Кореляція за часом
Роботу зроблено в 2005 році
Кореляція за часом - Реферат, розділ Економіка, - 2005 рік - Міністерство освіти України Московська Державна Акад.
Інакше кажучи, для багатьох часових рядів припущення про некоррелированность помилок не виконується.
Тому легко перевіряється, якщо, то, t 1, ,n. Формула 4 Помножуючи Формула 4 і знову користуючись незалежністю і, отримаємо Формула 5 Аналогічно і взагалі Формула 6 Таким чином, послідовність утворює стаціонарний випадковий процес.
Саме цією обставиною диктувався вибір параметрів початкової величини. Насправді, з часом залежність від швидко зменшується, тому в більшості книг з економетрики проблему початкових умов просто не розглядають, неявно маючи на увазі, що процес Формула 3 при будь-якому початковому значенні швидко сходиться до стаціонарного.
Відзначу також, що умова p 1 є необхідною для стаціонарності. З Формула 5 випливає, що т. е. p є в точності коефіцієнт кореляції між двома сусідніми помилками. Користуючись Формула 6, можна виписати коварійну матрицю випадкового вектора
Значення p відоме. Напишемо Формула 2 для моменту часу помножимо обидві частини на p і віднімемо . Опишемо три найбільш уживані. Ми не будемо встановлювати сходимо. Значення p невідоме. Тут дуже просто здогадатися, яке лінійне перетворення вихідної.
Процедура Кохрейну-Оркатту Cochrane-Orcutt
Процес зазвичай закінчується, коли чергове наближення p мало відмінно. Процедура Кохрейну-Оркатта Cochrane-Orcutt. Процедура Кохрейна-Оркатта реалізована здебільшого економетричних. Початковим кроком цієї процедури є застосування звичайного методу найменування. Далі, 1 як наближеного значення p береться його МНК-оцінка r.
Процедура Хілдрета-Лу Hildreth-Lu
Ітерації закінчуються, коли буде досягнуто бажаної точності. Час роботи процедури, зрозуміло, скорочується, якщо є апріорна інф. Процедура Хілдрет-Лу Hildreth-Lu. Визначається значення цього параметра, для якого сума квадратів. Суть процедури є досить простою.
Процедура Дарбіна Durbin
Процедура Дарбіна Durbin. Перетворена система Формула 7 листується у такому вигляді, тобто. включається до числа регресорів, а p - до оцінюваних параметрів.
Для цієї системи будуються звичайні МНК оцінки r і параметрів p і p відповідно. Як оцінку беруть r. Можна покращити якість оцінок, підставивши отримане значення r у систему Формула 7 і знайти нові МНК-оцінки параметрів.
Тест Дарбіна-Уотсона на наявність або відсутність кореляції за часом
Нехай нульова гіпотеза полягає у відсутності кореляції, тобто. р 0. Найбільш широко використовується тест Дарбіна-Уотсона Dur-bin-Watson. Він заснований на статистиці Формула 9 Вважатимемо, що постійний член . Тому вибірковий коефіцієнт кореляції r між і можна приблизно.
Список використаної літератури 1 Економетрика Початковий курс Я.Р Магнус, П.К. Катишев, А. А. Пересецький.
Що робитимемо з отриманим матеріалом:
Ще реферати, курсові, дипломні роботи на цю тему:
Причини дефіциту часу. Інвентаризація часу Введення с.. причини дефіциту часу с.. інвентаризація часу з організаційними принципами розпорядку дня с.
Визначення часу життя носіїв у високоомному кремнії. Вплив часу життя на параметри високовольтних приладів на кремнії Зазвичай шляхом опромінення електронами, протонами або легуванням домішками, що дають глибокі рівні кремніюдосягається компроміс між цими.. Наприклад, для багатьох приладів, таких як високовольтні транзистори, необхідний. . ..
Яким бачить Лермонтов героя свого часу в романі "Герой нашого часу" Так як головний герой цього роману народився і виріс серед цього покоління, То він, звичайно, володіє такими моральними якостями, як ці Печорін -. у житті, тому що його шукання.. Але на відміну від Онєгіна, що примирився зі своїм життям, Печорища небезпеки, прагне до активного життя і глибоко.
Визначення часу життя носіїв у високоомному кремнії. Вплив часу життя на параметри високовольтних приладів на кремнії Зазвичай компроміс між цими конкуруючими параметрами досягається шляхом опромінення електронами, протонами або легуванням домішками, що дають. Також час життя є важливим параметром для характеризації високоомного. двовимірних 2 вирішуються стандартні рівняння.
Поняття та види робочого часу та часу відпочинку Робочий час це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього. Максимальна межа тривалості робочого часу встановлена. на відпочинок, вказує, що працюючому за трудовим договором.
Менеджер нашого часу Менеджери нового типу частіше ризикують, справляють враження безсердечних, автократичних та емоційно малодоступних людей. Виділяють чотири основних.інші психічні ресурси спрямовані переважно на забезпечення власної безпеки.
Тривалість робочого часу Норми про робочий час і час відпочинку в сукупності складають один з найважливіших інститутів трудового права. Чинне законодавство о.. Знання відповідних правових норм як безпосередніми учасниками. цього законодавства, або свідомо.
Європейська філософія Нового часу та Просвітництва Філософи цього періоду найвище цінували своєрідність та унікальність індивідуума. Винятково важливу роль у формуванні філософії та науки Нового. Власне, сама ця цивілізація була викликана до життя саме розвитком. Ці особливості зумовили і нову орієнтацію філософії. Якщо в середні віки вона виступала в союзі з теологією, а ст.
Печорін і Грушницький у романі М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу» Зустрічаються обидва герої як старі приятели. Вони майже одночасно побачили княжну Мері вперше. З цього моменту між.. Грушницький - порожній, він любить красиві слова і жести. Йому хочеться, щоб життя нагадувало сентиментальний роман. ..