Індикатори свічкового аналізу – використання вікового досвіду у сучасних технологіях

В історії людства безліч випадків, коли виявлені найдавніші технології виявляються досконалішими за сучасні. А осягнути способи виготовлення деяких артефактів взагалі неможливо. Близька чи схожа на це ситуація є й у сфері ринкової торгівлі. Йдеться свічковий аналіз, батьківщиною якого є Японія, яке історія налічує кілька століть.

Перевагою цього виду аналізу є відсутність необхідності якихось спеціальних методик підготовки – достатньо вивчити види свічкових патернів та навчитися відрізняти їх у масі свічок графіка ціни. Крім цього, в силу специфіки аналізу, його сигнали практично не запізнюються, що дозволяє здійснити вхід в ринок, наприклад, при зародженні тренду і вийти перед його розворотом. Тобто використати максимум руху ціни.

Ці переваги досить давно відомі, але найбільш широке застосування свічковий аналіз отримав не так давно. Справа в тому, що як би він не виглядав, присутність частки суб'єктивності робить його вживання складним початківцями і недосвідченими трейдерами, яких більшість. З розробкою спеціальних індикаторів, які вміють розпізнавати комбінації свічки, свічковий аналіз став доступний широким масам трейдерів.

У групу свічкових індикаторів входять два види, що розрізняються за алгоритмом роботи:

індикатори, що визначають точку входу на ринок. Наприклад, стрілочники, що показують стрілкою напрямок та точку входу;
допоміжні індикатори, що показують різні атрибути аналізу свічок - наприклад, час до закриття свічки, розмір тіла свічки і т.д.

Індикатор Candlestick Pattern Indicator

Із маси таких індикаторів можна виділити індикатор Candlestick Pattern Indicator (CPI), що дозволяє кількапослабити увагу при стеженні за ринком та, відповідно, полегшити працю трейдера.

Індикатор розрізняє більше десяти свічкових патернів повністю в автоматичному режимі. Різні налаштування дозволяють відрегулювати ступінь відповідності форми еталонної, що приймаються до уваги патернів. Тобто, можна налаштувати індикатор так, що він фіксуватиме так звані «слабкі» патерни – що не відповідають еталону, але дуже близькі за формою. Написи на графіці носять як інформаційний характер, а й у якійсь мірі навчальний – згодом трейдер знатиме назви патернів напам'ять.

Індикатор Figures Candle

Індикатор Figures Candle має схожий алгоритм, але деякі відмінності в інтерфейсі та налаштуваннях. І те й інше дещо бідніше, ніж у попередньому варіанті. Графічно відображаються лише стрілки, що показують напрямок та точку входу в ринок. Тим не менш, індикатор успішно використовується у торгівлі.

Ці два індикатори певною мірою характеризують групу торгових свічкових індикаторів. Група допоміжних індикаторів так само вельми велика.

Індикатор Custom Candle

Цікавим представником другої групи може стати індикатор Custom Candle. Його особливістю є здатність відображення двох таймфреймів на одному графіку. Для такого відображення в налаштуваннях індикатора відображаються часові інтервали в хвилинах, наприклад, Н4 – 240 хвилин. Індикатор дозволяє здійснити вхід свічкового патерну на малому таймфреймі, а контролювати хід угоди на старшому.

Індикатор Size Of The Candle Body

Індикатор Size Of The Candle Body дає інформацію трейдеру про розмір тіні чи тіла свічки у пунктах. Важко сказати, яку допомогу трейдеру в торгівлі може надати такий індикатор.така інформація рідко буває затребуваною і до того ж індикатор сильно перевантажує графік інформацією. Проте він існує.

Індикатор Candles

Цікавим алгоритмом та інтерфейсом має індикатор Candles. Всю інформацію він надає в окремому вікні, що знаходиться нижче за графік ціни. Гістограма індикатора відображає розміри тіла свічок та її напрямок (нижня частина стовпчика), а верхня показує ту саму інформацію з тіней. До гістограми додана і середня ковзна, можливо для визначення точок входу. У такому вигляді індикатор більше нагадує вже готовий торговельний алгоритм, проте статистика його роботи в мережі відсутня.

Свічкові індикатори у торгових системах

Розробка торгових систем проводиться таким чином, щоб сигнал на вхід у позицію від одного індикатора підтверджувався сигналом іншого. Системи, побудовані з урахуванням одного індикатора, будь-коли будуть ефективними. Прикладом простої торгової системи є алгоритм, що ґрунтується на індикаторах CPI, Stochastic та рівнях Фібоначчі. За алгоритмом, вхід у ринок здійснюється за трендом після завершення корекції.

Сигнали на вхід виходять таким чином:

по хвилі корекції, що відбулася після першої хвилі тренда, що сформувався, стандартними засобами торгового терміналу будуються рівні Фібоначчі. Далі слід дочекатися торкання ціною одного з рівнів;
в момент торкання ціною рівня на індикаторі Stochastic обидві лінії повинні перебувати в зоні перекупленості або перепроданості і швидка лінія повинна перетнути повільну;
індикатор CPI повинен намалювати стрілку, яка позначає місце входу на ринок. Це буде підтвердженням закінчення корекції. Дивергенція на Stochastic служитиме цьомудодаткове підтвердження.

Декілька підтверджуючих сигналів завжди посилюють основний сигнал на вхід у ринок, збільшуючи ймовірність руху ціни в прогнозованому напрямку.

Підсумки

Аналіз японських свічок з кожним роком набирає популярності. І річ тут не в екзотиці. Вікові спостереження завжди володітимуть пріоритетом перед скоростиглими теоріями. З іншого боку, більшість свічкових патернів піддається математичної інтерпретації, що дозволяє забезпечити їх комп'ютерне розпізнавання.

Звичайно. Свічкові індикатори, як самостійні одиниці торгової системи застосовуватися можуть – занадто можлива видача суперечливих сигналів за таких ринкових станах, як флет. Однак як складова частина торгової системи, такі індикатори, як Candle, можуть стати дуже корисним атрибутом, як торгівлі, так і навчання трейдера самостійного розпізнавання свічкових патернів.