Як створюється прибуткова та проста торгова система
Як створюється прибуткова та проста торгова система?
З розвитком технологій у світі трейдингу стався серйозний прорив уперед. Завдяки високошвидкісним комп'ютерам та просунутому програмному забезпеченню, трейдери змогли розробляти та впроваджувати в практику різні торгові системи. Адже всі обчислення, обробка даних, тестування та аналіз проводиться за лічені секунди. Якщо раніше навіть найпростіша торгова система вимагала чимало часу чи досвіду для застосування, то зараз торгувати без особливих зусиль може навіть новачок.
Однак, як не дивно, більшість стратегій або не працюють належним чином, або дають прибуток тільки на початковому етапі, скочуючи в результаті до збитку. Лише невелика кількість автоматичних торгових систем дає змогу отримувати стабільний прибуток протягом тривалого часу. Практично кожен день з'являється нова стратегія, розроблена черговим трейдером або аналітиком, який вважає своє творіння єдиним вірним і найбільш прибутковим. Але й тут криється маленька пастка. Адже будь-яка, навіть проста торговельна система, розробляється та тестується на історичних даних в умовах демо-рахунків. Тут вона може показувати колосальний прибуток та понад 80% прибуткових угод. Застосувавши цю стратегію на реальному рахунку, трейдер найчастіше втрачає практично весь свій депозит. Чому так відбувається? Відповідь не так і просто знайти, але ми спробуємо розкрити її хоч частково в цій статті. Розглянемо, які особливості створення прибуткової стратегії, якими інструментами найкраще користуватися та які пастки чатують на трейдера під час торгівлі.
Основа основ простої торгової системи
Навіть з розвитком технологій і появою нових можливостей все ж таки залишається незмінний компонент, на якомуґрунтується будь-яка проста торгова система. Він дозволяє отримувати постійний прибуток за досить низьких ризиків. Щоб правильно розробити торгову систему, слід розуміти основи ринку та руху ціни. Упускаючи ці знання з уваги, неможливо зробити свою торгівлю успішною.
Ринок ґрунтується на співвідношенні попиту та пропозиції. Від того, як учасники ринку реагують на цей фактор, залежить поточна ціна активу. При дисбалансі попиту та пропозиції з'являється торговельна можливість, яку і використовує проста торгова система отримання прибутку. Таким чином, ціна є похідною попиту та пропозиції. Розуміючи це, можна легко знаходити хороші торгові можливості. При цьому прибуток ринкових спекулянтів, які це усвідомили, формується на основі збитку тих учасників ринку, які ігнорують або не розуміють таку просту концепцію.
Технічний аналіз як помічник у формуванні простої торгової системи
Бажаючи отримувати прибуток від торгівлі на фінансовому ринку, слід усвідомити, що ваш успіх базується на невдачах іншого трейдера. У зв'язку з цим проста торгова система повинна включати в себе пошук трейдерів, що зазнають збитків. Цю інформацію легко визначити за ціновим графіком.
Для дослідження графіка застосовуються графічний та технічний аналіз. Найпростішим варіантом є використання індикаторів. Багато трейдерів та аналітиків скептично ставляться до даних інструментів, але навіть вони погоджуються з тим, що вони досить корисні, особливо якщо розробляється автоматична або напівавтоматична проста торгова система.
Головна помилка багатьох трейдерів при використанні індикаторів полягає в тому, що вони реагують на кожен сигнал, що надходить. Тобто. з появою можливості відразу жвходять ринку. Це хибна тактика, оскільки швидко призведе до втрати депозиту. І це зовсім не означає, що індикатор працює неправильно. Слід пам'ятати, що осцилятори та індикатори є програмами, і вони працюють тільки так, як їх запрограмували. Отже, необхідно комбінувати надходять від них сигнали з грамотним аналізом ринку. Завдяки цьому проста торгівельна система ґрунтуватиметься на нескладних механічних правилах.
Інтерпретація сигналів індикаторів у простій торговій системі
Найпростіші та найпоширеніші індикатори – ковзна середня та стохастик. Вони якнайкраще підходять для виявлення програючих трейдерів. На малюнку нижче представлений приклад використання ковзної середньої періодом 50 і повільного стохастичного осцилятора.
Аналіз починається з визначення тренду. В даному випадку ковзна середня з періодом 50 нахилена вгору, це означає, що на ринку діє висхідний тренд. З цього випливає, що проста торгова система наказує купувати. Найвигідніше це робити на відкатах ціни. Сигналом до покупки є знаходження стохастика у зоні перепроданості. Завдяки цьому угода може бути відкрита з мінімальними ризиками. Проаналізувавши графік, можна звернути увагу, що до отримання сигналу для придбання індикатор перебував у зоні перекупленности, що інтерпретується як сигнал продажу. Відкривати короткі позиції в умовах висхідного тренду досить ризиковано і може призвести до величезних збитків. Таким чином, проста торгова система має бути побудована на чітких правилах, а не на реагуванні на кожен сигнал індикатора.
З цього можна вивести правило відкриття угоди для придбання. Входити на ринок у довгу позицію необхідно при дотриманні двохумов: середня ковзна спрямована під висхідним нахилом, а лінії стохастика перетинаються в зоні перепроданості. Якщо середня ковзаюча говорить про висхідний тренд, а лінії стохастика перетинаються в зоні перекупленості, що є сигналом до продажу, то такий сигнал проста торгова система ігнорує.
Це правило ґрунтується на тому, що при зростанні ціни слід шукати можливості для покупки. Описані сигнали стохастика і ковзної середньої показують, що хтось у момент зниження ціни намагається продати, незважаючи на висхідний тренд. Як правило, такі дії характерні для новачків. Їхні втрати і будуть прибутком тих, хто вчинить правильно в цій ситуації.
На другому малюнку представлена зворотна ситуація, коли стохастик і середня ковзна дають сигнал на продаж. Ковзна середня нахилена вниз, що говорить про низхідний тренд. Сигналом для відкриття угоди є перетин ліній стохастика в зоні перекупленості. У цих умовах проста торгова система отримуватиме прибуток за рахунок новачків, які намагаються купити на зростанні при низхідному тренді.
Правило на відкриття короткої угоди: середня ковзна спрямована під нахилом вниз, а лінії стохастика перетинаються в зоні перекупленості. Сигнали для придбання за умови низхідного тренда ігноруються.
При низхідному тренді проста торгова система рекомендує шукати можливість продавати за вищою ціною, яку пропонують покупці, які відкривають позиції на ціновому ралі проти тренду.
Як бачите, правила торгівлі досить прості та зрозумілі, але це ще не означає, що побудована на них проста торгова система буде досконалою. Слід усвідомити, що немає досконалої стратегії, яка приносить прибуток за будь-яких обставин. Цестосується не лише трейдингу, а й багатьох інших аспектів фінансового світу. Ніхто не може завжди вигравати. Розуміння цього дозволить значно покращити свій прибуток. Адже тільки дотримуючись правил, ймовірність перемоги буде набагато вищою, ніж у безладної торгівлі.
Індикатор CCI у рамках простої торгової системи
Розуміючи принцип роботи ринку, на його аналізу можна однаково успішно використовувати будь-який індикатор. Нижче наведено приклад інтерпретації сигналів індикатора CCI (індексу товарного каналу) на графіку USD/CAD. В основному правила торгівлі ідентичні наведеному вище прикладу.
Відкриття угоди на продаж здійснюється за дотриманням таких умов: середня ковзна демонструє низхідний нахил, індикатор CCI знаходиться в зоні перекупленості. Таким чином, проста торгова система пропонує продати тим, хто купує на ціновому ралі в рамках низхідного тренду. Такі трейдери намагаються заробити, орієнтуючись на емоції. Звичайно, вони втрачають, а досвідчені трейдери на цьому збільшують свої депозити.
Прибутковість стратегії залежить від торгових умов. Цей параметр, як це не дивно, не змінено. Основа торгівлі полягає у розумінні цінового руху, що полягає у співвідношенні попиту та пропозиції, тобто. для аналізу ринку досить елементарних знань у цій галузі. Отже, працююча торгова система – це звичайна торгова система.
Нижче наведено графік USD/JPY. Застосувавши до нього базові знання, отримуємо таку картину:
- ковзна середня знаходиться під нахилом вгору, що говорить про висхідний тренд;
- індикатор CCI знаходиться в зоні перепроданості, що дає сигнал для придбання.
Сукупність цих двох сигналів даєвідмінну торговельну можливість на вхід ринку за довгою позицією. При цьому купуватиме трейдер продавці, які вирішили піти проти тренду на відкаті.
Пастки на шляху до чинної простої торгової системи
Якщо спростити поняття трейдингу, його можна як звичайний переказ коштів між рахунками двох спекулянтів. Це основа основ – на ринку завжди хтось втрачає, а хтось заробляє, причому кошти не йдуть у нікуди, а переходять від перших до других. Розуміння цього дає незаперечну перевагу. Адже робоча проста торгова система базується на простій логіці цінового руху.
Чому ж більшість стратегій використовують зовсім інші поняття? Чому їх розробники нехтують основами? Відповідь досить проста. Все пов'язане на новачках та комерції. Адже вперше люди дізнаються про те, як торгувати на ринку із різних книг, статей та семінарів. Всі вони, як правило, розробляються людьми, далекими від реального трейдингу або просто бажаючими продати свої знання, намагаючись у такий спосіб компенсувати свої торгові невдачі. Відкрийте будь-яку подібну книгу, і там буде не проста торгова система, а найрізноманітніша інформація про індикатори, графічні моделі, методи аналізу. При цьому все подається розумними словами, що вимагають окремого пояснення. Але такі стратегії найчастіше працюють, оскільки не вигідно продавати робочу систему.
Прочитавши книгу про трейдінг, новачком, як правило, береться за шаблон проста торгова система, коригується та вдосконалюється кількома індикаторами та осциляторами. Виставлення параметрів для всіх інструментів доручається комп'ютеру шляхом вибору найкращих результатів при тестуванні на історичних даних. Однак у реальній торгівлі такі гіпотетичні дані недіють, і трейдер-початківець втрачає. Він намагається виправити становище шляхом додавання нових індикаторів, але такий шлях лише прискорить втрату депозиту. Причина цього полягає в тому, що, отримавши відмінні результати на історичних даних, трейдер забуває, що тестування проводиться шляхом підбору найбільш вдалих даних, а це не поєднується з реальними умовами. Щоб стратегія працювала, це має бути проста торговельна система, яка враховує те, як працює ринок та що рухає ціною.