Канальні стратегії

Доброго дня, дорогі гості блогу womanforex.ru, сьогодні я вирішила розповісти вам про канальні стратегії. По теорії якщо правильно визначити ціновий канал, можна непогано з його допомогою заробити. Імена ця ідея є основою всіх канальних стратегій.

Канальні стратегії передбачають лише 2 варіанти розвитку подій: ціна торкнеться важливого рівня та розгорнеться чи проб'є його. Різні стратегії припускаю різні критерії відбою та пробою, тому в них різні правила для входу в ринок. Також велику роль відіграє тип цінового каналу, що використовується у торговій стратегії.

Різновиди цінових каналів

Будь-який трейдер може використовувати для торгівлі будь-який із наступних типів цінових каналів:

Рівновіддалені.
Канали Фібоначчі.
Лінійна регресія.
Коридори зі стандартними відхиленнями.
Змінні середні, що утворюють ціновий канал, який зсувається по осі Y.

Найчастіше у стратегіях використовуються рівновіддалені канали. Дані коридори легко будуються на графіку ціни і є дуже ефективними. Рівновіддалений канал будується за трьома екстремумами: 2 максимумами і 1 мінімумом, або 2 мінімумами і 1 максимумом. Спочатку через перші 2 точки проводиться пряма, потім третю точку будується паралельна пряма. Стратегії з урахуванням рівновіддалених каналів показують непогані результати.

Другий вид цінових каналів це канали Фібоначчі. Тут перша пряма стоїть за таким самим принципом, як і в першому випадку, після чого на відстані 0,618; 1,0; 1,618 та 2,618 будуються додаткові паралельні прямі. Крім цього, можна побудувати додаткові прямі на певній відстані від кордону каналу.

Наступний вид - це канали лінійної регресії. Щоб побудувати такий коридор, достатньо відзначити на графіку певну зону, а сам канал буде збудовано автоматично. Дистанція від центральної прямої до кордонів коридору дорівнює максимальній відстані від центральної прямої до ціни закриття.

Канали стандартного відхилення нагадують канали лінійної регресії. Але тут дистанція між середньою прямою та межами каналу дорівнює стандартному відхиленню ціни закриття від неї. Залежно від розташування ціни по відношенню до середньої прямої можна будувати висновки про настрої над ринком.

Суть канальних стратегій

Майже всі канальні стратегії передбачають дотримання певних правил пробою та відбою від кордонів каналу. Найчастіше саме на цьому етапі відбувається найбільше помилок. Часто трейдери-початківці помилково приймають за пробою невеликий прокол кордону каналу, а за відбій – невеликий дотик. У такому разі трейдер, звичайно, нічого не заробляє за допомогою канальних стратегій.

Про появу відбою можна судити лише у разі закриття поточної свічки. Надійність сигналу, що надійшов істотно збільшується в тому випадку, якщо під час відбою на графіці виникають сильні розворотні патерни.

Щодо пробою, то тут є кілька методів ведення торгівлі. Відкриття ордерів можна здійснювати відразу після пробою меж каналу. Такий спосіб є агресивнішим. Більш консервативним способом вважається вхід на ринок після корекції ціни після явного пробою.

Приклад використання канальної стратегії

Пропоную як приклад розглянути ситуацію. На чотиригодинному тайм-фреймі будуємо ціновий канал, на більш коротких часових інтервалах можна побудувати ще кілька додаткових каналів, які також можнавикористовуватиме входу на ринок. Додатково можна використовувати індикатор МАКД, на якому ми виявлятимемо дивергенції.

Всі канальні стратегії починаються з побудови цінового каналу, а також відстеження поведінки ціни щодо каналу. Можна також побудувати кілька додаткових каналів на більш коротких інтервалах часу. Далі нам потрібно стежити за рухом ціни щодо цінового каналу. Варто також враховувати, що сигнали, отримані з довших тимчасових інтервалів, є надійнішими.

Якщо свічка торкнулася кордону і закрилася всередині нього, то швидше за все це був відбій. Відкриття ордера рекомендується здійснювати за наявності підтверджуючих сигналів або при появі дивергенції або при виникненні свічкової моделі. Ордери створюються зі стопами, встановленими біля найближчих екстремумів. Угоди створюються з тейк-профітами, які мають бути більшими за стопи в 2 або 3 рази.

У нашому прикладі стався пробій каналу. Якби ми вчасно відкрили ордер, ми змогли б непогано заробити.

Нюанси канальних стратегій

Канальні стратегії, як і будь-які інші стратегії, мають свої недоліки. Головний мінус полягає в тому, що немає загальноприйнятих правил пробою та відбою, а також суб'єктивність побудови каналу. Щоб побудувати канал, потрібно знайти 3 екстремуми, причому кожен трейдер вибирає свої екстремуми. Варто також зазначити, що нерідко під час руху ціни цінові канали необхідно перемальовувати, що позначається на результативності торгівлі.

Нині немає загальноприйнятих критеріїв відбою/пробою каналу. При цьому професійні трейдери рекомендують уважно стежити за тим, як саме ціновий рівень поводиться поблизу кордонів каналу:

ЯкщоПробою відбувається за допомогою 1-2 свічок, то з упевненістю можна стверджувати, що він є істинним. Незважаючи на це, необхідно дочекатися повторного тесту каналу.
Якщо ціновий рівень відбився від каналу і почав рухатися в невигідний бік, то активний ордер слід обов'язково перевести в збиток.
Позиції найкраще створювати у бік наявної тенденції старшому часовому відрізку.

Канальні стратегії користуються популярністю серед трейдерів тому, що з часом вони не втрачають своєї ефективності та актуальності. Ця особливість суттєво відрізняє канальні стратегії від торгових методик, заснованих на застосуванні різноманітних індикаторів.

Для того щоб отримувати дохід за допомогою канальних стратегій, досить суворо дотримуватись правил і грамотно вибрати допоміжні інструменти.