяці становитиме:
1. Котирування валюти, при якій прибуток утворюється від
операцій купівлі-продажу іноземної валюти у вигляді курсової
2. Котирування спот, за якої одиниця національної
валюти дорівнює певній кількості іноземної
Крос-курс - це співвідношення між валютами, яке .
Спот-курс - це ціна одиниці іноземної валюти однієї
країни,виражена в. та .
Форвардний курс - ціна, за якою ця валюта продається
або купується за умови.
6. Якщо курс по терміновій угоді вищий за курс готівкової
валюти, то відповідна різниця з готівковим курсом називається:
Курс аутрайт - ... курс, в якому враховано ....
Конвертовані валюти поділяються на ВКВ і .
9. Валютна позиція, за якої є різниця залишків
коштів у іноземних валютах, що формує кількісно
незбігаються активи та пасиви в окремих валютах, є:
10. Відкрита валютна позиція, за якої вимоги щодо
купленій валюті перевищують зобов'язання щодо проданої, називається:
11. Щоб розрахувати крос-курс для валют із непрямими
котируваннями до долара США необхідно:
а) перемножити доларові курси цих валют;
б) поділити доларові курси цих валют;
в) відняти доларові курси цих валют.
12. При розрахунку крос-курсу для валют з прямою та непрямою
котируваннями до долара США слідують:
а) перемножити доларові курси цих валют;
б) поділити доларові курси цих валют;
в) відняти доларові курси цих валют.
13. Угода типу ｫ ТОМ ｻ є:
а) термінової конверсійної валютної операції:
б) готівковою валютною конверсійною операцією.
14. Угода типу SPOT :
а) термінова конверсійна валютна операція:
б) наявна конверсійна валютна операція.
15. Переваги операцій SWAP з погляду банків:
Банк у Москві встановив наступне котирування долара США до
купівля 30,0000 продаж 30,3000
Скільки рублів буде отримано за обміну 100 доларів США;
Скільки доларів США буде отримано під час обміну 10тис. руб.
Курс долара США до фунта стерлінгів у Лондонському банку
складає: покупка 1,6480 продаж 1,6510
Скільки фунтів стерлінгів можна отримати за обміну 1000
Скільки доларів можна отримати за обмін 1000 фунтів
Банк у Москві оголосив наступне котирування валют:
долар США/рубль 30,0000 30,1000
євро/рубль 35,1000 35,2000
Визначити: крос-курс купівлі та продажу долара до євро.
Відомі такі курси валют:
фунт стерлінгів/дол. 1,6480 1,6510
долар США/рубль 30,0000 30,1000
Визначити: крос-курс купівлі та продажу фунта стерлінгів до
На валютному ринку даються такі котирування валют для
Строк Долар США/рубль євро/Долар США
спот 30,0000-30,1000 1,1000-1,1010
місяця 90 -130 10 - 8
місяця 140 -180 16 -13
Визначити: курси форвард долара США до рубля та євро на
В умовах завдання 5. треба визначити крос-курс форвард
(премію або дисконт) купівлі та продажу євро до рубля для 1,2 та
Крос-курс канадського долара до швейцарського франка
складає 0,9496. Ставки з єврокредитів на 3 місяці (91 день) рівні:
за швейцарськими франками - 1,9375% річних; за канадськими доларами -
Як повинен котируватися канадський долар до швейцарського
франку за форвардних угод;
наближені значення теоретичного курсу форвард та
теоретичної форвардної марки
Комерційній формі в Україні знадобиться 100 тис. доларів
США за 1 місяць (30 днів). Курс долара до рубля дорівнює:
спот 30,1000 -30,2000
Визначити: результат форвардної операції з покупки
доларів, якщо курс долара через 1 місяць становитиме:
Комерційна фірма Україна передбачаєпродати через 1 місяць (30
днів) 100 тис. доларів США.
Визначити: результати форвардної угоди з продажу
доларів для вихідних даних, наведених у Завданні 8.
Курс долара США до швейцарського франка:
Спот 1,2650 -1,2658
1 місяць 112 -108
Визначити: яким буде результат свопу з доларом США
та його ефективність.
Французька фірма розглядає можливість участі у
конкурсі на одержання контракту в США у розмірі 10 млн. дол.
через 3 місяці (91 день) з моменту подання заявки. У разі ув'язнення
контракту суму в доларах буде конвертовано в євро для
фінансування розробок. Курс євро до долара:
Опціон на постачання доларів через 3 місяці придбано за ціною
виконання євро 1,1050 за долар із сплатою премії 0,02 євро за долар.
Визначити: результат придбання опціону у разі
невдачі на конкурсі, якщо курс долара до євро через 3 місяці становитиме: