Як застосовувати індикатор індексу валюти знаємо на прикладі долара США Forex (Форекс) портал для
Як застосовувати індикатор індексу валюти: розбираємось на прикладі долара США
Індикатор індексу валюти є результатом усереднення котирувань кількох пар, що містять необхідну валюту як базову або котирувальну. Сфера застосування подібних індексів дуже велика - від аналітики та спекуляцій, до портфельних інвестицій, але про все по порядку.
Щоб розуміти, як використовувати індикатор індексу, необхідно для початку відповісти на питання - що ж він із себе уявляє. Якщо говорити мовою статистики – це середня виважена величина, що характеризує об'єктивну вартість валюти. Перш ніж переходити до стратегій, розберемося з теорією.
Класичний індикатор індексу долара – застосування у торгівлі
Провідна валюта у міжнародних розрахунках – долар США. Очевидно, що він залежить від трендів у світовій економіці та політики ФРС, тому тенденція курсу залежатиме переважно від цих факторів. У той же час, окремі пари сильно залежать від національних урядів і ліквідності, отже, спроба торгувати на окремій парі без урахування тренду на головній валюті в цілому може призвести до втрат через високу ймовірність «випадків». Цю проблему і вирішують індекси.
В даний час індикатор індексу долара не обов'язково встановлювати, оскільки майже всі дилінгові центри надають котирування фінансового ф'ючерсу на індекс долара DXY, торгівля яким вперше стала доступною 1985 року. Тим не менш, нижче наведено приклад індикатора USDX на графіку пари EURUSD:
Можна помітити, що значення відрізняються від котирувань фінансового ф'ючерсу DXY, але це нормально, і в цьому випадку важлива лише динаміка та наявність історії.Отже, навіть за представленим вище графіком стає очевидним, як його можна використовувати – насамперед для розмітки зон підтримки/опіру:
Вертикальними лініями були відзначені ситуації, де ринок тестував на міцність сферу підтримки долара США. Оскільки індекс за визначенням сильніший за окремо взяту пару, то, враховуючи невідповідність у рівнях, у цій ситуації розумно було припустити, що долар недооцінений до євро.
Як ще можна застосовувати індикатор індексу
Якщо розглянутий вище метод універсальний і може застосовуватися навіть усередині дня, то альтернативний варіант трактування передумов розвороту є дослідженням дивергенцій, які дають якісні сигнали тільки на великих таймфреймах. Наочніші ситуації, ніж представлений вище приклад, не придумати – у той час як євро оновлює нові максимуми, індекс долара не виходить за межі підтримки:
Крім цього, однією з найнадійніших стратегій є управління портфелем валютних пар. У разі індекс валюти може значно спростити роботу, оскільки замінює складні прийоми, побудовані на кореляції, досить лише купувати недооцінених пар і продавати переоцінені стосовно індексу, зрозуміло, точки входу необхідно визначати від рівнів і зон.
Інший спосіб зібрати портфель - працювати на всіх інструментах тільки по тренду на індексі, відкриваючи позиції локальних екстремумів. Перевага такої торгівлі полягає в наступному - випадкові коливання на окремій парі не беруться до уваги, важлива лише динаміка індексу, а значить і загальний фінансовий результат, стоп-лоси задаються лише віртуальні на індексі. Таким чином, трейдер себе захищає від збитків через новини та інші «інформаційніперешкод».
Недоліки такої тактики також є, зокрема, по-перше, необхідні додаткові скрипти і радники, які «тралили» сукупну позицію, а по-друге, не використовується хеджування, як у попередньому варіанті. Джерело: Dewinforex