Індикатор індексу валют, Сторінка 2
Підписатись на тему?
Опції теми
Пошук на тему
Розрахунок індексу валют
Припустимо, нам потрібно визначити рух деякої валюти, але на FX є котирування лише кросів валют. Можна, звичайно, побачити, що долар рушив угору, якщо більшість кросов із ним пішли у відповідний бік. Але якою є величина цього руху? Наскільки сильно рух будь-якої валюти впливає на рух кросів із нею? Спробуємо з'ясувати об'єктивними методами. Формула
Після деяких роздумів можна дійти простої формули індексу:
де N – кількість кросів EUR із усіма іншими валютами.
Це формула геометричного середнього відношення всіх валют до інших валют (кросів). У такий спосіб ми отримуємо усереднений рух усіх кросів цієї валюти.
На жаль, ця формула має невеликий недолік. Якщо розділити індекс EUR на індекс USD, то ми не отримаємо в результаті точно EUR/USD. Недолік цей дуже невеликий, оскільки майже впливає форму кривих індексів та його відносин, а й вирішується досить просто, треба запровадити у формулу ставлення валюти самої себе.
де N тепер – кількість всіх валют або, що те саме, кількість всіх кросов EUR, включаючи крос із собою, рівний одиниці.
Розрахунок індексу валют
Припустимо, нам потрібно визначити рух деякої валюти, але на FX є котирування лише кросів валют. Можна, звичайно, побачити, що долар рушив угору, якщо більшість кросов із ним пішли у відповідний бік. Але якою є величина цього руху? Наскільки сильно рух будь-якої валюти впливає на рух кросів із нею? Спробуємо з'ясувати об'єктивними методами. Формула
Після деяких роздумів можна прийти допростий формулі індексу:
де N – кількість кросів EUR із усіма іншими валютами.
Це формула геометричного середнього відношення всіх валют до інших валют (кросів). У такий спосіб ми отримуємо усереднений рух усіх кросів цієї валюти.
На жаль, ця формула має невеликий недолік. Якщо розділити індекс EUR на індекс USD, то ми не отримаємо в результаті точно EUR/USD. Недолік цей дуже невеликий, оскільки майже впливає форму кривих індексів та його відносин, а й вирішується досить просто, треба запровадити у формулу ставлення валюти самої себе.
де N тепер – кількість всіх валют або, що те саме, кількість всіх кросов EUR, включаючи крос із собою, рівний одиниці. Відповісти