Індикатор смуги Боллінджера для прогнозування розворотів, Tradimo
Індикатор смуги Боллінджера – це індикатор, що осцилює, який використовується для вимірювання волатильності ринку.
Він дозволяє вам оцінити, чи є ціна високою або низькою в порівнянні зі ковзним середнім за останній час, а також передбачити можливість падіння або зростання до його рівня. Зокрема, ці дані допомагають вам прийняти рішення про купівлю або продаж активу.
Смуги Боллінджера показують перекуплені та перепродані ринки
Смуги Боллінджера складаються із трьох основних смуг (ліній).
Центральна смуга відповідає простому ковзному середньому ціни. Верхня і нижня смуги є рівні, на яких ціна може вважатися досить високою або досить низькою по відношенню до ковзного середнього за останній час.
На наступному зображенні показано, як лінії Боллінджера виглядають на ціновому графіку. Більшість цінових маневрів зазвичай відбувається у межах смуг, тому їх можна використовуватиме передбачення ринкових розворотів.
Перекупленість
Коли ціна досягає верхньої смуги, актив торгується за досить високою ціною та вважається перекупленим. У цьому випадку ви можете продати його, очікуючи подальше падіння ціни назад до центральної смуги, що є ковзним середнім.
Перепроданість
Коли ціна досягає нижньої смуги, актив торгується за порівняно низькою ціною та вважається перепроданим. У цьому випадку, ви можете купити його, очікуючи подальше зростання ціни назад до центральної смуги, що є ковзне середнє.
Тим не менш, ви повинні бути обережними: одне лише досягнення ціною верхньої або нижньої смуги не означає, що ціна розгорнеться. Вам потрібна докладніша інформація –наприклад, свічкові фігури чи інший індикатор – щоб підтвердити розворот, як ви відкриєте угоду.
Відстань між смугами
Смуги Боллінджера також допомагають визначити волатильність ринку на основі відстані між верхньою та нижньою смугою. Велика відстань відповідає високій волатильності, тоді як маленька – низькій.
Погляньте на наступний графік:
У виділеній синій області ви можете помітити, що смуги притиснуті один до одного - волатильність не дуже висока. За нею слідує зелена область, в якій ціна стає більш волатильною і починає рости, а відстань між смугами збільшується.
Зміна налаштувань смуг Боллінджера
Індикатор смуги Боллінджера має два параметри, за допомогою яких можна змінювати його поведінку: кількість періодів і стандартне відхилення.
Зміна періоду
Стандартне значення для смуг Боллінджера – це 20 періодів (або 20 свічок). Період відноситься до інтервалу часу, на основі цінових маневрів, за який і розраховується індикатор.
Використання меншої кількості періодів
Використання меншої кількості періодів змушує індикатор швидше реагувати на зміни, внаслідок чого верхня та нижня смуги стають менш рівними. Ціна починає частіше проривати смуги, даючи вам більше можливостей для торгівлі, але водночас збільшуючи кількість хибних сигналів.
На наступному графіку значення встановлено рівним 10 – ви можете бачити частіші прориви ціною верхньої та нижньої смуг:
Використання більшої кількості періодів
Використання більшої кількості періодів змушує індикатор повільніше реагувати на зміни, внаслідок чого верхня та нижня смуги стаютьбільш рівними.
Ціна рідше прориває верхню та нижню смуги, даючи вам менше сигналів, але кожен з них при цьому виявляється більш достовірним.
На наступному зображенні показані смуги зі значенням періоду рівним 40 - удвічі вище стандартного. Зверніть увагу, наскільки велика відстань до зовнішніх смуг порівняно з попереднім графіком і наскільки рідше ціна прориває їх:
Зміна стандартного відхилення
Значення за умовчанням стандартного відхилення смуг Боллінджера дорівнює 2.
Стандартне відхилення визначає те, наскільки повно дані графіка нормального розподілу ковзного середнього враховуються в смугах Боллінджера.
Збільшення стандартного відхилення підвищує відстань від смуг до центральної лінії, у результаті більша кількість цінових маневрів виявляється між ними.
В даному випадку, значення 1 відповідає тому, що 68% всіх цінових маневрів виявляються укладені всередині смуг, тоді як підвищення стандартного відхилення до 2 - і, отже, збільшення відстані від центральної лінії - змінює цей показник на 95% всіх цінових маневрів.
Параметри розташовані у верхньому лівому куті графіка і зазвичай відображаються як '20, 2' під стандартними налаштуваннями.
Зменшення та збільшення стандартного відхилення
Погляньте на наступний графік, у якому стандартне відхилення було змінено на 1,9:
Ви бачите, що верхня і нижня смуги тепер розташовані близько одна до одної, а ціна частіше прориває їх, тоді як зі збільшенням стандартного відхилення до, скажімо, 2,1 виникає зворотна ситуація:
На наступному графіку ви знайдете ще один крайній випадок, у якому стандартне відхилення встановлено на 2,5 і ціна рідше прориваєсмуги:
За допомогою збільшення стандартного відхилення у смуг Боллінджера ви можете ефективно змінювати рівні екстремумів, які необхідно досягти для прориву смуг.
Оскільки при більш високих налаштуваннях стандартного відхилення ціна потенційно прориватиме їх рідше, подібні налаштування потенційно дають вам більш достовірні сигнали.
З цього уроку ви дізналися, що …
- … смуги Боллінджера – це осцилюючий індикатор, який використовується для вимірювання волатильності ціни;
- … вони допомагають вам визначити, чи є ціна високою чи низькою порівняно зі ковзним середнім за останній час, а також передбачити її подальше падіння чи зростання до цього рівня;
- … при досягненні ціною верхньої смуги вона зазвичай вважається перекупленою і падає назад до рівня ковзного середнього;
- ... при досягненні ціною нижньої смуги вона зазвичай вважається перепроданою і росте назад до рівня ковзного середнього;
- … велика відстань між верхньою та нижньою смугами говорить про високу волатильність, маленьку – про низьку;
- … підвищення періоду зробить смуги Боллінджера більш згладженими, а ціна рідше прориватиме їх. Зниження періоду зробить смуги менш згладженими, а ціна прориватиме їх частіше;
- . збільшення стандартного відхилення підвищить відстань між смугами та центральною лінією, внаслідок чого ціна буде рідше їх проривати. Зменшення стандартного відхилення знизить відстань між смугами та центральною лінією, внаслідок чого ціна прориватиме їх частіше.