Індикатор WPR (Індикатор Williams - Percent Range) повний опис
Індикатор WPR – (Індикатор Williams' Percent Range, Williams' %R, %R ) українськоюІндикатор Процентний Діапазон Вільямса / Вільямса є осцилятором, основне завдання якого визначати стан перекупленості та перепроданості ринку. Він дуже подібний до осцилятора Стохастик, відмінності лише в тому, що осцилятор %R має перевернуту шкалу, а осцилятор Стохастик формується за допомогою внутрішнього згладжування.
Автором даного осцилятора є Ларі Вільямсом (Larry Williams), який розробив його у 1973 році. У торговому терміналі Метатрейдер він розташований в окремому віконці нижче за графік ціни, у вигляді кривої лінії.
Дивіться малюнок нижче:
Для того, щоб застосувати індикатор, заходимо в меню торгового терміналу Метатрейдер:
Отримуємо віконце з налаштуваннями:
Основним параметром індикатора є "Період". Автор осцилятора рекомендував використовувати період 14 для внутрішньоденних, денних, тижневих графіків і вище, проте все залежить від Вашої торгової стратегії.
Натискаємо ОК і в нашому торговому терміналі Метатрейдер з'явиться віконце з графіком індикатора нижче за графік ціни:
ІндикаторWilliams' Percent Range - розрахунок
Формула розрахунку індикатора %R виглядає так:
Індикатор WPR - опис
На графіку значення осцилятора варіюються в діапазоні від 0 до -100 (знак мінуса перед значеннями осцилятора можна не брати до уваги), при цьому:
— якщо ціна закриття свічки/бару знаходиться близько до максимуму діапазону, то значення осцилятора буде максимальним (рівним нулю), якщо ціна закриття свічки/барузнаходиться близько до мінімуму діапазону, значення осцилятора буде мінімальним (рівним— 100).
- Значення осцилятора в діапазоні від 0 до -20 говорить про перекупленість ринку - необхідно продавати.
- Значення осцилятора в діапазоні від -80 до -100 говорить про перепроданість ринку - необхідно купувати.
Здійснювати угоди на купівлю/продаж рекомендується тільки після розвороту цін у відповідному напрямку (при перекупленості потрібно почекати повороту графіка ціни вниз, а при перепроданості потрібно почекати повороту графіка ціни вгору), з огляду на загальний напрямок тренда.
Індикатор Відсотковий Діапазон Вільямса є випереджаючим індикатором, тому найчастіше він випереджає графік ціни. Помічено, що осцилятор дуже часто утворює екстремуми перед розворотом ціни, таким чином ніби передбачаючи розворот ціни: він майже завжди утворює максимум і розвертається вниз за певний проміжок часу до того моменту, як ціна досягає максимуму і повертає вниз і навпаки. Зупинимося на цій особливості осцилятора докладніше.
Наведемо приклади, як осцилятор Williams' %R розгортається до того, як це зробить ціна:
Щоб зрозуміти, як же графік осцилятора %R розгортається раніше графіка ціни, розглянемо роботу осцилятора на прикладі і проясним, в якому випадку сигнал осцилятора використовувати можна, а в якому випадку краще його ігнорувати.
Отже, у прикладі значення «Параметр» осцилятора %R нехай залишається за умовчанням рівним 14. Тобто до розрахунку значень осцилятора за формулою береться 14 останніх свічок/барів з розглянутого графіка ціни. У нашому прикладі ми будемо використовувати 15-хвилинний графік валютної пари GBP/USD.Серед 14 свічок/барів, з періоду, що розглядається, знаходиться максимальне значення ціни, яке на графіку осцилятора дорівнює нулю і мінімальне значення ціни, яке на графіку осцилятора дорівнює -100. Сам індикатор %R показує ставлення останньої ціни закриття до дійсних на даний момент найвищого максимуму та найнижчого мінімуму за останні 14 свічок/барів, включаючи поточну. Дивіться на малюнку нижче:
Важливо розуміти, що після закриття останньої свічки/бару формула індикатора WPR фіксує цю ціну закриття у вікні осцилятора і переходить до нової. І з моменту відкриття нової свічки/бару важливо розуміти, що для неї вже можуть діяти нові значення максимуму та мінімуму на графіку ціни, при тому, що на графіку %R вони не змінюються і залишаються колишніми (максимальне значення – нуль, мінімальне значення -100) . Подібний приклад зсуву на одну свічку, при утворенні нової свічки показаний на малюнку нижче:
На малюнку вище показана ситуація, коли попередній мінімум (синя горизонтальна лінія) на графіку ціни "випав" (вже не входить в останні 14 свічок аналізованого періоду, -100), а новим мінімумом стало значення трохи вище, що дорівнює 1.6590 (нижня зелена горизонтальна лінія -100).
Виходячи з вище викладеного, тепер нам стає зрозуміло суть виразу «осцилятор Williams' Percent Range» розгортається до того, як це зробить ціна. Адже саме ціна, утворивши новий мінімум і закрившись вище за нього, дає привід розвернутися. І якщо придивитися на малюнок, видно, що попередня відстань ціни закриття до попереднього дійсного мінімуму (-100) менша, ніж відстань від поточної ціни закриття до поточного оновленого мінімуму (-100). Саме так і утворюється ситуація, коли осцилятор"передбачаючи" поворот ціни вже заздалегідь змінює свій напрямок, як показано на малюнку нижче (синій прямокутник):
Індикатор Відсотковий діапазон Вільямса - сигнали
Індикатор є насамперед осцилятором, тому його основна робота будується на флетовому (бічному) ринку. Хоча, в деяких випадках, його використовують і на спрямованому трендовому ринку (все залежить від Вашої торгової стратегії!). Всі характеристики та особливості осцилятора накладають відбиток на специфіку роботи з ним.
1. Перепроданість/перекупленість ринку
Для флетового ринку характерно, коли %R заходить у зону перепроданості (від -80 до -100%), це говорить трейдеру у тому, що ціна сильно занижена. Якщо ж oscillator %R входить у зону перекупленности (від 0% до -20%), це говорить трейдеру у тому, що ціна сильно завищена. Майте на увазі, що у випадку трендового ринку це правило не працює!
Індикатор %R є осцилятором, і як і кожен осцилятор подає сигнали, які випереджають графік ціни. Його основне призначення — визначати моменти, коли ринок перепродано чи перекуплено. На цих факторах будується таке правило роботи осцилятора на флетовому ринку:
— якщо осцилятор %R перетне лінію перекупленості знизу вгору (підніметься вище значення -20), а потім, через деякий час, перетне лінію перекупленості вже зверху вниз (зменшиться нижче значення -20), то це є сигналом на продаж!
— якщо %R перетне лінію перепроданості зверху вниз (зменшиться нижче значення -80), а потім, через деякий час, перетне лінію перепроданості вже знизу вгору (підніметься вище значення -80), то це є сигналом на покупку!
Нижче наведено приклади:
На малюнку вищепоказаний приклад, коли на флетовому ринку утворилося два сигнали:
- на продаж (бордовий гурток)
Спочатку індикатор WPR перетнув лінію перекупленості знизу вгору, а потім, через деякий час перетнув лінію перекупленості зверху вниз (бордовий кружечок), що стало сигналом на продаж.
- на покупку (синій гурток)
Спочатку індикатор Williams' Percent Range перетнув лінію перепроданості зверху вниз, а потім, через деякий час перетнув лінію перепроданості вже у зворотному напрямку, знизу вгору (синій гурток), що й стало сигналом на покупку.
Зауваження
Не забувайте про особливості осцилятора %R, коли він передбачає цінові розвороти, утворюючи піки і повертаючи вниз/вгору до того, як ціна досягає свого піку і повертає вниз/вгору.
Наведемо приклад на продаж:
Відкриває графік валютної пари EUR/USD з денним таймфреймом, який зараз перебуває у флетовому стані (у нього немає яскраво вираженого тренду). Потім проводимо лінії підтримки та опору за останніми екстремумами, як показано на малюнку нижче:
Наступним кроком необхідно додати сам осцилятор Williams %R зі стандартним значенням періоду 14 (для денного графіка він підійде дуже добре). Далі просто чекаємо сигнал на продаж. Причому в даному випадку сигналом є ситуація, за якої виконається наступна умова: ціна відскочить від рівня опору вниз з підтвердженням від осцилятора – виходом кривої осцилятора із зони перекупленості.
Якщо обидві умови виконані, то відкриваємо угоду продаж. При цьому захисний рівень Стоп-Лос можна встановити на рівні 5-7 пунктів вище рівня опору, а ордер Тейк-Профіт можна встановити на рівні підтримки або трохивище.
Що стосується сигналу для придбання, принцип роботи залишається тим самим, але тільки навпаки.
2. Дивергенція
Під дивергенцією розуміють розбіжність напряму графіка ціни та графіка осцилятора. Зауважено, що дивергенція за участю «Індикатор Відсотковий Діапазон Вільямса» виникає досить рідко. І тому сила її сигналів є дуже сильною.
З курсу про дивергенції ми знаємо, що існує два її види: Бичача дивергенція та Ведмежа дивергенція.
Під бичачою дивергенцією мають на увазі ситуацію, коли графік ціни йде вниз (на ціновому графіку новостворене денце нижче попереднього денця) а графік осцилятора, відповідно навпаки, йде вгору (на гцрафике осцилятора новостворене денце вище попереднього денця). Бичача дивергенія дає сигнал на покупку!
Підсилюючий фактор
Якщо на графіку індикатора WPR знову утворене денце знаходиться вище рівня перепроданості (вище рівня -80) а попереднє денце знаходиться нижче рівня перепроданості (нижче рівня -80), то ця ситуація посилює сигнал на покупку (див. приклад нижче).
Під ведмежою дивергенцією мають на увазі ситуацію, коли графік ціни йде вгору (на ціновому графіку знову утворився максимум вище попереднього максимуму) а графік осцилятора, навпаки, йде вниз (на графіці осцилятора знову утворився максимум нижче попереднього максимуму). Ведмежа дивергенція дає сигнал на продаж!
Підсилюючий фактор
Якщо на графіці oscillator %R знову утворений максимум знаходиться нижче рівня перекупленості (нижче рівня -20) а попередній максимум знаходиться вище рівня перекупленості (вище рівня -20), ця ситуація посилює сигнал на продаж.
Дивіться приклад нижче:
На малюнку вище представлено два приклади: Ведмежа дивергенція та Бичача дивергенція.
3. Робота з тренду
Третій спосіб роботи з %R – це робота з тренду. У разі осцилятор добре дає сигнали відкриття позицій у бік основного тренда. Таким чином, можна нарощувати відкриті позиції (зробити доливання до відкритих позицій). Наведемо приклад нижче:
На малюнку вище показана ситуація, коли конкретно видно, що утворився низхідний тренд. Потім відбувається корекція ціни і крива осцилятора %R піднімається вище за рівень перекупленості (вище -20), що є попередженням про перегрівання ринку і сигналом на продаж. Ми чекаємо, коли крива осцилятора перетне лінію перекупленості (-20) зверху вниз, і як тільки це відбудеться (позначено червоними стрілками вниз) ми повинні відкрити угоду на продаж.
У випадку зі висхідним трендом принцип роботи з осцилятором залишається колишнім, але тільки все навпаки.
Недоліки
Основним недоліком осцилятора є його миттєве реагування на коливання ціни, що дає чимало помилкових сигналів. Тому необхідно якнайбільше практикуватися, щоб набути досвіду і зрозуміти принцип роботи осцилятора.
Висновок: Індикатор Відсотковий діапазон Вільямса
Індикатор WPR є дуже добрим помічником у багатьох ситуаціях. Принцип роботи інструмента – індикатор Williams Percent Range дуже легко зрозуміти. Він дає дуже хороші сигнали як на флетовому так і на трендовому ринках, а використання інструменту-помічника індикатор Відсотковий Діапазон Вільямса, у поєднанні з іншими індикаторами, допоможе Вам фільтрувати сигнали.