Короткі відомості про стохастичну фінансову математику - Барабанов А

Назва : Короткі відомості з стохастичної фінансової математики.

Автор : Барабанов А.Є.

У цьому посібнику зібрані відомості з фінансової математики, пов'язані зі стохастичними моделями формування та зміни цін. Вони склали основу короткого курсу з 7-8 лекцій для студентів економічного факультету СПбДУ за спеціальністю "Фінанси та кредит". Автор прагнув мінімізувати вимоги до математичної підготовки студентів. У зв'язку з цим з монографії А. Н. Ширяєва було відібрано найпростіші математичні факти, які водночас мають ясну економічну інтерпретацію.

короткі

Зміст Вступ. 4 1 Фінансові інструменти та стохастичні моделі. 5 1.1 Основні фінансові інструменти. 5 1.2 Похідні фінансові інструменти. 7 1.3 Доходи покупця та продавця опціону. 9 1.4 Справедлива ціна опціону у найпростішій моделі. 10 1.5 Випадкова відсоткова ставка. 12 1.6 Диверсифікація Марковіца. 13 1.7 Модель ціноутворення фінансових активів. 15 1.8 Арбітражна теорія розрахунків. 16 2 Розрахунок цін платіжних зобов'язань. 19 2.1 Мартингал як модель зміни випадкової процентної ставки 2.2 Інвестор на (B; S) ринку. 20 2.3 Хеджування. Верхні та нижні ціни. 23 2.4 Однокрокова модель. 25 2.5 Модель Кокса_Росса_Рубінштейна (CRR_модель). 29 2.6 Поняття арбітражу. 31 2.7 Розрахунок цін на повних ринках. 32 2.8 Формули Башельє та Блека_Шоулса. 34

Завантажити pdf Нижче можна купити цю книгу за найкращою ціною зі знижкою з доставкою по всій Україні. Придбати цю книгу