Денні опційні рівні за основними валютними парами, які базуються на даних CME Group, Сторінка

Підписатись на тему?

Опції теми

Пошук на тему

1. Денний опціонний рівень, їх верхній та нижній кордон.

Денні опціонні рівні за великим рахунком є ​​інструментом виключно для внутрішньоденної торгівлі, оскільки задають рівні лише на один день. Разом з тим вони також можуть бути корисними як інструмент для набору позиції при середньостроковій торгівлі. Не вдаючись у подробиці їхнього фундаментального змісту, лише зазначимо, що ці рівні відображають місце розташування максимальної кількості опціонних контрактів усередині дня, відповідно з великою ймовірністю продавці та покупці опціонів будуть ці рівні захищати.

Нижченаведена схема підійде до розрахунку на прямих котируваннях: GPBUSD, EURUSD, AUDUSD. Буває європейського типу (EU) – їх не беремо і американського.

Заходимо: www.cmegroup.com - Data - Daily Bulletin - British Pound Call Options PG 27

Знайдемо стовпчик DELTA. Шукаємо в колонці DELTA число, близьке до 0.5 (це може бути .498 або .512 або інше число). Допустимо це число. є число 1.180+

У нас має вийти з цих чисел наступне рівняння: 1.4150 + 0.0118 = 1.4268 (це верхній денний опційний рівень) CALL! Додаємо!

Тепер знайдемо нижній денний опційний рівень

Заходимо: www.cmegroup.com - Data - Daily Bulletin - British Pound Put Options PG 28

Знайдемо стовпчик DELTA. Шукаємо в колонці DELTA число, близьке до 0.5 (це може бути .498 або .512 або інше число). Допустимо це число .490, у ційж рядку, в крайній зліва колонці "BRIT PND PUT APR16" написано число 1415 - таке саме число, що й у попередньому верхньому випадку. Отже ми всі визначили правильно. В іншій колонці "SETT.PRICE" PT.CHGE. є число 1.140-

У нас має вийти з цих чисел наступне рівняння: 1.4150 – 0.0114 = 1.4036 (це нижній денний опціонний рівень) PUT! Віднімаємо!

Денні рівні на нашому графіку позначаються білими горизонтальними лініями розміром на добу. Три білі лінії щодня - верхній рівень, середина, нижній рівень.

Отримали три числа:

Report for GBPUSD 2016.03.31 DAY price : 1.435 DAY DB# 61 BRIT PND CALL price : 1.4447 DAY DB# 61 BRIT PND PUT cena : 1.4276

Report for EURUSD 31.03.2016 DAY price : 1.14 DAY DB# 61 EURO FX CALL price : 1.1474 DAY DB# 61 EURO FX PUT cena : 1.1338

Якщо ми хочемо побудувати денні рівні в минулому, за минулі дні, то треба брати попередній день від числа, на якому хочемо побудувати рівень. Допустимо ми хочемо побудувати за 18 число – в історії бюлетенів треба брати 17 число. Якщо хочемо збудувати за понеділок, то треба брати п'ятничні дані.

www.cmegroup.com - Data - Daily Bulletin - View Historical Daily Bulletins on the FTP Directory

Для зворотних котируваннях є спеціальна формула і метод розрахунку трохи відрізняється! (1/strike) USD\CAD (1/strike*10000)USD\CHF (1/strike*1000000)USD\JPY

1. Денний опціонний рівень, їх верхній та нижній кордон.

Денні опціонні рівні за великим рахунком є ​​інструментом виключно для внутрішньоденної торгівлі, оскільки задають рівні лише на один день. Разом з тим вони також можуть корисні як інструмент для набору позиції присередньострокову торгівлю. Не вдаючись у подробиці їхнього фундаментального змісту, лише зазначимо, що ці рівні відображають місце розташування максимальної кількості опціонних контрактів усередині дня, відповідно з великою ймовірністю продавці та покупці опціонів будуть ці рівні захищати.

Нижченаведена схема підійде до розрахунку на прямих котируваннях: GPBUSD, EURUSD, AUDUSD. Буває європейського типу (EU) – їх не беремо і американського.

Заходимо: www.cmegroup.com - Data - Daily Bulletin - British Pound Call Options PG 27

Знайдемо стовпчик DELTA. Шукаємо в колонці DELTA число, близьке до 0.5 (це може бути .498 або .512 або інше число). Допустимо це число. є число 1.180+

У нас має вийти з цих чисел наступне рівняння: 1.4150 + 0.0118 = 1.4268 (це верхній денний опційний рівень) CALL! Додаємо!

Тепер знайдемо нижній денний опційний рівень

Заходимо: www.cmegroup.com - Data - Daily Bulletin - British Pound Put Options PG 28

Знайдемо стовпчик DELTA. Шукаємо в колонці DELTA число, близьке до 0.5 (це може бути .498 або .512 або інше число). Допустимо це число .490, в цьому ж рядку, в крайній ліворуч колонці "BRIT PND PUT APR16" написано число 1415 - таке саме число, що і в попередньому верхньому випадку. Отже ми всі визначили правильно. В іншій колонці "SETT.PRICE" PT.CHGE. є число 1.140-

У нас має вийти з цих чисел наступне рівняння: 1.4150 – 0.0114 = 1.4036 (це нижній денний опціонний рівень) PUT! Віднімаємо!

Денні рівні на нашому графіку позначаються білими горизонтальними лініями.розміром на добу. Три білі лінії щодня - верхній рівень, середина, нижній рівень.

Отримали три числа:

Report for GBPUSD 2016.03.31 DAY price : 1.435 DAY DB# 61 BRIT PND CALL price : 1.4447 DAY DB# 61 BRIT PND PUT cena : 1.4276

Report for EURUSD 31.03.2016 DAY price : 1.14 DAY DB# 61 EURO FX CALL price : 1.1474 DAY DB# 61 EURO FX PUT cena : 1.1338

Якщо ми хочемо побудувати денні рівні в минулому, за минулі дні, то треба брати попередній день від числа, на якому хочемо побудувати рівень. Допустимо ми хочемо побудувати за 18 число – в історії бюлетенів треба брати 17 число. Якщо хочемо збудувати за понеділок, то треба брати п'ятничні дані.

www.cmegroup.com - Data - Daily Bulletin - View Historical Daily Bulletins on the FTP Directory

Для зворотних котируваннях є спеціальна формула і метод розрахунку трохи відрізняється! (1/strike) USD\CAD (1/strike*10000)USD\CHF (1/strike*1000000)USD\JPY

---