Нью-йоркським таксистам, які торгують у пробках, присвячується
Відома байка (що має реальну основу), що в період біржового буму нью-йоркські таксисти приторговували на біржі, стоячи в пробках або в очікуванні клієнта.
Що робити, якщо торгувати полювання, а бос не дає це робити на роботі? Як торгувати на біржі водію рейсового автобуса? Замордували рахунки на мобільний інтернет, що споживається терміналом на планшеті? Окуліст заборонив палити дивитися на монітор? Може, все ще гірше: у вас непереносимість виду прибутку, що утворюється, і Ви занадто рано закриваєте позиції?
Сакраментальне: тепер ми маємо чудовий засіб від облисіння, збагачений вітамінами! Усі домогосподарки рекомендують!
Наприклад, трейдер, перебуваючи з учорашнього дня в довгій позиції з якогось інструменту, передбачає різко позитивне відкриття. Він чекає на геп, але дуже сумнівається в подальшому безвідкатному зростанні ринку. У цьому випадку логічно після початкового ривка чекати заповнення гепа - зниження ціни до рівня вчорашнього закриття. Однак варіант продовження зростання після гепа теж не можна відкидати повністю: ринок – істота істерична. Виходить, що після очевидного початку торгового дня можливі 2 основні продовження - заповнення гепа (найбільш ймовірно) та подальше зростання (з меншою ймовірністю). Всі інші варіанти мають малу можливість здійснитися, але їх теж слід розглянути. Наприклад,вихід повідомлень про цунамі в Парижі і неминуче призведе до шоку і трепету в лавах трейдерів і подальшому скиданні акцій - ціна піде нижче відкриття.
Кожен варіант розвитку подій під час побудови денного торгового плану диктує свою послідовність дій трейдера.
1. Геп - закриття гепа - подальше зростання.
2. Геп - консолідація - пробою рівня гепа вгору подальше зростання
3. Утворення коридору між вчорашнім закриттям та рівнем гепу
4. Форс-мажор у будь-який момент дня та відхід ціни нижче рівня відкриття.
Що робить трейдер? Він бере папірець і шукає ручку. Якщо ручку не знайдено або вона вже більше року не пише, переходить до пошуку олівця і точилки для нього. Далі на папері з'являється щось на кшталт наступного:
Вчорашнє закриття 100 рублів. Геп буде до 103 (там опір). Якщо проломимось і буде ціна 104, треба купувати з метою 108. Якщо до 104 не дійдемо, а підемо вниз, то від 103 можна продати з метою 100 і там знову перевернутися в лонг і підпертися на 98. Далі крутитися між 100 і 103 до моменту виходу із діапазону. Якщо вниз – продаватися, якщо вгору – брати знову позицію.
Виглядає досить розумно. Головне, щоб уявлення трейдера про ринок відповідало з того що сам ринок думає про себе. Дисциплінований трейдер (таких – мало) відстежуватиме ціну та виставлятиме заявки. Стежити за ціною доведеться, оскільки QUIK з його набором ордерів та алгозаявок не дозволяє оформити весь алгоритм дій заздалегідь.
Але що робити, якщо за 5 хвилин до торкання ціною потрібного рівня Рада Директорів дуже недоречно викликає Вас на килим? Звільнять чи ні - не суть: сигнал буде пропущений!
А якщо паперів, що торгуються, кілька? По кожній з них потрібно у певний момент увійти(вийти) у позицію,розставити стопи. Згідно із законом Мерфі робити це доведеться по всіх паперах одночасно.
Мабуть, Замовник часто відвідує директорів - йому знадобився джин, який перетворював написане олівцем на заявки та угоди.
Виготовлення джинів – наші будні. Будьте ласкаві.
Вводимо поняття "блок". Блок характеризується поточною позицією по інструменту (Long/Short), набором умов (приклади: High дня визначеного значення, поточна ціна дня менше Open дня на N%, поточний час визначеного і так далі). Таких умов у кожному блоці може бути довільна кількість та умови можуть бути складовими. Кожній умові задається певна дія - купити або продати певну кількість, вийти з позиції або нічого не робити, а також номер блоку, який потрібно перейти. Таким чином, створюється класична блок-схема: у будь-який момент перевіряється набір умов поточного блоку, якщо якась з умов спрацьовує - виконується замовлена дія та здійснюється перехід до наступного блоку.
Для нашого випадку блок 1, з якого починається робота вранці, спрощено виглядає так:
Якщо ціна >= 103, то продаємо половину довгої позиції з вчорашнього дня і переходимо в блок 2. Ми знаходимося в блоці 1 до тих пір, поки ціна нижче 103. Після того як ціна досягла цього значення, робот продасть зазначену кількість паперів (Ми вказали половину від наявного) і перейде в блок 2.
У блоці 2 є 2 умови. Перше - це ціна = 104 і перехід у блок 3. Для цієї події ми замовили покупку - збільшення довгої позиції. Робот купить замовлений обсяг і перейде в блок 3. Друга умова - продаж усієї позиції за умови, що ціна
Тепер розпишемо блок 3. Тут ми чекаємо або ціну 108, де все продаємо, або ціну 103, де теж всепродаємо (йди навіть перевертаємось у шорт, за бажанням)
Блок 10 - це повернення в позицію лонг для відбій від 100 рублів (учорашнього закриття) і перехід у блок 1 (все спочатку, але прибуток вже є).
Ось спрощена блок-схема нашого торгового плану, яка не претендує на повну точність:
Таким чином, можна запрограмувати будь-які (практично) варіанти розвитку подій позиційного середньострокового або внутрішньоденного трейдера та реакцію робота на них.
У будь-який із блоків можна додати умову стоп-лосса за наявності відкритої позиції. Умова буде мати такий вигляд: Якщо позиція > 0 та ціна
У блоці з номером 1000 – не вкажемо жодної умови. Оскільки умов немає, то й вихід із цього блоку ніколи не відбудеться – торгівля на сьогодні, але цьому інструменту буде завершена.
У будь-який блок можна потрапити не тільки за виконанням умови, але й за часом. Наприклад, це потрібно закриття позицій наприкінці торгового дня.
Кількість блоків – довільна. Кількість умов усередині блоку – довільна. Кількість торгових планів (один план визначає один інструмент) - довільне.
Торговий план на кожний папір задається як файл Excel. Паралельна робота руками допускається та впливає на логіку робота. Зміни у торговому плані можливі у процесі роботи, сприймаються "на лету". У разі неможливості виконати будь-яку дію з технічних причин (наприклад, забракло грошей) робот зупиняє обробку відповідного інструменту та повідомляє трейдеру поштою або SMS (на вибір).
Начальство – торгівлі не перешкода. Ніхто не позбавить премії за сторонні справи у робочий час.
Публікується з дозволу Замовника