Як використовувати кореляцію валютних пар на Форекс Торговые системы - 28 сентября 2015 - Блоги
Кореляція валютних пар корисна для трейдерів за мультивалютних стратегій торгівлі. Адже багато хто з нас замислювався, а якщо взаємозв'язок чи кореляція між валютними парами. Та й тема валютної кореляції досі хвилює математики, які намагаються знайти в ній якусь закономірність для отримання прибутку з ринку Форекс.
Щоб детальніше розібратися з варіантами використання кореляцій валютних пар, пропонуємо всім ознайомитися з нашим коротким оглядом на цю тему в цій статті.
Кореляцією валютних пар називають спільне зростання чи падіння курсів валютних пар.
Ступінь взаємозв'язку між валютними парами визначається коефіцієнтом кореляції. Коефіцієнт кореляції може бути від -1 до +1.
Також важливо пам'ятати, що кореляція між валютними парами буває пряма та зворотна.
Коефіцієнт кореляції валютних пар потрібно вміти правильно розуміти, тому розглянемо детальніше його характеристики.
Таб.1. Таблиця показників коефіцієнта кореляції валютних пар.
Значення коефіцієнта кореляції
Сильна валютна кореляція, яка показує один напрямок для вибраних валютних пар.
Висока валютна кореляція, але може послаблюватися місцями.
Слабка валютна кореляція, валютні пари рухаються незалежно.
Немає валютної кореляції.
Зменшення валютної кореляції, але ще повна протилежність.
Високий рівень протилежності валютної кореляції вибраних валютних пар.
Повна протилежність валютної кореляції обраних валютних пар.
Зрозуміло, що не панський це справа вважати кореляцію вручну. Виникає питання: а де подивитись вже готові розрахункикореляції валютних пар?
В інтернеті існує дуже зручний ресурс - OANDA (http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation), де ви можете побачити таблицю кореляції валютних пар.
Якщо ми з вами зайдемо на сайт OANDA, то побачимо чудово відображений взаємозв'язок між валютними парами у вигляді різнокольорових кружечків різних розмірів залежно від коефіцієнта кореляції.
Ми з вами з досвіду торгівлі на ринку Форекс знаємо, що валютні пари: EURUSD USDCHF мають зворотну кореляцію. Тобто, вони рухаються в протилежні сторони: євро вгору, а швейцарець вниз, наприклад.
Також, ми пам'ятаємо, що пряма кореляція спостерігається між валютними парами: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. Тобто ці валютні пари, як правило, рухаються разом в один бік.
Повертаючись до нашого сайту OANDA, хотілося б відзначити, значення валютної кореляції динамічно: показання кореляції між валютними парами змінюються на різних інтервалах графіка щодня.
Наприклад, коефіцієнт кореляції між EURUSD і EURCHF за останню годину слабкий, а за день і рік дуже сильний, що візуально видно з розміру кружечків у таблиці кореляції валютних пар на сайті OANDA .
Чому інтенсивність кореляції валютних пар змінюється з часом?
1. Причиною може бути вихід макроекономічних даних, які можуть вплинути на силу або слабкість однієї валютної пари по відношенню до іншої.
2. Також, валютну пару одночасно можуть схвилювати екстра новини (наприклад, виступи глав держав, військові дії, валютна інтервенція центрального банку тощо).
3. Ще однією причиною може бути зміна очікувань учасників ринку у зв'язку з новими, несподіваними для всіх даними (наприклад, банкрутство банкузамість зниження свідчень, арешт прем'єр-міністра за вбивство чи хабарі замість виплати зовнішнього боргу країни та ін.).
Як трейдеру приймати управлінські рішення на підставі кореляції валютних пар?
Давайте домовимося відразу, що кореляцію валютних пар ми будемо використовувати як підтверджуючий сигнал на вхід на ринок на підставі розробленої вами торгової системи.
Наприклад, за нашою торговою системою вже час відкривати довгу позицію щодо EURUSD, тобто всі сигнали збіглися, і ми вже готові застрибнути в угоду. Однак, у нашій торговій системі є правило додаткового сигналу, яке говорить: перевір кореляцію валютних пар перед входом у ринок.
Тому ми з вами, як дисципліновані трейдери, йдемо дивитися на валюти – союзники EURUSD – GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD. І що ми можемо побачити з вами?
Варіант 1. Євро – вгору, фунт – стоїть на місці, австралієць – теж думає, новозеландець – вже давно вгорі. Наші думки: "Можливо, євро і не піде вгору, як нам би цього хотілося, ринок Форекс планує нас зґвалтувати".
Варіант 2. Євро – думає, фунт – вгору, австралієць – вже почав йти вгору, новозеландець – вже побіг угору. Наші думки: «УРА! Початок групового руху, скоро буде тренд, настав час застрибувати по євро на бай».
Варіант 3. Євро – вниз, фунт – вгору, австралієць – думає, новозеландець – давно внизу. Наші висновки: «Та ну його, цю торгівлю! Потрібно чекати!"
Залежно від варіанта, який ви бачите у себе на екранах монітора, ви приймаєте правильне управлінське рішення: входити в позицію, чекати, чи вже час виходити.
Таким чином, трейдери використовують кореляцію валютних пар на ринку Форекс з метою моніторингу групового руху валют в основному при мультивалютнихстратегії роботи. Проте, часто середньострокові та довгострокові трейдери теж поглядають на коефіцієнти кореляції валютних пар із метою визначення сили поточного руху курсу валют.