Коридори Дарвасу
Інформаційний відбір
Коридори Дарваса - Корі Мітчелл
Коридор Дарваса — чудовий інструмент технічного аналізу, з дуже цікавою історією створення. Танцюрист і трейдер Ніколас Дарвас зробив 2.000.000$ за 18-місячний період, торгуючи акціями під час свого танцювального турне по світу. Цей метод розроблений, щоб захопити тренди і їхати на них за великим прибутком, при збереженні обмеженого ризику.
Створення індикатора
Стратегію коридорів було розроблено Ніколасом Дарвасом. Крім того, будучи відомим танцюристом, він почав торгувати акціями у 1950-х. Натхненний своїм успіхом у торгівлі, він вирішив написати книгу за своєю стратегією. Книга "Як я зробив 2.000.000 $ на фондовій біржі" описує його досить простий підхід. Він дійсно стає простим, як тільки ви зрозумієте основну концепцію і принципи стратегії.
Ніколас спочатку почав з 10.000 $. Він вкладав усю суму в якусь одну акцію. Завдяки тому, що він завжди використовував стоп-ордера для управління ризиком, його капітал не наражався на небезпеку. У міру того, як його капітал зростав, він став розміщувати їх у різні акції.
Опис індикатора
Як має на увазі його назву, індикатор КоридориДарваса ґрунтується на цінових коридорах, у яких рухається ціна. Наприклад, якщо ціна рухається між рівнями 45$ та 50$, це є коридором. Мета Ніколаса полягала в тому, щоб купувати акції, які переміщувалися у вищі коридори.
Якщо ціна просувалася вище 50$, скажімо до 50.50$, то Дарвас купив би акцію, тому що вона тепер рухається у вищому коридорі. Якби ціна знизилася під рівень 45 $, скажімо до 44.50 $, то акція перемістилася в нижній коридор і тому була забракована як кандидат для покупок.
Межі коридору не встановлюються, а визначаються ринковою динамікою. Якщо ціна рухається між рівнями 47 $ та 48 $, це створює коридор. Якщо ціна переміщається вище, то наступний коридор може бути між 50$ і 53$, який є наступним пунктом, де ціна зупиниться і переміщатиметься взад-вперед.
Ціна може залишатися в коридорі скільки завгодно часу. Поки вона не знизиться нижче за мінімум коридору, вона залишається кандидатом для покупок, якщо переміститься вище верхньої межі коридору.
Ніколас Дарвас у своїй книзі наводить наступний приклад просування ціни в новий коридор:
«Якщо акція рухається правильно, то вона починає проштовхуватися зі свого коридору 45/50 до іншого верхнього коридору. Потім її рух починав виглядати так: 48 — 52 — 50 — 55 — 51 — 50 — 53 — 52. Тепер вона дуже чітко встановилася в наступному коридорі 50/55».
Коридор Дарваса — це індикатор, який просто проводить лінії за максимумами та мінімумами, а потім регулює їх у міру формування нових максимумів та мінімумів. Цей індикатор є доступним на багатьох торгових платформах. Однак, трейдери можуть віддати перевагу своїм власним коридорам, виходячи з недавніх максимумів і мінімумів. НіколасДарвас міг робити це (ґрунтуючись на котируваннях, що передаються телеграфом) більше половини століття тому.
Правила індикатора
Ніколас Дарвас встановив деякі правила не лише для своєї стратегії, але й для себе. На початковому етапі вивчення ринків він підписався на цілий пакет «консультаційних послуг», жоден з яких, як він з'ясував, не працював, і вони часто суперечили один одному. Тому він розробив собі сім основних правил.
Ось ті правила, що викладені у його книзі:
1. не слідувати порадам різних консультантів.
2. з обережністю ставитися до порад брокера.
3. ігнорувати висловлювання Уолл-стріт або різні ринкові афоризми, незалежно від того, наскільки вони стали. 4. торгувати лише на основних ринках з адекватним обсягом.
5. Не слухати (і не торгувати) на чутках, незалежно від того, наскільки переконливо вони можуть звучати.
6. використовувати нормальну стратегію замість азартної гри. Необхідно вивчити цю стратегію (спочатку це був фундаментальний аналіз, який йому не працював, тому він розробив свій метод).
7. тримати одну позицію якомога довше, на противагу маніпулюванню зв'язкою позицій протягом короткого періоду часу.
Ці правила допомогли Ніколасу Дарвасу розвинути свою стратегію та мати дисципліну, щоб її дотримуватися. Основні правила стратегії такі:
• Дарвас шукав збільшення обсягу при відборі акцій, щоб торгувати; це призводило його до готовності до купівлі акцій, які накопичувалися і могли розвинути сильні тренди.
• Дарвас розглядав купівлю акцій, які представляли ціновий прорив верхнього кордону коридору, але також мали висхідну тенденцію доходу. Особливо цемало місце, коли основні індекси зіштовхнулися із зниженням.
• коли верхня межа коридору порушена, слід купувати. Виходячи з його записів, ціна входу була зазвичай приблизно на 1-2% вище за верхню межу коридору.
• якщо ви входите в ринок і ціна випадає з нового коридору і повертається назад до старого коридору, слід вийти з угоди.
• вхід та стоп-ордери повинні бути встановлені заздалегідь, щоб не пропустити угоди та обмежити ризик.
• розміщувати стоп-ордер слід нижче за мінімум недавнього коридору. Цей початковий стоп-ордер буде досить близьким, тому що Дарвас припускав, що коли ціна тікала зі старого коридору, вона входила до нового. Тому стоп-ордер має бути розміщений відразу нижче максимуму старого коридору, який був щойно порушений.
• слід вести запис угод, включаючи причини, чому ви увійшли та вийшли.
• загальний стан ринку має сприяти купівлі. Не купувати акції, коли основні індекси розвивають спадний тренд, або коли обсяг є плоским чи знижується.
• якщо ваша угода закрита по стоп-ордеру, але ціна рухається назад у вищий коридор, забезпечуючи новий сигнал купівлі, слід здійснити нову купівлю, розміщуючи стоп-ордер у тому місці.
• у міру того, як стоп-ордер переміщається вгору, можна додавати нові позиції на кожному наступному ціновому прориві.
Додаткові умови
Під час мінливих ринкових умов ця стратегія, напевно, принесе серію невеликих втрат. Це — метод прямування за трендом, тож має бути тренд, щоб зробити прибуток.
Грунтуючись на його правилах, початковий стоп-ордер буде встановлено відразу нижче за ціну прориву (ймовірної нижньої межі нового коридору). Потім вінпереміщається у міру формування нових коридорів. Цей метод вимагає хорошої дисципліни, і трейдер не може емоційно прив'язуватись до своєї угоди. Купувати та продавати слід, коли про це говорять сигнали.
Також трейдери повинні мати певну рішучість, щоб знову укласти угоду, якщо сигнали говорять про це, навіть якщо раніше вона була закрита по стоп-ордеру. Також Дарвас додавав до торгової позиції, коли відбувався прорив до вищих коридорів. Це означає отримання вищого прибутку на вдалих угодах, але якщо тренд не продовжується, то додавання до позицій поруч із вершиною руху може працювати проти вас.
Цей метод також може застосовуватися для торгівлі в короткий бік, коли коридори знижуються. Вхід відбувається коли ціна переміщається під нижню межу коридору. Стоп-ордер розміщується відразу вище за ціну входу (у старому коридорі) і потім переміщається вниз над вершиною нових нижчих коридорів.
Слід пам'ятати, що стоп-ордери не врятують вас від вищих втрат у разі цінового гепа. Зважте на це при оцінці, скільки капіталу ви готові розмістити в угоді.
Висновок
Ніколас Дарвас був танцюристом, але проводив багато часу у вивченні ринку, а потім виробив свій торговий метод. Це метод слідування за трендом, ґрунтуючись на ціновому прориві до вищих коридорів. Ризик контролюється шляхом розміщення стоп-ордера нижче за межі нових більш високих коридорів, у міру їх формування. Під час мінливих ринкових умов ця стратегія не буде вигідною. Саме тому Дарвас намагався торгувати тільки акціями зі збільшеним обсягом і доходом, що підвищується. Торгівля за його методом потребує гарної дисципліни, але може принестиВеликий прибуток, коли розвиваються сильні тренди.